Preguntas finanzas risk

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Modelización de los bonos rescatables en un modelo de riesgo (simulación histórica)

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Preguntado el 25 de Febrero, 2016 por scottishwildcat
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Diferenciación de la aversión al riesgo basada en la teoría de la utilidad

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Preguntado el 22 de Septiembre, 2016 por Vivek Kumbhar
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Resultados del modelo de backtesting, pero la salida del backtesting se muestrea con una frecuencia diferente a la salida del modelo

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Preguntado el 26 de Marzo, 2019 por Wheelin' and Dealin'
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Función de utilidad von-Neumann-Morgenstern vs. Bernoulli

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Preguntado el 27 de Abril, 2017 por Jeremy Skinner
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Si la medida de probabilidad neutral al riesgo y la medida de probabilidad real deben coincidir

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Preguntado el 13 de Diciembre, 2014 por Leo
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calibración de dos (o X) árboles de difusión de equidad

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Preguntado el 31 de Julio, 2018 por mkb
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Tenemos dos contratos LIBOR, cómo comparar sus valores por cambio de numerario

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Preguntado el 26 de Agosto, 2020 por Caleb Hearon
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Transición al Libor: Construcción de la curva de descuento SOFR

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Preguntado el 19 de Marzo, 2021 por Scott
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¿Qué tipo de interés utilizar como tipo libre de riesgo en los mercados emergentes?

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Preguntado el 6 de Agosto, 2019 por Pharaun
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Cómo calcular R para estrategias con puntos de salida dinámicos

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Preguntado el 25 de Noviembre, 2019 por Mr Shoubs
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Activos ponderados por riesgo y ponderación del riesgo

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Preguntado el 24 de Junio, 2020 por nowerries
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Determinación del valor en riesgo de una distribución de Poisson

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Preguntado el 6 de Mayo, 2020 por Usuario no registrado
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Aclaración de la cartera de mercado

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Preguntado el 10 de Febrero, 2016 por Lyman Enders Knowles
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cómo los derivados transfieren el riesgo de una entidad a otra

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Preguntado el 7 de Febrero, 2015 por Jacobbus
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contrato a plazo sobre un bono de cupón cero impagable

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Preguntado el 16 de Septiembre, 2020 por DeepInTheQF
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Teorema de Girsanov para Múltiples Activos de Riesgo

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Preguntado el 11 de Mayo, 2018 por Dan Andreatta
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¿Cómo calcular la volatilidad del modelo de Merton para la empresa privada?

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Preguntado el 13 de Septiembre, 2015 por Subbiah
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Probabilidad de incumplimiento acumulativa vs marginal

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Preguntado el 19 de Noviembre, 2015 por tselliott
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¿Por qué la exposición al factor de rentabilidad aumenta la prima de inversión?

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Preguntado el 20 de Junio, 2020 por congusbongus
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Cálculo del precio de los futuros

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Cómo elegir la medida de martingala en mercados incompletos

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Preguntado el 16 de Agosto, 2020 por thiag0
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¿Un programa de trading que modifica su propio control de riesgos?

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Preguntado el 16 de Marzo, 2021 por Nate Glenn
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¿Cuál es la probabilidad neutra de riesgo?

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Preguntado el 20 de Junio, 2017 por Lord
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Pensiones y circunstancias personales, evaluación y alternativas

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Preguntado el 13 de Abril, 2020 por fbinder
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Valor en riesgo absoluto y relativo

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Preguntado el 23 de Noviembre, 2019 por Terence Johnson
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¿Tiene la renta variable de los países desarrollados una mayor rentabilidad que la de los mercados emergentes, medida en esta última moneda?

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Preguntado el 25 de Noviembre, 2015 por Arpit Bajpai
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Desviación Media Absoluta en la optimización de la cartera m.v.

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Preguntado el 20 de Diciembre, 2020 por Envious Page
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Opción de compra de riesgo asimétrico

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Preguntado el 15 de Abril, 2020 por David Silva Smith
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Análisis de los estados financieros

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Preguntado el 5 de Mayo, 2019 por Kirk Broadhurst
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¿Cómo conseguimos $W_g=W_b$ de $\dfrac{U'(W_g)}{U'(W_b)}=1$ ?

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Preguntado el 22 de Diciembre, 2013 por Jay
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