Preguntas finanzas de returns03

1

1Resp

119Vistas

Derivación de la fórmula de $m$ periodos compuestos por año: $(1+\frac{i}{m})^{mt}$

Resuelta

Preguntado el 1 de Octubre, 2019 por matqkks

1

2Resp

696Vistas

¿Cómo se estima el siguiente modelo?

Resuelta

Preguntado el 9 de Abril, 2013 por Iain

3

1Resp

181Vistas

¿Por qué la probabilidad de que haya soluciones de esquina en las carteras aumenta a medida que crece el número de activos?

Resuelta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2020 por Arlene Serrano

1

2Resp

403Vistas

Explicación intuitiva de la media geométrica

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2017 por The Unfun Cat

2

2Resp

322Vistas

¿Cómo calcular la ganancia necesaria para compensar una pérdida en una operación financiera?

Resuelta

Preguntado el 14 de Junio, 2019 por alison robeson

1

1Resp

193Vistas

Entender las regresiones de rentabilidad de Fama Macbeth

Resuelta

Preguntado el 12 de Enero, 2020 por Sarah

1

1Resp

140Vistas

Rentabilidad de la cartera y de los activos a lo largo de múltiples períodos

Resuelta

Preguntado el 30 de Agosto, 2019 por jpastuszek

1

2Resp

300Vistas

Preguntas sobre la rentabilidad compuesta continua frente a la rentabilidad esperada a largo plazo

Resuelta

Preguntado el 4 de Julio, 2017 por Hoorayo

1

1Resp

256Vistas

¿Por qué los rendimientos acumulados tienen una distribución bimodal?

Resuelta

Preguntado el 13 de Julio, 2020 por Arlene Serrano

1

1Resp

139Vistas

¿Medir la rentabilidad extra que exigen los inversores por una acción que no se puede vender?

Resuelta

Preguntado el 4 de Mayo, 2021 por Ozone

1

1Resp

84Vistas

alguna idea de cómo obtener los rendimientos que faltan para los bonos del gobierno alemán, cubo de vencimiento 10+

Resuelta

Preguntado el 12 de Agosto, 2016 por Jakub

2

1Resp

183Vistas

Estadística T de los rendimientos mensuales frente a los rendimientos mensuales anualizados

Resuelta

Preguntado el 20 de Enero, 2021 por RealityGone

1

1Resp

184Vistas

¿Tiene algún sentido normalizar los rendimientos?

Resuelta

Preguntado el 29 de Diciembre, 2021 por Eran Medan

1

1Resp

195Vistas

¿Por qué debería importarnos si los "cuadrados de los rendimientos se distribuyen de forma independiente en el tiempo" para elegir un modelo adecuado de distribución de los rendimientos?

Resuelta

Preguntado el 23 de Octubre, 2017 por Sean

1

1Resp

224Vistas

¿Cuál es, aquí, la relación entre "compuesto" y "rendimiento aritmético" y "volatilidad"?

Resuelta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2018 por Jon Harrop

1

1Resp

181Vistas

Desigualdad de Jensen para los rendimientos de las posiciones cortas

Resuelta

Preguntado el 9 de Agosto, 2019 por sanchothefat

1

1Resp

960Vistas

Duración empírica y convexidad de los bonos mediante regresión lineal

Resuelta

Preguntado el 12 de Febrero, 2018 por AlexCombas

1

1Resp

283Vistas

¿Cómo agrupar los fondos de inversión por volatilidad?

Resuelta

Preguntado el 9 de Noviembre, 2012 por Nick

2

2Resp

298Vistas

¿Cómo calcular los rendimientos mensuales en R para cada empresa en un conjunto de datos de 4000 empresas?

Resuelta

Preguntado el 8 de Octubre, 2020 por Dan D.

3

1Resp

2243Vistas

Medias geométricas, desviación estándar y ratios de Sharpe

Resuelta

Preguntado el 12 de Abril, 2016 por Willing Tan

1

2Resp

1439Vistas

¿Cómo ajustar la regresión para los rendimientos móviles?

