Preguntas finanzas de riesgo010

2

2Resp

223Vistas

Heath-Jarrow-Morton a medida del mundo real

Abierta

Preguntado el 29 de Mayo, 2020 por Jon Smock

7

2Resp

1050Vistas

Lo que es más arriesgado: una opción call o el subyacente?

Abierta

Preguntado el 2 de Julio, 2020 por Permian

2

3Resp

270Vistas

PD y LGD para cálculos de ECL necesita ser dependiente del tiempo?

Abierta

Preguntado el 10 de Febrero, 2020 por SaravananArumugam

2

2Resp

501Vistas

Puede CreditGrades CDS Modelo de fijación de Precios se utilizan para las empresas financieras?

Resuelta

Preguntado el 16 de Octubre, 2015 por Milhous

3

4Resp

1661Vistas

Semivarianza/Riesgo de caída, ¿qué pasa con el resto de la matriz de covarianza?

Abierta

Preguntado el 31 de Marzo, 2015 por Joshdan

2

1Resp

208Vistas

¿Cómo tratar el diferencial entre oferta y demanda que provoca estimaciones negativas de las densidades neutrales al riesgo a partir de los precios de las opciones?

Resuelta

Preguntado el 21 de Marzo, 2018 por Sideshow Bob

2

4Resp

803Vistas

¿Son lo mismo la beta inteligente y la paridad de riesgo?

Abierta

Preguntado el 24 de Abril, 2016 por Mary

2

1Resp

1950Vistas

¿Quién es el emisor en un contrato de derivados?

Abierta

Preguntado el 29 de Enero, 2013 por Peter N Lewis

2

2Resp

319Vistas

¿Cómo estamos subestimando el riesgo de liquidez?

Resuelta

Preguntado el 15 de Octubre, 2015 por tselliott

2

2Resp

429Vistas

¿La aversión al riesgo de la función de utilidad provoca la existencia de un tipo de interés positivo?

Abierta

Preguntado el 26 de Febrero, 2015 por gives

3

2Resp

185Vistas

Estimación de la aversión al riesgo a partir de los diferenciales entre oferta y demanda de opciones

Abierta

Preguntado el 28 de Mayo, 2020 por Aigar RB

2

1Resp

193Vistas

¿Dónde se sitúan las Sociedades Limitadas Maestras (MLP) en el espectro de riesgo/rendimiento?

Resuelta

Preguntado el 2 de Noviembre, 2018 por andcoz

2

1Resp

174Vistas

Cómo calcular la rentabilidad y el riesgo de invertir en propiedades de alquiler?

Abierta

Preguntado el 1 de Noviembre, 2018 por srinivas

4

2Resp

298Vistas

¿Están todos los cambios de medidas para los procesos de difusión continua dados por el cambio de deriva?

Abierta

Preguntado el 11 de Abril, 2019 por Jon Smock

3

2Resp

736Vistas

Cuándo se obtienen las ganancias: ¿De la noche a la mañana o durante el horario comercial? ¿Cuál es la relación con la volatilidad?

Resuelta

Preguntado el 20 de Noviembre, 2012 por penti

4

1Resp

215Vistas

Ledoit/Lobo covarianza de la contracción en riesgo de paridad de optimización

Resuelta

Preguntado el 30 de Junio, 2020 por RePra

3

3Resp

260Vistas

Hace un mutuos de bonos del fondo de calificar como "bonos" para los fines de la administración de riesgos?

Abierta

Preguntado el 22 de Septiembre, 2018 por espertus

6

6Resp

478Vistas

¿Debo invertir todo en ETF de mercados emergentes cuando soy joven?

Abierta

Preguntado el 4 de Diciembre, 2016 por James M

4

1Resp

371Vistas

¿Están los fondos de bonos a corto plazo sujetos al mismo riesgo que los fondos de bonos a largo plazo?

