Preguntas finanzas de risk016

2

1Resp

314Vistas

Opción de compra de precio flotante

Resuelta

Preguntado el 6 de Noviembre, 2019 por njwrigley

2

1Resp

232Vistas

Por qué la calibración en $Q$ contra los precios de las opciones sin demostrar que $Q$ equivale a $P$ ?

Resuelta

Preguntado el 11 de Septiembre, 2017 por George

4

2Resp

170Vistas

Proceso de Poisson bajo medida de martingala equivalente

Resuelta

Preguntado el 4 de Junio, 2021 por Wyle

1

2Resp

180Vistas

¿Cuáles son los tipos de riesgo para una gran cantidad de ahorros en un fondo indexado?

Resuelta

Preguntado el 24 de Mayo, 2021 por Rei

1

1Resp

222Vistas

Modelos de tarifa corta: Prima de riesgo de $T$ -bonos

Resuelta

Preguntado el 20 de Agosto, 2017 por Iñigo Hernáez Corres

1

2Resp

105Vistas

¿Cómo se garantiza un swap de intereses?

Resuelta

Preguntado el 4 de Julio, 2020 por Johannes Brodwall

1

1Resp

1744Vistas

Optimización de la cartera: frontera eficiente con respecto al parámetro de aversión al riesgo con R

Resuelta

Preguntado el 28 de Marzo, 2015 por Joshdan

1

1Resp

157Vistas

¿Con qué frecuencia las empresas regulares cubren sus riesgos económicos?

Resuelta

Preguntado el 21 de Enero, 2019 por Anthony

2

3Resp

454Vistas

Aproximación de los ratios de Sharpe y Sortino a partir de medias móviles exponenciales

Resuelta

Preguntado el 23 de Agosto, 2020 por Evan Fosmark

2

1Resp

243Vistas

¿Cómo puedo defender mi patrimonio de los ataques selectivos?

Resuelta

Preguntado el 21 de Octubre, 2018 por Hank

1

1Resp

1169Vistas

Encontrar activos no correlacionados

Abierta

Preguntado el 7 de Septiembre, 2016 por Garnet D Hume

1

1Resp

1394Vistas

Extensión Hull-White del modelo Vasicek

Resuelta

Preguntado el 26 de Marzo, 2018 por user26565

1

1Resp

412Vistas

Cálculo del riesgo de precio fijo en las operaciones con materias primas físicas

Resuelta

Preguntado el 24 de Junio, 2018 por Kevin Workman

3

1Resp

158Vistas

réplica de la cartera de autofinanciación para la medida de riesgo neutral

Resuelta

Preguntado el 20 de Mayo, 2021 por Zeta

1

1Resp

870Vistas

Riesgo de pre-liquidación de los swaps de tipos de interés

Resuelta

Preguntado el 19 de Marzo, 2017 por sbwoodside

6

1Resp

334Vistas

Optimización de una cartera cuyo riesgo es el déficit esperado objetivo

Resuelta

Preguntado el 24 de Junio, 2020 por Jonas Schulz

1

2Resp

481Vistas

¿Las primas de riesgo de los tipos de interés de los bonos sólo compensan la cantidad que pueden perder los inversores?

Resuelta

Preguntado el 25 de Marzo, 2014 por em444

2

2Resp

1114Vistas

Tipo de cambio EUR/CHF cae el 15 de enero de 2015

Resuelta

Preguntado el 18 de Agosto, 2016 por frankadelic

12

6Resp

859Vistas

¿Qué parámetros indicarían que se trata de una burbuja inmobiliaria y no de auténticos valores de mercado?