Resuelta

Preguntado el 17 de Agosto, 2016 por kate

2

2Resp

239Vistas

EuroStoxx50: índice largo y futuros cortos

Resuelta

Preguntado el 12 de Enero, 2018 por Lina

1

1Resp

241Vistas

Cómo calcular la rentabilidad de la cartera cuando se construye una cartera neutra en dólares

Resuelta

Preguntado el 9 de Julio, 2020 por jh86

1

4Resp

387Vistas

¿Cómo calcular el rendimiento de la inversión para un ajuste de una posición de opciones complejas?

Abierta

Preguntado el 17 de Septiembre, 2016 por Nathan Long

1

1Resp

136Vistas

¿Cuáles son las implicaciones prácticas de que la tasa de rendimiento compuesta continuamente pueda ser menor que la tasa de rendimiento esperada?

Resuelta

Preguntado el 14 de Abril, 2019 por AndyB

2

2Resp

104Vistas

Si la rentabilidad aumenta en el mismo porcentaje que la tasa de inflación, ¿se trata de una cobertura perfecta contra la inflación?

Resuelta

Preguntado el 1 de Septiembre, 2021 por exfenestracide

1

1Resp

6234Vistas

¿cómo encadenar los excesos de rendimiento mensuales en anuales?

Resuelta

Preguntado el 17 de Julio, 2013 por Templar

2

1Resp

200Vistas

Retroceso de las series temporales de precios con conservación de la memoria

Resuelta

Preguntado el 12 de Abril, 2021 por Jacob Jones

26

2Resp

17916Vistas

Rendimientos discretos frente a los rendimientos logarítmicos de los activos

Resuelta

Preguntado el 20 de Septiembre, 2012 por scottishwildcat

1

1Resp

109Vistas

¿Cómo influye la inflación en el rendimiento de las acciones? Ejemplos académicos

Resuelta

Preguntado el 27 de Septiembre, 2018 por user22485

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¿Por qué la probabilidad de que haya soluciones de esquina en las carteras aumenta a medida que crece el número de activos?

Explicación intuitiva de la media geométrica

¿Cómo calcular la ganancia necesaria para compensar una pérdida en una operación financiera?

Entender las regresiones de rentabilidad de Fama Macbeth

Rentabilidad de la cartera y de los activos a lo largo de múltiples períodos

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¿Por qué los rendimientos acumulados tienen una distribución bimodal?

¿Medir la rentabilidad extra que exigen los inversores por una acción que no se puede vender?

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Estadística T de los rendimientos mensuales frente a los rendimientos mensuales anualizados

¿Tiene algún sentido normalizar los rendimientos?

¿Por qué debería importarnos si los "cuadrados de los rendimientos se distribuyen de forma independiente en el tiempo" para elegir un modelo adecuado de distribución de los rendimientos?

¿Cuál es, aquí, la relación entre "compuesto" y "rendimiento aritmético" y "volatilidad"?

Desigualdad de Jensen para los rendimientos de las posiciones cortas

Duración empírica y convexidad de los bonos mediante regresión lineal

¿Cómo agrupar los fondos de inversión por volatilidad?

¿Cómo calcular los rendimientos mensuales en R para cada empresa en un conjunto de datos de 4000 empresas?

Medias geométricas, desviación estándar y ratios de Sharpe

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EuroStoxx50: índice largo y futuros cortos

Cómo calcular la rentabilidad de la cartera cuando se construye una cartera neutra en dólares

¿Cómo calcular el rendimiento de la inversión para un ajuste de una posición de opciones complejas?

¿Cuáles son las implicaciones prácticas de que la tasa de rendimiento compuesta continuamente pueda ser menor que la tasa de rendimiento esperada?

Si la rentabilidad aumenta en el mismo porcentaje que la tasa de inflación, ¿se trata de una cobertura perfecta contra la inflación?

¿cómo encadenar los excesos de rendimiento mensuales en anuales?

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