Preguntas finanzas de returns06

2

2Resp

9089Vistas

Cálculo de los rendimientos logarítmicos a través de múltiples valores y tiempo

Resuelta

Preguntado el 7 de Octubre, 2015 por Chance

3

2Resp

233Vistas

Interpretación de una distribución uniforme de la rentabilidad de los activos

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2020 por Arlene Serrano

1

1Resp

399Vistas

Fama-alfa para una sola acción

Resuelta

Preguntado el 28 de Junio, 2016 por Daria Diachenko

2

1Resp

498Vistas

Contribución de retorno para los retornos anuales

Resuelta

Preguntado el 20 de Julio, 2018 por Ngoc Pham

2

1Resp

2071Vistas

Relación entre los swaps de rendimiento total y el coste de los préstamos

Resuelta

Preguntado el 23 de Febrero, 2018 por Permian

1

1Resp

267Vistas

¿Cómo modelar el efecto de las sorpresas de beneficios en los rendimientos a largo plazo?

Resuelta

Preguntado el 29 de Octubre, 2014 por Joey Bag of donuts

1

2Resp

500Vistas

¿Cómo simular 3 procesos bursátiles correlacionados siguiendo un GBM?

Resuelta

Preguntado el 5 de Junio, 2016 por Ben Artin

1

2Resp

1334Vistas

Cálculo de la rentabilidad de los dividendos a partir de los rendimientos de los índices

Resuelta

Preguntado el 17 de Abril, 2017 por Diego

2

1Resp

154Vistas

¿Se puede utilizar una prueba t en las cifras de Valor en Riesgo (VaR) de los bootstrap?

Resuelta

Preguntado el 1 de Enero, 2015 por MrMagu

2

1Resp

343Vistas

Fórmulas de rentabilidad multiperiodo con dividendos

Resuelta

Preguntado el 21 de Septiembre, 2015 por Kinnisal Mountain Chicken

3

1Resp

845Vistas

Comparación de la rentabilidad de las distintas estrategias de rodaje

Resuelta

Preguntado el 12 de Enero, 2015 por Usuario no registrado

2

1Resp

701Vistas

¿Cómo se calculan las rentabilidades de los factores Fama French de los últimos 3 y 12 meses?

Resuelta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2017 por silk

2

1Resp

203Vistas

Cómo entender la deriva de ln(S) si S sigue un movimiento browniano geométrico

Resuelta

Preguntado el 8 de Enero, 2020 por Pat Trainor

1

1Resp

941Vistas

Diferencias entre el estudio de eventos de regresión ficticia y la regresión sobre los residuos del modelo de mercado

Resuelta

Preguntado el 12 de Octubre, 2015 por awied

1

1Resp

279Vistas

Cómo calcular la tasa de rendimiento diaria de una cuenta con operaciones activas

Resuelta

Preguntado el 15 de Marzo, 2019 por Vinko Vrsalovic

1

1Resp

216Vistas

Modelo de simulación simple de los rendimientos de los bonos más el efectivo

Resuelta

Preguntado el 30 de Noviembre, 2016 por GuySoft

4

1Resp

318Vistas

¿Los rendimientos normales hacen que el modelo de cartera de media-varianza funcione correctamente?

Resuelta

Preguntado el 28 de Junio, 2020 por Arlene Serrano

21

1Resp

7607Vistas

Skewness y Kurtosis bajo agregación

Resuelta

Preguntado el 24 de Junio, 2012 por Charles Chen

3

2Resp

189Vistas

¿Por qué en el modelo de factores de Fama-French la capitalización relativa del mercado y el book-to-market no se utilizan directamente para predecir la tasa de rendimiento?

Resuelta

Preguntado el 11 de Abril, 2021 por Jeff

0

1Resp

153Vistas

¿Demuestra que TIR(A) < TIR(A+B) < TIR(B)? Es decir, que la TIR de dos flujos de caja juntos debe estar dentro del rango de la TIR de los dos flujos de caja?

Resuelta

Preguntado el 28 de Abril, 2019 por Peter

5

5Resp

437Vistas

¿Qué determina que la esclavitud sea económicamente eficiente en las economías de la era industrializada/moderna?

