Preguntas finanzas de risk014

1

1Resp

213Vistas

Regla rápida para cálculos de DV01 y CS01

Resuelta

Preguntado el 25 de Junio, 2021 por Don

1

1Resp

826Vistas

Obtención del parámetro de la distribución gamma traducida de Monte Carlo

Resuelta

Preguntado el 8 de Febrero, 2015 por zcrar70

1

1Resp

576Vistas

¿Por qué los tipos de interés del Tesoro estadounidense son tan bajos frente a otros tipos casi sin riesgo?

Resuelta

Preguntado el 28 de Enero, 2015 por Jacobbus

1

2Resp

942Vistas

¿Cómo se justifica el impulso como factor de riesgo común?

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2014 por saint_groceon

1

1Resp

191Vistas

¿Por qué Joshi definió el valor de la opción como un pago descontado utilizando una expectativa neutral al riesgo?

Resuelta

Preguntado el 30 de Septiembre, 2019 por nailitdown

4

1Resp

249Vistas

Varianza realizada (volatilidad realizada)

Resuelta

Preguntado el 19 de Mayo, 2021 por Rick T

1

1Resp

112Vistas

Documentación de validación de modelos (Binomial, Hosmer-Lemeshow, Tolerancia) - Riesgo de crédito, etc.

Resuelta

Preguntado el 9 de Noviembre, 2020 por Adam J. Forster

3

1Resp

191Vistas

PnL debido a la recalibración del modelo y su relación con el error de cobertura

Resuelta

Preguntado el 17 de Julio, 2020 por Harish

3

1Resp

211Vistas

Llamada digital bajo la dinámica de Ornstein-Uhlenbeck

Resuelta

Preguntado el 27 de Diciembre, 2020 por random

1

2Resp

437Vistas

¿Riesgo-rendimiento de la cartera cuando los activos tienen datos históricos/series temporales limitados e inconsistentes?

Resuelta

Preguntado el 28 de Marzo, 2013 por Nir

4

2Resp

307Vistas

¿Cuál es la forma más segura de invertir una suma de dinero en efectivo durante 1 o 2 años?

Resuelta

Preguntado el 6 de Octubre, 2020 por Gramatik

4

1Resp

160Vistas

Comprobación de si un regresor es un proxy de otro

Resuelta

Preguntado el 26 de Marzo, 2017 por Kuvo

1

2Resp

1175Vistas

El punto de equilibrio en los contratos de opciones

Resuelta

Preguntado el 25 de Enero, 2017 por Bill O'Dwyer

1

1Resp

262Vistas

Valor en riesgo (VaR): Distribución normal con volatilidad distribuida gamma

Resuelta

Preguntado el 5 de Abril, 2020 por AMN

1

1Resp

148Vistas

Promedio de las matrices de correlación en función de la periodicidad

Resuelta

Preguntado el 8 de Mayo, 2019 por Ian Terrell

1

1Resp

1353Vistas

Tasa entre la Caída Esperada y el Valor en Riesgo para la distribución $t$

Resuelta

Preguntado el 28 de Octubre, 2017 por Usuario no registrado

1

1Resp

161Vistas

Equivalencia de la desviación estándar y la varianza como medida de riesgo - ¿ERROR?

Resuelta

Preguntado el 9 de Marzo, 2021 por Maria

1

2Resp

1221Vistas

¿Existe una alternativa reconocida al Valor en Riesgo para informar sobre los riesgos?

Resuelta

Preguntado el 8 de Febrero, 2017 por Bojangles

1

3Resp

200Vistas

Calcular la incertidumbre de la opción que vence ITM

Resuelta

Preguntado el 26 de Noviembre, 2019 por buggaby

3

1Resp

306Vistas

Riesgo sistemático de la cartera, desglosado en contribuciones porcentuales de los factores

Abierta

Preguntado el 8 de Octubre, 2019 por Please Help

3

1Resp

402Vistas

Valoración neutral del riesgo, derivas y calibración

Resuelta

Preguntado el 15 de Mayo, 2021 por Permian

1

1Resp

261Vistas

Riesgo de reubicación mediante PCA/otros métodos

Resuelta

Preguntado el 23 de Agosto, 2015 por felipew

1

2Resp

413Vistas

¿Son las cuentas de ahorro tan seguras como los bonos del Estado en términos de riesgo de contrapartida?

