Preguntas finanzas de returns

1

1Resp

50Vistas

Transformando el shortfall esperado de los rendimientos logarítmicos al shortfall esperado de los rendimientos aritméticos

Resuelta

Preguntado el 3 de Octubre, 2024 por shenflow

2

1Resp

48Vistas

¿Es posible determinar el retorno a escala de una función de producción, $q = L^\lambda + K^\gamma$ , en esa forma general?

Resuelta

Preguntado el 26 de Septiembre, 2024 por mejpark

1

1Resp

65Vistas

Costos y rendimientos crecientes a escala

Resuelta

Preguntado el 10 de Junio, 2024 por mweerden

1

1Resp

371Vistas

Registrar el rendimiento en la venta en corto cuando la pérdida supera el 100%

Resuelta

Preguntado el 1 de Agosto, 2024 por hdhondt

1

1Resp

1335Vistas

Cómo calcular los rendimientos simples anualizados y la desviación estándar simple anualizada dados los datos diarios históricos

Resuelta

Preguntado el 22 de Diciembre, 2018 por user38036

1

1Resp

136Vistas

Contribución a los rendimientos compuestos

Resuelta

Preguntado el 19 de Julio, 2023 por tnotstar

1

1Resp

1018Vistas

Cómo derivar el ratio de Sharpe para una estrategia intradía

Resuelta

Preguntado el 4 de Diciembre, 2022 por ykim0630

1

2Resp

609Vistas

Devoluciones de un swap de tasas de interés

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2022 por MANOVAboard

1

2Resp

5209Vistas

¿Cómo calcular el "rendimiento acumulativo de la cartera" a partir de los datos de precios individuales y su peso?

Resuelta

Preguntado el 2 de Octubre, 2018 por Andrew Lowe

1

1Resp

68Vistas

Escalar variables (Fracción vs % vs log) al hacer regresión de retornos de doce meses

Resuelta

Preguntado el 29 de Noviembre, 2023 por Irfan

1

1Resp

288Vistas

Algoritmo de trading de pares con retornos

Resuelta

Preguntado el 21 de Marzo, 2020 por Fraxtil

1

1Resp

72Vistas

Economías de Escala, ejemplo de libro

Resuelta

Preguntado el 24 de Febrero, 2024 por Richards

1

1Resp

96Vistas

¿Cómo saber si la Distribución Asimétrica de Laplace tiene Varianza Finita/Infinita?

Resuelta

Preguntado el 9 de Febrero, 2023 por Morgan

1

1Resp

279Vistas

Descubrir cómo TradingView calcula la relación de Sharpe

Resuelta

Preguntado el 18 de Mayo, 2023 por asmani

2

3Resp

1641Vistas

Atribución de rendimiento diario a mensual - Haciendo que los efectos sean iguales al exceso de rendimiento

Resuelta

Preguntado el 29 de Mayo, 2020 por Preets

1

2Resp

168Vistas

Pronóstico de rendimiento para la optimización de cartera

Resuelta

Preguntado el 21 de Diciembre, 2023 por Teddy Ho

2

2Resp

60Vistas

Ejercicio de microeconomía sobre rendimientos a escala

Resuelta

Preguntado el 10 de Octubre, 2023 por Deepit

1

1Resp

105Vistas

Pregunta complicada sobre devoluciones

Cerrada

Preguntado el 20 de Septiembre, 2023 por Contango

2

1Resp

80Vistas

Calculando la covarianza de las carteras a través de la bilinealidad con rendimientos logarítmicos o simples

Abierta

Preguntado el 15 de Septiembre, 2023 por Lajka

3

2Resp

270Vistas

Diferencia entre propiedades estadísticas de los retornos logarítmicos y los retornos simples

Resuelta

Preguntado el 15 de Septiembre, 2023 por PaulvanSchaik

5

2Resp

275Vistas

¿Existe relación entre los rendimientos crecientes y decrecientes a escala y la homogeneidad?

Resuelta

Preguntado el 11 de Enero, 2024 por Brian Low

1

1Resp

167Vistas

Comparación de retornos por Capitalización vs Anualización en un contexto de Optimización de Carteras

Resuelta

Preguntado el 3 de Octubre, 2023 por Philipp

2

1Resp

169Vistas

Cómo normalizar los pesos cuando éstos no suman 100%.

Resuelta

Preguntado el 8 de Agosto, 2023 por Linda Lawson-Bruton

1

1Resp

75Vistas

Rentabilidad ajustada al factor Fama French

Resuelta

Preguntado el 31 de Julio, 2023 por user68404

3

1Resp

147Vistas

Efecto de la retrotransformación de la media prevista de las rentabilidades logarítmicas para obtener la media prevista del precio

Resuelta

Preguntado el 15 de Julio, 2023 por ADCTHelpers

2

2Resp

133Vistas

Comparación entre retorno absoluto y retorno relativo

Resuelta

Preguntado el 11 de Julio, 2023 por Gingalone

1

3Resp

163Vistas

¿GARCH sobre rendimientos o sobre log-rendimientos?

Resuelta

Preguntado el 28 de Junio, 2023 por Alaa Badran

2

2Resp

698Vistas

Formas de calcular la rentabilidad diaria

Resuelta

Preguntado el 11 de Enero, 2018 por Mladen Prajdic

1

1Resp

237Vistas

¿Cómo aplicar la beta derivada al cambio diario?

Abierta

Preguntado el 18 de Octubre, 2018 por Susan A.

1

2Resp

1473Vistas

Relación logarítmica lineal Campbell Shiller

Resuelta

Preguntado el 11 de Mayo, 2020 por mbih

Preguntas finanzas returns

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Transformando el shortfall esperado de los rendimientos logarítmicos al shortfall esperado de los rendimientos aritméticos

¿Es posible determinar el retorno a escala de una función de producción, $q = L^\lambda + K^\gamma$ , en esa forma general?

Costos y rendimientos crecientes a escala

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Ejercicio de microeconomía sobre rendimientos a escala

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Cómo normalizar los pesos cuando éstos no suman 100%.

Rentabilidad ajustada al factor Fama French

Efecto de la retrotransformación de la media prevista de las rentabilidades logarítmicas para obtener la media prevista del precio

Comparación entre retorno absoluto y retorno relativo

¿GARCH sobre rendimientos o sobre log-rendimientos?

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