Resuelta

Preguntado el 20 de Septiembre, 2020 por dixonge

1

1Resp

222Vistas

Ajuste de distribuciones (marginales/multivariadas) a datos de rentabilidad financiera

Resuelta

Preguntado el 25 de Septiembre, 2015 por Adithya Holla

9

2Resp

582Vistas

Estructura temporal de los rendimientos de las acciones

Resuelta

Preguntado el 28 de Abril, 2021 por Tom Carpenter

2

1Resp

247Vistas

¿Muestran los rendimientos de las acciones una asimetría positiva?

Resuelta

Preguntado el 19 de Septiembre, 2020 por Arlene Serrano

2

1Resp

267Vistas

Convertir Alfa Geométrico Directo PME a TIR Aritmética Excesiva (Alfa PME / Prima Privada Implícita)

Resuelta

Preguntado el 1 de Abril, 2019 por Christine

1

1Resp

1026Vistas

interpretación de la rentabilidad media frente a la rentabilidad acumulada

Resuelta

Preguntado el 7 de Agosto, 2017 por user17810

1

1Resp

752Vistas

Obtención de la rentabilidad mensual mediante quantmod, si el ticker de entrada es una variable

Resuelta

Preguntado el 13 de Noviembre, 2017 por Namuna

1

1Resp

369Vistas

¿Qué compensación de pérdidas y ganancias debe utilizarse cuando una estrategia tiene operaciones en dos lugares geográficos diferentes?

Resuelta

Preguntado el 17 de Julio, 2015 por Trey

1

1Resp

165Vistas

En busca de formas de función agradables (aproximadas) de la volatilidad de los rendimientos simples acumulados

Resuelta

Preguntado el 11 de Enero, 2019 por Vim

1

2Resp

893Vistas

Problema a la hora de calcular la rentabilidad diaria de una operación de divisas, ¿cuál es la mejor manera de realizar dicho cálculo?

Resuelta

Preguntado el 11 de Octubre, 2014 por Vinko Vrsalovic

Preguntas finanzas returns

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Cálculo de los rendimientos logarítmicos a través de múltiples valores y tiempo

Interpretación de una distribución uniforme de la rentabilidad de los activos

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¿Cómo modelar el efecto de las sorpresas de beneficios en los rendimientos a largo plazo?

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Cálculo de la rentabilidad de los dividendos a partir de los rendimientos de los índices

¿Se puede utilizar una prueba t en las cifras de Valor en Riesgo (VaR) de los bootstrap?

Fórmulas de rentabilidad multiperiodo con dividendos

Comparación de la rentabilidad de las distintas estrategias de rodaje

¿Cómo se calculan las rentabilidades de los factores Fama French de los últimos 3 y 12 meses?

Cómo entender la deriva de ln(S) si S sigue un movimiento browniano geométrico

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Cómo calcular la tasa de rendimiento diaria de una cuenta con operaciones activas

Modelo de simulación simple de los rendimientos de los bonos más el efectivo

¿Los rendimientos normales hacen que el modelo de cartera de media-varianza funcione correctamente?

Skewness y Kurtosis bajo agregación

¿Por qué en el modelo de factores de Fama-French la capitalización relativa del mercado y el book-to-market no se utilizan directamente para predecir la tasa de rendimiento?

¿Demuestra que TIR(A) < TIR(A+B) < TIR(B)? Es decir, que la TIR de dos flujos de caja juntos debe estar dentro del rango de la TIR de los dos flujos de caja?

¿Qué determina que la esclavitud sea económicamente eficiente en las economías de la era industrializada/moderna?

Ajuste de distribuciones (marginales/multivariadas) a datos de rentabilidad financiera

Estructura temporal de los rendimientos de las acciones

¿Muestran los rendimientos de las acciones una asimetría positiva?

Convertir Alfa Geométrico Directo PME a TIR Aritmética Excesiva (Alfa PME / Prima Privada Implícita)

interpretación de la rentabilidad media frente a la rentabilidad acumulada

Obtención de la rentabilidad mensual mediante quantmod, si el ticker de entrada es una variable

¿Qué compensación de pérdidas y ganancias debe utilizarse cuando una estrategia tiene operaciones en dos lugares geográficos diferentes?

En busca de formas de función agradables (aproximadas) de la volatilidad de los rendimientos simples acumulados

Problema a la hora de calcular la rentabilidad diaria de una operación de divisas, ¿cuál es la mejor manera de realizar dicho cálculo?

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