Abierta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2010 por Tim Post

3

1Resp

154Vistas

¿Cuál es la fecha de reserva (riesgo operacional)

Resuelta

Preguntado el 11 de Octubre, 2015 por tselliott

4

2Resp

303Vistas

Valor (precio) de defaultable bono cupón cero con el riesgo de crédito que participan

Abierta

Preguntado el 21 de Junio, 2020 por Doug Clutter

4

1Resp

184Vistas

¿Cuáles son los no-varianza (no Markowitz) basado en las teorías de la asignación de capital entre la falta de correlación de los activos?

Abierta

Preguntado el 8 de Abril, 2020 por clawr

3

1Resp

301Vistas

De Compensación De Riesgo

Resuelta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2017 por Some guy

3

2Resp

217Vistas

¿Puede el capital económico cubrir el capital reglamentario?

Resuelta

Preguntado el 9 de Octubre, 2015 por tselliott

3

1Resp

244Vistas

¿Qué sucede en el modelo binomial si la probabilidad del mundo real es $0$

Resuelta

Preguntado el 8 de Abril, 2019 por Will Mc

3

2Resp

460Vistas

Black-Scholes y fundamentos

Resuelta

Preguntado el 23 de Marzo, 2013 por Greg Ogle

5

1Resp

1748Vistas

"La deriva del precio de la acción se convierte en la tasa de interés sin riesgo" bajo RNP

Resuelta

Preguntado el 19 de Marzo, 2015 por Mandy

3

2Resp

1037Vistas

El CVaR/VaR Coeficiente alfa va a 1

Abierta

Preguntado el 11 de Abril, 2014 por Murch

3

1Resp

837Vistas

De retorno vs Riesgo de Gráficos sitio web alternativas a RiskGrades, que es el cierre?

Abierta

Preguntado el 13 de Junio, 2011 por JornC

3

1Resp

1456Vistas

De cobertura de los bonos con los CDS de diferentes madurez

Resuelta

Preguntado el 21 de Octubre, 2014 por nullDev

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Lo que es más arriesgado: una opción call o el subyacente?

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Semivarianza/Riesgo de caída, ¿qué pasa con el resto de la matriz de covarianza?

¿Cómo tratar el diferencial entre oferta y demanda que provoca estimaciones negativas de las densidades neutrales al riesgo a partir de los precios de las opciones?

¿Son lo mismo la beta inteligente y la paridad de riesgo?

¿Quién es el emisor en un contrato de derivados?

¿Cómo estamos subestimando el riesgo de liquidez?

¿La aversión al riesgo de la función de utilidad provoca la existencia de un tipo de interés positivo?

Estimación de la aversión al riesgo a partir de los diferenciales entre oferta y demanda de opciones

¿Dónde se sitúan las Sociedades Limitadas Maestras (MLP) en el espectro de riesgo/rendimiento?

Cómo calcular la rentabilidad y el riesgo de invertir en propiedades de alquiler?

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Cuándo se obtienen las ganancias: ¿De la noche a la mañana o durante el horario comercial? ¿Cuál es la relación con la volatilidad?

Ledoit/Lobo covarianza de la contracción en riesgo de paridad de optimización

Hace un mutuos de bonos del fondo de calificar como "bonos" para los fines de la administración de riesgos?

¿Debo invertir todo en ETF de mercados emergentes cuando soy joven?

¿Están los fondos de bonos a corto plazo sujetos al mismo riesgo que los fondos de bonos a largo plazo?

¿Cuál es la fecha de reserva (riesgo operacional)

Valor (precio) de defaultable bono cupón cero con el riesgo de crédito que participan

¿Cuáles son los no-varianza (no Markowitz) basado en las teorías de la asignación de capital entre la falta de correlación de los activos?

De Compensación De Riesgo

¿Puede el capital económico cubrir el capital reglamentario?

¿Qué sucede en el modelo binomial si la probabilidad del mundo real es $0$

Black-Scholes y fundamentos

"La deriva del precio de la acción se convierte en la tasa de interés sin riesgo" bajo RNP

El CVaR/VaR Coeficiente alfa va a 1

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