Resuelta

Preguntado el 22 de Marzo, 2015 por Chris Marasti-Georg

6

1Resp

290Vistas

Medida de Martingala y cartera de réplica en la fijación de precios neutrales al riesgo de los bonos de cupón cero impagables

Resuelta

Preguntado el 30 de Marzo, 2021 por Inem

1

1Resp

263Vistas

Modelo BSM - Probabilidad real

Resuelta

Preguntado el 19 de Abril, 2016 por Bluebirdadj

1

1Resp

164Vistas

Análisis de opciones

Resuelta

Preguntado el 7 de Enero, 2016 por metafour

1

1Resp

761Vistas

Estrategia de inversión sin riesgo para las opciones europeas de compra y venta

Resuelta

Preguntado el 4 de Noviembre, 2013 por oneworld

3

2Resp

267Vistas

¿Cómo determinar la prima de riesgo a partir del modelo de un factor de Vasicek?

Resuelta

Preguntado el 29 de Mayo, 2021 por Megacan

1

1Resp

235Vistas

Modelo bivariante Black-Sholes

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2015 por mijenix

1

1Resp

1473Vistas

Qué tipo de descuento del escudo fiscal

Resuelta

Preguntado el 4 de Diciembre, 2017 por Bill Long

3

1Resp

1088Vistas

¿Por qué utilizar la tasa libre de riesgo para el descuento en un mundo neutral al riesgo?

Resuelta

Preguntado el 21 de Julio, 2019 por Tiberiu Ana

1

1Resp

220Vistas

¿El precio de negociación del mercado de bonos tiene en cuenta la hipótesis de la recuperación?

Resuelta

Preguntado el 21 de Julio, 2020 por Chris Summers

1

1Resp

144Vistas

Probabilidad conjunta de impago

Resuelta

Preguntado el 20 de Abril, 2021 por Andy Teich

2

1Resp

148Vistas

¿Cómo calcular el valor actual de esta opción dependiente de la trayectoria?

Resuelta

Preguntado el 4 de Junio, 2021 por LucaM

Preguntas finanzas risk

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

Opción de compra de precio flotante

Por qué la calibración en $Q$ contra los precios de las opciones sin demostrar que $Q$ equivale a $P$ ?

Proceso de Poisson bajo medida de martingala equivalente

¿Cuáles son los tipos de riesgo para una gran cantidad de ahorros en un fondo indexado?

Modelos de tarifa corta: Prima de riesgo de $T$ -bonos

¿Cómo se garantiza un swap de intereses?

Optimización de la cartera: frontera eficiente con respecto al parámetro de aversión al riesgo con R

¿Con qué frecuencia las empresas regulares cubren sus riesgos económicos?

Aproximación de los ratios de Sharpe y Sortino a partir de medias móviles exponenciales

¿Cómo puedo defender mi patrimonio de los ataques selectivos?

Encontrar activos no correlacionados

Extensión Hull-White del modelo Vasicek

Cálculo del riesgo de precio fijo en las operaciones con materias primas físicas

réplica de la cartera de autofinanciación para la medida de riesgo neutral

Riesgo de pre-liquidación de los swaps de tipos de interés

Optimización de una cartera cuyo riesgo es el déficit esperado objetivo

¿Las primas de riesgo de los tipos de interés de los bonos sólo compensan la cantidad que pueden perder los inversores?

Tipo de cambio EUR/CHF cae el 15 de enero de 2015

¿Qué parámetros indicarían que se trata de una burbuja inmobiliaria y no de auténticos valores de mercado?

Medida de Martingala y cartera de réplica en la fijación de precios neutrales al riesgo de los bonos de cupón cero impagables

Modelo BSM - Probabilidad real

Análisis de opciones

Estrategia de inversión sin riesgo para las opciones europeas de compra y venta

¿Cómo determinar la prima de riesgo a partir del modelo de un factor de Vasicek?

Modelo bivariante Black-Sholes

Qué tipo de descuento del escudo fiscal

¿Por qué utilizar la tasa libre de riesgo para el descuento en un mundo neutral al riesgo?

¿El precio de negociación del mercado de bonos tiene en cuenta la hipótesis de la recuperación?

Probabilidad conjunta de impago

¿Cómo calcular el valor actual de esta opción dependiente de la trayectoria?

Mejores preguntas

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: