Preguntas finanzas riesgo-neutro-medida

Puntuación Visitas Fecha
Foto de perfil de Leo

4

2Resp
579Vistas

¿Cómo es que esto siga de la separación de hyperplane teorema?

Abierta
Preguntado el 24 de Agosto, 2014 por Leo
Etiquetas :
Imagen de perfil de mhagger

5

3Resp
709Vistas

Todavía confundido : riesgo neutral medida/mundo

Abierta
Preguntado el 20 de Septiembre, 2016 por mhagger
Etiquetas :
Imagen de perfil de Humphrey

5

1Resp
378Vistas

Probabilidad en diferentes medidas

Resuelta
Preguntado el 12 de Octubre, 2017 por Humphrey
Etiquetas :
Foto de perfil de brad

5

1Resp
1650Vistas

Cómo el precio de esta canasta opción?

Resuelta
Preguntado el 27 de Junio, 2016 por brad
Etiquetas :
Imagen de perfil de eekmeter

4

1Resp
313Vistas

¿Son todas las operaciones de cambio de medida entre medidas de probabilidad equivalentes exponenciales de Doléans-Dade?

Abierta
Preguntado el 13 de Abril, 2020 por eekmeter
Etiquetas :
Foto de perfil de Shivan Dragon

4

1Resp
374Vistas

La singularidad de Riesgo-neutral medida: Probabilística de vista

Resuelta
Preguntado el 2 de Enero, 2019 por Shivan Dragon
Etiquetas :
Foto de perfil de tarkas

8

2Resp
1921Vistas

¿Cómo son los dos conceptos Sin arbitraje y de Riesgo neutral probabilidad relativa?

Abierta
Preguntado el 27 de Diciembre, 2017 por tarkas
Etiquetas :
Foto de perfil de Sin_Saint

4

1Resp
379Vistas

La igualdad bajo la T-forward para medir la convexidad de ajuste

Resuelta
Preguntado el 22 de Diciembre, 2017 por Sin_Saint
Etiquetas :
Imagen de perfil de Sin_Saint

5

1Resp
596Vistas

¿Aplicación del resultado de la medida Martingale para los tipos de interés bajo la medida T-forward?

Resuelta
Preguntado el 17 de Diciembre, 2017 por Sin_Saint
Etiquetas :
Imagen de perfil de ProWi

7

1Resp
305Vistas

¿Cuál es la conexión entre el riesgo neutral implícita la densidad y el mundo real de la densidad?

Resuelta
Preguntado el 14 de Enero, 2020 por ProWi
Etiquetas :
Foto de perfil de Obi Wan

5

2Resp
434Vistas

Estimación de Riesgo-Neutro Utilizando Densidades Positivo de Convolución de Aproximación - Python

Resuelta
Preguntado el 19 de Febrero, 2019 por Obi Wan
Etiquetas :
Imagen de perfil de Aamer Shah

6

1Resp
1423Vistas

Numéraire -- no pudo entender la explicación de la wiki

Resuelta
Preguntado el 1 de Abril, 2014 por Aamer Shah
Etiquetas :
Imagen de perfil de bheklilr

5

2Resp
819Vistas

Riesgo neutral Esscher transformación exponencial Levy procesos

Resuelta
Preguntado el 15 de Marzo, 2014 por bheklilr
Etiquetas :
Foto de perfil de Vim

7

1Resp
551Vistas

Cómo determinar el riesgo-neutral medida en un modelo de Heston?

Abierta
Preguntado el 4 de Febrero, 2019 por Vim
Etiquetas :
Foto de perfil de Xerx

6

2Resp
563Vistas

Con la opción de pago $K^2/S^2$

Resuelta
Preguntado el 27 de Agosto, 2015 por Xerx
Etiquetas :
Foto de perfil de Ant

5

1Resp
580Vistas

Cambio de numeraire entre T-hacia adelante y Cuenta Bancaria

Resuelta
Preguntado el 7 de Octubre, 2018 por Ant
Etiquetas :
Imagen de perfil de LucaM

8

1Resp
357Vistas

¿Qué es un movimiento Browniano "bajo el riesgo-neutral" medir?

Resuelta
Preguntado el 5 de Marzo, 2020 por LucaM
Etiquetas :
Imagen de perfil de LucaM

6

2Resp
240Vistas

¿En qué se diferencia la derivada de Radon-Nikodym del cociente de probabilidad?

Abierta
Preguntado el 5 de Marzo, 2020 por LucaM
Etiquetas :
Imagen de perfil de joet3ch

6

1Resp
1320Vistas

Teorema de Girsanov, Derivada de Radon-Nikodym hacia atrás

Resuelta
Preguntado el 11 de Enero, 2018 por joet3ch
Etiquetas :
Imagen de perfil de Vim

5

1Resp
2157Vistas

¿Por qué es necesario libres de riesgo de la cartera de ganar la tasa libre de riesgo?

Resuelta
Preguntado el 2 de Marzo, 2017 por Vim
Etiquetas :
Imagen de perfil de Marian

6

1Resp
269Vistas

La elección de la cartera en la prueba de la fórmula de Black-Scholes

Resuelta
Preguntado el 10 de Enero, 2019 por Marian
Etiquetas :
Foto de perfil de RealityGone

5

2Resp
426Vistas

Cómo derivar esta aproximación de la neutrales al riesgo expectativa de la varianza?

Resuelta
Preguntado el 22 de Diciembre, 2015 por RealityGone
Etiquetas :
Imagen de perfil de Nektarios

6

2Resp
2247Vistas

¿Es la tasa de deriva la misma que la tasa de interés en la caminata aleatoria neutral al riesgo al usar Monte Carlo para la fijación de precios de opciones?

Resuelta
Preguntado el 16 de Marzo, 2013 por Nektarios
Etiquetas :
Imagen de perfil de tselliott

6

1Resp
1633Vistas

Deriva neutra al riesgo frente al mundo real

Resuelta
Preguntado el 20 de Septiembre, 2015 por tselliott
Etiquetas :
Imagen de perfil de Mr. Shiny and New 安宇

6

2Resp
2439Vistas

¿Cuándo utilizar la deriva del mundo real y cuándo la neutra al riesgo para una simulación de Monte-Carlo?

Resuelta
Preguntado el 23 de Mayo, 2014 por Mr. Shiny and New 安宇
Etiquetas :
Foto de perfil de dummy

7

1Resp
853Vistas

SDE simulación: P o Q?

Abierta
Preguntado el 16 de Octubre, 2013 por dummy
Etiquetas :
Foto de perfil de otto.poellath

7

3Resp
1144Vistas

Medida de la probabilidad física o del mundo real

Resuelta
Preguntado el 11 de Junio, 2015 por otto.poellath
Etiquetas :
Foto de perfil de driis

7

5Resp
5154Vistas

¿Por qué la fórmula Black-Scholes se puede utilizar en el mundo real?

Abierta
Preguntado el 21 de Marzo, 2015 por driis
Etiquetas :
Foto de perfil de Andrey

12

1Resp
1829Vistas

Arbitragefree de Precios: P vs P

Resuelta
Preguntado el 25 de Junio, 2014 por Andrey
Etiquetas :
Foto de perfil de user18345

7

2Resp
782Vistas

Interpretar los resultados de la simulación ( $P$ y $Q$ medidas)

Resuelta
Preguntado el 23 de Mayo, 2016 por user18345
Etiquetas :

Mejores preguntas

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

FinanHelp es una comunidad para personas con conocimientos de economía y finanzas, o quiere aprender. Puedes hacer tus propias preguntas o resolver las de los demás.

Powered by:

Yandex
X