Preguntas finanzas risk

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Fórmula Black-Scholes bajo $T$ -medida anticipada

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Preguntado el 25 de Julio, 2020 por TimC
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¿Es la volatilidad del patrimonio de un operador igual a la de los activos subyacentes negociados?

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Preguntado el 25 de Marzo, 2014 por Vinko Vrsalovic
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Retorno de la inversión en márgenes

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Preguntado el 27 de Enero, 2017 por Aditya
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¿Qué hay de malo en este argumento?

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Preguntado el 18 de Octubre, 2015 por hcs42
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Riesgo de base, márgenes y descuento

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Preguntado el 20 de Febrero, 2018 por Ajay
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Exposición crediticia de un CDS largo

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Preguntado el 17 de Septiembre, 2015 por tselliott
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la tarificación del reaseguro equivale a la tarificación de las opciones

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Preguntado el 23 de Agosto, 2013 por Ape-inago
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¿Cómo puedo comparar el rendimiento de dos fondos de inversión con un conjunto de datos escaso?

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Preguntado el 13 de Agosto, 2015 por Fattie
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¿Por qué cuanto más alto es el precio de compra, más alto es el precio de un bono amortizable?

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Preguntado el 8 de Noviembre, 2019 por Steve B.
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VaR y expected shortfall para el movimiento browniano geométrico

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Preguntado el 19 de Octubre, 2020 por the_Seppi
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Cuantificación del riesgo del cambio climático

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Preguntado el 17 de Julio, 2021 por AK88
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¿Cómo calcular el punto de equilibrio de la planta/empresa fusionada?

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Preguntado el 24 de Octubre, 2015 por JJM
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Análisis del riesgo de las carteras de opciones y mixtas

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Preguntado el 19 de Agosto, 2016 por Nobby
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¿Por qué es deseable una cartera sin riesgo?

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Preguntado el 22 de Febrero, 2016 por Paul Wagland
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¿Por qué la moneda digital del Banco Central afecta a los depósitos minoristas de los bancos comerciales?

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Preguntado el 20 de Noviembre, 2021 por user113904
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Relación entre el ratio de cobertura de la varianza mínima y el capital riesgo

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Preguntado el 6 de Mayo, 2020 por Bri
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Agregación de griegos a nivel de cartera

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Preguntado el 26 de Noviembre, 2021 por user2597749
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Cálculo del VaR de Montecarlo para un solo activo

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Preguntado el 31 de Octubre, 2018 por RedFilter
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Qué órdenes de mercado para cumplir con esta recomendación : "Tome una posición en la compra de la acción fooBar, proteger su capital mediante la colocación de una parada

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Preguntado el 4 de Julio, 2017 por Lukas Arvidsson
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Desviación a la baja (semivarianza) en la optimización de carteras m.v.

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Preguntado el 5 de Enero, 2021 por Envious Page
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¿Por qué la Paridad de Riesgo Jerárquica ignora los clusters generados?

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Preguntado el 8 de Noviembre, 2021 por Grzenio
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Riesgo de mercado FRTB: cálculo de la carga de riesgo Vega

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Preguntado el 18 de Noviembre, 2019 por Ian Millington
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Calibración de la DP mediante la fórmula de Bayes

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Preguntado el 20 de Diciembre, 2019 por BigHomie
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Estrategias sencillas de cobertura del riesgo de cola que pueden utilizar los inversores minoristas

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Preguntado el 1 de Junio, 2020 por user47373
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Tasa de supervivencia trimestral dado que existe una probabilidad de impago trimestral

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Preguntado el 3 de Septiembre, 2021 por Ben Gillam
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Precio de la opción de tipo asiático

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Preguntado el 23 de Diciembre, 2020 por random
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Atribución del riesgo de la renta fija en la simulación histórica de una cartera de bonos soberanos

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Preguntado el 14 de Enero, 2015 por scottishwildcat
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¿Qué ocurre cuando una contraparte incumple una operación de derivados?

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Preguntado el 5 de Junio, 2015 por Jacko
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¿Cómo interpretar/utilizar el VaR y la desviación estándar?

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Preguntado el 25 de Diciembre, 2012 por Frank Farmer
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¿Cuál es la distribución del activo sin riesgo?

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Preguntado el 13 de Septiembre, 2020 por Arlene Serrano
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