Preguntas finanzas de risk010

1

1Resp

1738Vistas

Mercado de un contrato de CDS y anualidades de riesgo

Resuelta

Preguntado el 8 de Febrero, 2018 por Permian

2

1Resp

856Vistas

¿Son totalmente diferentes el seguro y la prima de riesgo?

Resuelta

Preguntado el 10 de Febrero, 2017 por Flow

1

1Resp

130Vistas

Si hay un $T$ -a la vez que una medida neutral al riesgo, entonces los mercados no están completos?

Resuelta

Preguntado el 17 de Febrero, 2021 por user92234

3

2Resp

908Vistas

Medida neutral de riesgo del modelo de tipos cortos

Resuelta

Preguntado el 20 de Febrero, 2017 por Sally

1

2Resp

145Vistas

Anualización de la desviación a la baja

Resuelta

Preguntado el 14 de Marzo, 2019 por kellnekem

4

1Resp

248Vistas

Liquidez actual de los swaps OIS-SOFR en USD

Resuelta

Preguntado el 19 de Marzo, 2021 por Amod Gokhale

2

1Resp

344Vistas

Proyectos de código abierto para adquirir experiencia demostrable en la implementación de modelos en C++

Resuelta

Preguntado el 23 de Mayo, 2020 por John Sinclair

8

2Resp

452Vistas

¿Sustituirá la alta potencia de cálculo a la hipótesis de equivalencia de certeza?

Resuelta

Preguntado el 8 de Noviembre, 2015 por mummey

1

1Resp

202Vistas

¿Están los seguidores de índices sujetos al riesgo de insolvencia?

Resuelta

Preguntado el 22 de Agosto, 2014 por ajcw

1

1Resp

209Vistas

VaR delta-normal de la cartera de acciones y opciones de compra

Resuelta

Preguntado el 29 de Junio, 2020 por Evan

1

1Resp

1025Vistas

Calcular el riesgo total

Resuelta

Preguntado el 28 de Febrero, 2016 por user19685

2

1Resp

204Vistas

¿Bajo qué medida las ecuaciones diferenciales estocásticas SABR

Resuelta

Preguntado el 26 de Septiembre, 2020 por RISCfuture

1

2Resp

268Vistas

Precios de la lotería de San Petersburgo y horizontes de inversión cortos

Resuelta

Preguntado el 28 de Agosto, 2012 por Zameer Manji

2

2Resp

300Vistas

Precios neutrales al riesgo y arbitrajes estadísticos

Resuelta

Preguntado el 24 de Junio, 2019 por Amir

1

1Resp

121Vistas

Precio de llamada en caso de AOA

Resuelta

Preguntado el 10 de Noviembre, 2019 por user49191

4

1Resp

259Vistas

Fijar el precio de un contrato

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2021 por jdelic

1

1Resp

654Vistas

¿por qué los bancos deben mantener una posición de brecha a corto plazo baja?

Resuelta

Preguntado el 17 de Junio, 2013 por Aamer Shah

1

1Resp

195Vistas

referencia correcta para una cartera internacional incompletamente diversificada (para un CAPM): ¿MSCI World o MSCI ACWI IMI?

Resuelta

Preguntado el 17 de Julio, 2013 por Templar

1

1Resp

561Vistas

Utilización del modelo PCA para captar el riesgo en una operación de caja sobre el diferencial de Swap

Resuelta

Preguntado el 21 de Octubre, 2017 por sumit_uk1

1

1Resp

125Vistas

Modelización de las operaciones de préstamo especializadas

Abierta

Preguntado el 30 de Noviembre, 2017 por scottishwildcat

1

1Resp

254Vistas

Riesgo total derivado de la asignación de activos y la selección de valores

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2018 por Abhishek Nanda

1

1Resp

586Vistas

Confusión sobre el riesgo neutro y las medidas físicas

Resuelta

Preguntado el 27 de Agosto, 2018 por nosklo

1

1Resp

255Vistas

Transformación ortogonal de Klein y Chow - Ortogonalización de Lowdin

Resuelta

Preguntado el 23 de Agosto, 2018 por hvrauhal

3

1Resp

432Vistas

Diferenciales de crédito y valor relativo: bono flotante frente a fijo

Resuelta

Preguntado el 10 de Agosto, 2018 por user25903

1

1Resp

117Vistas

¿Por qué cobrar tipos de interés más altos a los clientes más pobres?

Resuelta

Preguntado el 11 de Noviembre, 2019 por sprugman

1

1Resp

774Vistas

Déficit esperado al estilo de Basilea III: ¿cuál es la idea?

Resuelta

Preguntado el 6 de Junio, 2017 por Mircea M

1

1Resp

836Vistas

Problemas en la estimación del VaR con GARCH

Resuelta

Preguntado el 11 de Mayo, 2016 por Joaquín

1

1Resp

1484Vistas

Valor en riesgo en dólares frente a los rendimientos de los troncos

Resuelta

Preguntado el 16 de Diciembre, 2015 por Usuario no registrado

1

1Resp

144Vistas

Neutralidad del riesgo: Factores de descuento del $P$ mundo según las preferencias de riesgo?

Resuelta

Preguntado el 1 de Octubre, 2020 por xahtep

1

1Resp

118Vistas

¿Cómo estimar el riesgo de mercado utilizando sólo datos públicos?

Resuelta

Preguntado el 26 de Marzo, 2018 por omeinusch

Preguntas finanzas risk

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Mercado de un contrato de CDS y anualidades de riesgo

¿Son totalmente diferentes el seguro y la prima de riesgo?

Si hay un $T$ -a la vez que una medida neutral al riesgo, entonces los mercados no están completos?

Medida neutral de riesgo del modelo de tipos cortos

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Liquidez actual de los swaps OIS-SOFR en USD

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VaR delta-normal de la cartera de acciones y opciones de compra

Calcular el riesgo total

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referencia correcta para una cartera internacional incompletamente diversificada (para un CAPM): ¿MSCI World o MSCI ACWI IMI?

Utilización del modelo PCA para captar el riesgo en una operación de caja sobre el diferencial de Swap

Modelización de las operaciones de préstamo especializadas

Riesgo total derivado de la asignación de activos y la selección de valores

Confusión sobre el riesgo neutro y las medidas físicas

Transformación ortogonal de Klein y Chow - Ortogonalización de Lowdin

Diferenciales de crédito y valor relativo: bono flotante frente a fijo

¿Por qué cobrar tipos de interés más altos a los clientes más pobres?

Déficit esperado al estilo de Basilea III: ¿cuál es la idea?

Problemas en la estimación del VaR con GARCH

Valor en riesgo en dólares frente a los rendimientos de los troncos

Neutralidad del riesgo: Factores de descuento del $P$ mundo según las preferencias de riesgo?

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