Resuelta

Preguntado el 14 de Agosto, 2016 por Ashley Mercer

2

1Resp

608Vistas

Cambio de medida: Dinámica de $\log(S_t)$ con $S_t$ como numeraire

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2017 por Iñigo Hernáez Corres

1

1Resp

151Vistas

Carteras óptimas con distribuciones asimétricas y de cola pesada

Resuelta

Preguntado el 4 de Febrero, 2021 por fugie

1

1Resp

175Vistas

Demostrar que $d\hat{W}_t = dW_t - \frac{1}{N_t} \cdot dN_t\cdot dW_t$ da un movimiento browniano bajo la medida de avance

Resuelta

Preguntado el 6 de Abril, 2020 por nailitdown

3

1Resp

2949Vistas

Un poco de ayuda con el modelo de factor único para el riesgo de crédito

Resuelta

Preguntado el 8 de Octubre, 2015 por tselliott

2

1Resp

110Vistas

¿como derivar el negocio de afiliados de amazon (entrega de productos físicos en cientos de nichos)?

Resuelta

Preguntado el 17 de Marzo, 2020 por matheus.emm

4

1Resp

231Vistas

Comprar una vivienda en una región de alto precio y expuesta al cambio climático

Resuelta

Preguntado el 29 de Julio, 2021 por Jack Brewster

1

1Resp

764Vistas

Cálculo del VaR/CVaR con datos y rendimientos de alta frecuencia

Resuelta

Preguntado el 31 de Enero, 2013 por Timothy Carter

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Obtención del parámetro de la distribución gamma traducida de Monte Carlo

¿Por qué los tipos de interés del Tesoro estadounidense son tan bajos frente a otros tipos casi sin riesgo?

¿Cómo se justifica el impulso como factor de riesgo común?

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Varianza realizada (volatilidad realizada)

Documentación de validación de modelos (Binomial, Hosmer-Lemeshow, Tolerancia) - Riesgo de crédito, etc.

PnL debido a la recalibración del modelo y su relación con el error de cobertura

Llamada digital bajo la dinámica de Ornstein-Uhlenbeck

¿Riesgo-rendimiento de la cartera cuando los activos tienen datos históricos/series temporales limitados e inconsistentes?

¿Cuál es la forma más segura de invertir una suma de dinero en efectivo durante 1 o 2 años?

Comprobación de si un regresor es un proxy de otro

El punto de equilibrio en los contratos de opciones

Valor en riesgo (VaR): Distribución normal con volatilidad distribuida gamma

Promedio de las matrices de correlación en función de la periodicidad

Tasa entre la Caída Esperada y el Valor en Riesgo para la distribución $t$

Equivalencia de la desviación estándar y la varianza como medida de riesgo - ¿ERROR?

¿Existe una alternativa reconocida al Valor en Riesgo para informar sobre los riesgos?

Calcular la incertidumbre de la opción que vence ITM

Riesgo sistemático de la cartera, desglosado en contribuciones porcentuales de los factores

Valoración neutral del riesgo, derivas y calibración

Riesgo de reubicación mediante PCA/otros métodos

¿Son las cuentas de ahorro tan seguras como los bonos del Estado en términos de riesgo de contrapartida?

Cambio de medida: Dinámica de $\log(S_t)$ con $S_t$ como numeraire

Carteras óptimas con distribuciones asimétricas y de cola pesada

Demostrar que $d\hat{W}_t = dW_t - \frac{1}{N_t} \cdot dN_t\cdot dW_t$ da un movimiento browniano bajo la medida de avance

Un poco de ayuda con el modelo de factor único para el riesgo de crédito

¿como derivar el negocio de afiliados de amazon (entrega de productos físicos en cientos de nichos)?

Comprar una vivienda en una región de alto precio y expuesta al cambio climático

Cálculo del VaR/CVaR con datos y rendimientos de alta frecuencia

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