Preguntas finanzas de riesgo-neutro-medida05

8

2Resp

1066Vistas

Corrección de la neutralidad del riesgo para el Monte Carlo Bootstrapping según la normativa PRIIP para productos de categoría III

Abierta

Preguntado el 14 de Junio, 2017 por yohlulz

7

3Resp

1391Vistas

Diferencia betweem martingala propiedad y adaptado de filtracion

Resuelta

Preguntado el 16 de Mayo, 2014 por John Sinclair

8

2Resp

622Vistas

¿Por qué es logarítmica media igual a la media aritmética expectativa menos la mitad de su varianza?

Resuelta

Preguntado el 20 de Abril, 2017 por Muhammed Refaat

8

1Resp

619Vistas

No neutrales al riesgo medida tienen nada para enfrentar el riesgo de neutralidad en la teoría de la utilidad?

Abierta

Preguntado el 26 de Marzo, 2014 por therefromhere

8

1Resp

2970Vistas

Precios sin riesgo en mercados incompletos

Abierta

Preguntado el 17 de Junio, 2014 por bheklilr

10

3Resp

3700Vistas

Por qué descuento derivado de precio es una martingala?

Abierta

Preguntado el 14 de Junio, 2017 por TheNoob

11

1Resp

1173Vistas

Obtención de la probabilidad neutra de riesgo a partir de los precios de las opciones

Resuelta

Preguntado el 16 de Marzo, 2016 por user18345

11

3Resp

2912Vistas

¿Es el riesgo de Vasicek neutral?

Abierta

Preguntado el 17 de Octubre, 2013 por nertzy

13

1Resp

606Vistas

CAPM de riesgo neutro

Abierta

Preguntado el 25 de Febrero, 2017 por RealityGone

14

5Resp

4827Vistas

Riesgo neutro frente a medidas físicas: Un ejemplo real

Resuelta

Preguntado el 20 de Agosto, 2017 por Iñigo Hernáez Corres

13

2Resp

2820Vistas

Versión del teorema de Girsanov con volatilidad cambiante

Abierta

Preguntado el 9 de Noviembre, 2012 por Carlton Jenke

21

1Resp

1010Vistas

$\mathbb{P}$ vs $\mathbb{Q}$ Probabilidades de Transición Entre las Medidas de

Abierta

Preguntado el 28 de Julio, 2017 por adrusi

9

3Resp

877Vistas

¿Cómo elegir una medida neutral al riesgo cuando el mercado es incompleto?

Resuelta

Preguntado el 26 de Noviembre, 2013 por Sameet

9

3Resp

1367Vistas

Teoría de las medidas en las finanzas cuantitativas

Abierta

Preguntado el 22 de Julio, 2018 por pbr

11

2Resp

2337Vistas

La velocidad de deriva frente libres de riesgo de tasa en el modelo Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 28 de Junio, 2017 por Jenny

9

1Resp

875Vistas

Uso del aprendizaje automático en la parte Q de las finanzas cuantitativas

Abierta

Preguntado el 6 de Mayo, 2018 por CarpeNoctem

13

1Resp

1026Vistas

¿Cuál es la diferencia entre las probabilidades de riesgo neutro y el factor de descuento estocástico?

Abierta

Preguntado el 25 de Febrero, 2018 por Peter

14

3Resp

6844Vistas

¿Cómo se hace de la medida P a Q(riesgo-neutro) cuando el modelado de activos, el pago de dividendos?

Resuelta

Preguntado el 18 de Mayo, 2012 por Randin

13

2Resp

2860Vistas

¿Cuáles son los principales defectos del Teorema de la Recuperación de Ross?

Resuelta

Preguntado el 20 de Octubre, 2014 por basil

22

5Resp

11376Vistas

Probabilidad neutral al riesgo

Resuelta

Preguntado el 24 de Octubre, 2013 por Yitzchok

14

1Resp

742Vistas

Consistencia de los escenarios económicos en la simulación estocástica anidada

Abierta

Preguntado el 29 de Enero, 2013 por Lie Ryan

15

3Resp

2689Vistas

Estimación de parámetros - Vasicek

Abierta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2015 por gorkem

21

5Resp

1581Vistas

¿Por qué los quants piensan que la medida de riesgo neutro no debe utilizarse para las previsiones financieras?

Abierta

Preguntado el 13 de Noviembre, 2017 por Keith G

18

5Resp

6075Vistas

Demostración formal de la fórmula de fijación de precios neutrales al riesgo

Resuelta

Preguntado el 14 de Abril, 2011 por m0j0

41

6Resp

7774Vistas

Cómo estimar las probabilidades del mundo real

Abierta

Preguntado el 20 de Junio, 2013 por Keith G

51

5Resp

19604Vistas

¿Por qué las Derivas no están en el Black Scholes Fórmula

Abierta

Preguntado el 18 de Junio, 2013 por Mike Mazur

Preguntas finanzas riesgo-neutro-medida

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