Preguntas finanzas risk

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¿Mejores prácticas para proteger los ahorros de jubilación?

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Preguntado el 3 de Mayo, 2022 por espertus
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Especificación de root cuadrada de los parámetros en modelos factoriales

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Preguntado el 26 de Febrero, 2022 por NitroxDM
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Superficie de volatilidad Delta Utilización para valorar la opción

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Preguntado el 5 de Noviembre, 2015 por Alex Peck
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Utilizar el proceso ARMA(1,q) discreto para modelar el tipo a corto plazo para el ajuste de la estructura temporal

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Preguntado el 19 de Febrero, 2021 por Tristan Wiley
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Estimación del precio de mercado del riesgo (Sección 36.3 de Hull)

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Preguntado el 10 de Agosto, 2021 por user58689
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la diferencia entre CS01 y RS 1%

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Preguntado el 13 de Noviembre, 2022 por Arman McHitarian
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Cálculo del VaR en una simulación de Monte Carlo (pregunta del libro de Joshi)

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Preguntado el 6 de Septiembre, 2021 por chrisapotek
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¿Están realmente exentos de riesgo los bonos del Estado?

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Preguntado el 13 de Septiembre, 2020 por polarise
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pregunta sobre la relación entre las expectativas sobre diferentes medidas

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Preguntado el 4 de Junio, 2022 por lak-b
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Valor de la opción de compra tras una caída del 98% del precio de la acción

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Preguntado el 9 de Abril, 2023 por JFL
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Cálculo del riesgo por operación

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Preguntado el 6 de Enero, 2023 por user960567
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Aversión al riesgo y validez de las funciones de utilidad

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Preguntado el 3 de Agosto, 2022 por user1457323
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Duración modificada en cartera multidivisa

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Preguntado el 6 de Mayo, 2015 por Christian
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El problema de optimización de la cartera de igual contribución al riesgo

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Preguntado el 5 de Junio, 2022 por scottishwildcat
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¿Por qué una martingala es una medida neutral al riesgo?

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Preguntado el 22 de Enero, 2017 por Peter
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Interpretación del exceso de rentabilidad

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Preguntado el 1 de Agosto, 2016 por Xinus
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¿Existe una medida neutral al riesgo si hay dos valores con términos de deriva diferentes?

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Preguntado el 17 de Mayo, 2023 por Carlos
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Backtesting VaR. ¿Razones de la sobreestimación y subestimación de las estimaciones del valor en riesgo?

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Preguntado el 6 de Mayo, 2023 por daxson
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Precio descontado de una opción

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Preguntado el 5 de Mayo, 2023 por Mark Robinson
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Medida martingala de entropía mínima y estimación de Bayes bajo la función de pérdida de divergencia de Kullback-Laibller

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Preguntado el 4 de Mayo, 2023 por Greg Ball
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Distribución de la media geométrica discreta y el precio de las acciones

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Preguntado el 28 de Abril, 2023 por nachofest
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¿Cómo se calculan las primas de riesgo (SMB, HML) para el modelo factorial Fama-French?

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Preguntado el 24 de Abril, 2023 por Steven
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Aversión al riesgo y transformación de la utilidad: ¿las preferencias siguen siendo las mismas?

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Preguntado el 19 de Abril, 2023 por KenE
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Riesgo de cálculo de la fianza

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Preguntado el 16 de Abril, 2023 por Jay
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Elección de cartera y aversión al riesgo

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Preguntado el 9 de Abril, 2023 por RhinoThinks
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Si conozco el Precio, DV01, y Duración de un instrumento de Renta Fija, ¿es su aproximación para la Convexidad?

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Preguntado el 3 de Abril, 2023 por user3326293
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Metodologías de gestión de riesgos de alta frecuencia

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Preguntado el 1 de Abril, 2023 por nate
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Derivación de las ponderaciones óptimas de la cartera utilizando el método de presupuestación de riesgos

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Preguntado el 29 de Marzo, 2023 por nate
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¿Cuál es la intuición económica de la prudencia en el caso estático?

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Preguntado el 23 de Marzo, 2023 por Sbennett
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¿Tiene la medida Arrow-Pratt un límite inferior con utlidad DARA?

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Preguntado el 23 de Marzo, 2023 por Sbennett
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