Preguntas finanzas de riesgo-neutro-medida03

4

1Resp

308Vistas

¿Tienen todos los activos que no pagan dividendos la tasa de rentabilidad instantánea sin riesgo según la medida de neutralidad del riesgo?

Resuelta

Preguntado el 7 de Febrero, 2019 por Vim

4

2Resp

542Vistas

Razonamiento intuitivo para el uso de la medida de riesgo neutral

Resuelta

Preguntado el 10 de Mayo, 2015 por nullDev

3

2Resp

1314Vistas

¿Cómo puedo demostrar que $u=e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}$ en el binomio opción de modelo de fijación de precios

Resuelta

Preguntado el 19 de Marzo, 2014 por Petros

3

1Resp

653Vistas

Equivalente a Medida Martingala(EMM) de la Inversa del Precio de las Acciones

Resuelta

Preguntado el 5 de Febrero, 2018 por Oliver M Grech

3

1Resp

537Vistas

condición de la fijación de precios neutrales al riesgo

Abierta

Preguntado el 20 de Octubre, 2018 por DB5

3

2Resp

421Vistas

Equivalente de martingala medir la evolución de los precios

Resuelta

Preguntado el 16 de Junio, 2017 por lemontree

3

1Resp

205Vistas

La prueba de que nos puede el precio de ninguno de sus derivados como el valor descontado de su rentabilidad esperada bajo el riesgo de neutro medida

Resuelta

Preguntado el 28 de Agosto, 2019 por Tiberiu Ana

3

1Resp

500Vistas

Estimación paramétrica de la densidad neutral de riesgo/distribución implícita

Abierta

Preguntado el 8 de Marzo, 2017 por ermau

3

2Resp

242Vistas

El Riesgo De Los Precios Aplicados Condición Necesaria

Abierta

Preguntado el 23 de Agosto, 2014 por deepesh sharma

3

2Resp

1130Vistas

¿Cómo demostrar que el modelo exponencial de Vasicek no es un modelo de estructura de términos afín?

Resuelta

Preguntado el 3 de Mayo, 2016 por M. A. Kacef

3

1Resp

342Vistas

La convexidad de ajuste cuando el pago, si después de interés natural de plazo?

Resuelta

Preguntado el 8 de Enero, 2018 por Sin_Saint

3

1Resp

430Vistas

Riesgo Neutral Probabilidad y medida invariante

Resuelta

Preguntado el 12 de Julio, 2012 por Sunny

3

1Resp

222Vistas

Valor justo de una opción binaria de efectivo o nada con barrera

Resuelta

Preguntado el 8 de Enero, 2019 por Stephane

3

1Resp

325Vistas

¿Cuándo son iguales los parámetros implícitos y los del mundo real?

Abierta

Preguntado el 26 de Enero, 2015 por user15181

3

2Resp

561Vistas

Pregunta tonta: es neutrales al riesgo de precios teniendo esperanza condicional?

Abierta

Preguntado el 26 de Diciembre, 2017 por zcrar70

3

1Resp

386Vistas

Modelo de mercado del Libor (LMM) bajo medida de riesgo neutral

Resuelta

Preguntado el 6 de Septiembre, 2018 por mkb

3

2Resp

439Vistas

Precios de contrato a plazo sobre un stock

Resuelta

Preguntado el 23 de Noviembre, 2012 por Gavin McTaggart

3

2Resp

552Vistas

Estimación de Riesgo-Neutral de la Varianza de los Rendimientos

Abierta

Preguntado el 22 de Diciembre, 2017 por Sam29

4

3Resp

880Vistas

Ratio de rentabilidad ajustada al riesgo que no recompensa un riesgo elevado por una rentabilidad negativa

Resuelta

Preguntado el 15 de Febrero, 2017 por zir0faive

5

1Resp

728Vistas

Riesgo neutral medida para dinamizar los procesos de

Abierta

Preguntado el 18 de Abril, 2014 por beggs

4

1Resp

383Vistas

Conversión Feynman-Kac

Abierta

Preguntado el 20 de Abril, 2017 por MathMastersStudent

4

1Resp

655Vistas

El cálculo de la integral estocástica de $\exp(-rt)S_t$

Resuelta

Preguntado el 20 de Mayo, 2018 por Craig Stuntz

4

2Resp

938Vistas

Cómo el precio de una acción en virtud de Q y estocásticos de tipos de interés?

