Preguntas finanzas risk

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Teniendo en cuenta los riesgos de liquidez al calcular la volatilidad

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Preguntado el 18 de Noviembre, 2024 por Ray
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¿Cómo manejar el riesgo intradía al evaluar el rendimiento con PnL/VaR?

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Preguntado el 5 de Noviembre, 2024 por Marc
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¿El precio futuro decae al precio spot?

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Preguntado el 20 de Octubre, 2024 por Cody
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VBO - Vega Break Out

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Preguntado el 10 de Octubre, 2024 por Spandankeshav
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Transformando el shortfall esperado de los rendimientos logarítmicos al shortfall esperado de los rendimientos aritméticos

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Preguntado el 3 de Octubre, 2024 por shenflow
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Confusión sobre los horizontes temporales para los componentes de la prima de riesgo de varianza

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Preguntado el 18 de Septiembre, 2024 por Philipp
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¿Hay algún activo en el que puedas invertir tus cuentas de jubilación que aproveche la prima de iliquidez?

Abierta
Preguntado el 30 de Agosto, 2024 por EricEE
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Uso de Medida No Neutral al Riesgo para la Fijación de Precios de Derivados

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Preguntado el 18 de Agosto, 2024 por Vidnel
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Mejorando la Optimización de la Cartera en Base a la Media-Varianza

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Preguntado el 12 de Junio, 2024 por Philipp
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¿Qué tiene de divertido "Él utilizó su @#% profundamente en futuros de soja y cacao" en The Jerk (1979)?

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Preguntado el 15 de Junio, 2024 por Adam Battelle
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Proporción de densidad del mundo real a densidad neutral al riesgo

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Preguntado el 6 de Agosto, 2024 por Otto Winata
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¿Por qué se consideran de alto riesgo los ETFs mundiales?

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Preguntado el 30 de Julio, 2024 por Big Head Zach
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¿Cómo construir una cartera de exposición adelantada con bonos?

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Preguntado el 10 de Febrero, 2023 por Dave
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Efectos de coberturas en la exposición de la contraparte utilizada para el cálculo del Ponderado de Activos de Riesgo

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Preguntado el 29 de Mayo, 2019 por omercnet
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Efecto en la varianza del cambio de medida

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Preguntado el 7 de Diciembre, 2015 por Cody Brimhall
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Datos de pérdida crediticia (descontados)

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Preguntado el 1 de Marzo, 2022 por Fabiano PS
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Pérdida esperada de inversión en 30 años

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Preguntado el 21 de Noviembre, 2023 por Geoff
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¿Se puede utilizar el PCA para transformar una escalera de riesgo de tasas de interés?

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Preguntado el 20 de Septiembre, 2023 por Josh Ramsey
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Tratamiento de mitigación de riesgo crediticio (CRM) múltiple en el cálculo de RWA en el enfoque F-IRB de Basilea II

Abierta
Preguntado el 15 de Febrero, 2023 por desasteralex
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¿Se consideran los ETF de bonos como de bajo riesgo en este mercado?

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Preguntado el 6 de Agosto, 2015 por RawBean
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¿Cómo se puede demostrar que un mercado es incompleto utilizando el concepto de EMMs?

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Preguntado el 10 de Marzo, 2024 por Andrew Lambert
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Sobre las medidas de ambigüedad y sus limitaciones

Resuelta
Preguntado el 5 de Enero, 2024 por Philipp
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Modelado del Valor en Riesgo para el mercado de electricidad con precios negativos

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Preguntado el 9 de Octubre, 2023 por darrengorman
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¿Sigue siendo un portafolio de acciones de baja beta, acciones pequeñas o acciones de valor que supera al mercado?

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Preguntado el 12 de Septiembre, 2023 por Grnbeagle
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Pregunta complicada sobre devoluciones

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Preguntado el 20 de Septiembre, 2023 por Contango
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Calculando Derivados de Seguridad con Cambio de Numeraire

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Preguntado el 2 de Febrero, 2024 por JFL
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Comprendiendo el ajuste de VaR

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Preguntado el 31 de Marzo, 2024 por Ken Arnold
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Pruebas retroactivas de estimaciones de VaR

Abierta
Preguntado el 15 de Diciembre, 2023 por Gingalone
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Calculando la contribución al riesgo marginal de FX para la cartera de activos extranjeros

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Preguntado el 23 de Febrero, 2024 por Digital Trauma
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¿Cómo fijamos el precio de un par de forwards de divisas no USD utilizando la base cruzada de cada divisa?

Resuelta
Preguntado el 23 de Noviembre, 2023 por Dan Đĵď DeLong
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