Abierta

Preguntado el 7 de Abril, 2016 por Dilshod Tadjibaev

5

2Resp

647Vistas

Mundo real monte-carlo (medida P)

Abierta

Preguntado el 14 de Julio, 2015 por StuffMaster

6

1Resp

1997Vistas

¿Por qué es precio futuro de un proceso definido para ser una martingala bajo el riesgo de neutro medida?

Abierta

Preguntado el 6 de Agosto, 2016 por Bach

4

1Resp

220Vistas

Equivalencia de las fórmulas de precios de venta

Resuelta

Preguntado el 25 de Junio, 2019 por Obi Wan

7

2Resp

1975Vistas

Acerca de la definición de un mercado completo

Abierta

Preguntado el 28 de Julio, 2016 por scmccart

4

2Resp

424Vistas

¿Qué es el arbitraje oportunidad en este simple un período de mercado?

Resuelta

Preguntado el 27 de Marzo, 2016 por Leo

4

1Resp

503Vistas

Selección de datos para Empírica de Precios Núcleo de Estimación (Factor de Descuento Estocástico)

Abierta

Preguntado el 28 de Noviembre, 2014 por jmucchiello

6

1Resp

440Vistas

¿Precisión de la opción de compra utilizando el enfoque de martingala neutral al riesgo con el límite del precio de las acciones al cuadrado?

Resuelta

Preguntado el 16 de Marzo, 2020 por yegor256

Preguntas finanzas riesgo-neutro-medida

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¿Tienen todos los activos que no pagan dividendos la tasa de rentabilidad instantánea sin riesgo según la medida de neutralidad del riesgo?

Razonamiento intuitivo para el uso de la medida de riesgo neutral

¿Cómo puedo demostrar que $u=e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}$ en el binomio opción de modelo de fijación de precios

Equivalente a Medida Martingala(EMM) de la Inversa del Precio de las Acciones

condición de la fijación de precios neutrales al riesgo

Equivalente de martingala medir la evolución de los precios

La prueba de que nos puede el precio de ninguno de sus derivados como el valor descontado de su rentabilidad esperada bajo el riesgo de neutro medida

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El Riesgo De Los Precios Aplicados Condición Necesaria

¿Cómo demostrar que el modelo exponencial de Vasicek no es un modelo de estructura de términos afín?

La convexidad de ajuste cuando el pago, si después de interés natural de plazo?

Riesgo Neutral Probabilidad y medida invariante

Valor justo de una opción binaria de efectivo o nada con barrera

¿Cuándo son iguales los parámetros implícitos y los del mundo real?

Pregunta tonta: es neutrales al riesgo de precios teniendo esperanza condicional?

Modelo de mercado del Libor (LMM) bajo medida de riesgo neutral

Precios de contrato a plazo sobre un stock

Estimación de Riesgo-Neutral de la Varianza de los Rendimientos

Ratio de rentabilidad ajustada al riesgo que no recompensa un riesgo elevado por una rentabilidad negativa

Riesgo neutral medida para dinamizar los procesos de

Conversión Feynman-Kac

El cálculo de la integral estocástica de $\exp(-rt)S_t$

Cómo el precio de una acción en virtud de Q y estocásticos de tipos de interés?

Mundo real monte-carlo (medida P)

¿Por qué es precio futuro de un proceso definido para ser una martingala bajo el riesgo de neutro medida?

Equivalencia de las fórmulas de precios de venta

Acerca de la definición de un mercado completo

¿Qué es el arbitraje oportunidad en este simple un período de mercado?

Selección de datos para Empírica de Precios Núcleo de Estimación (Factor de Descuento Estocástico)

¿Precisión de la opción de compra utilizando el enfoque de martingala neutral al riesgo con el límite del precio de las acciones al cuadrado?

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