Preguntas finanzas r

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Ejemplo de Filtro de Kalman para Valores de Capital

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Preguntado el 6 de Diciembre, 2012 por Tsuyoshi Ito
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Definición de engranajes, se extiende y se curva en RQuantLib de Flotación de la Tasa de los Bonos de la función

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Preguntado el 23 de Agosto, 2013 por kbrinley
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Generar datos de garrapatas desde el candelabro

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Preguntado el 2 de Noviembre, 2012 por Alan Storm
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Código para encontrar todas las coincidencias estables en el problema de uno a uno

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Preguntado el 24 de Marzo, 2016 por Jader Dias
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Es muy importante que mis residuos será normal? Estoy Utilizando un ARMA/modelo GARCH

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Preguntado el 26 de Febrero, 2015 por JeroenWyseur
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¿Cómo puedo respaldar una estrategia de arbitraje de bonos convertibles en R/Matlab?

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Preguntado el 29 de Julio, 2011 por Chris Bunch
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Métodos de Modelos Ocultos de Markov para seleccionar el número óptimo de estados.

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Preguntado el 23 de Abril, 2014 por shyam
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¿Cuál es la mejor solución para utilizar QuantLib dentro de Excel?

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Preguntado el 28 de Agosto, 2013 por kbrinley
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El ajuste de distribuciones a los datos financieros utilizando la volatilidad del modelo para la estimación de VaR

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Preguntado el 6 de Abril, 2013 por Iain
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Relaciones de cointegración - Johansen en R

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Preguntado el 16 de Julio, 2013 por crb
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Simular Movimiento Browniano Geométrico correlacionado en el lenguaje de programación R

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Preguntado el 3 de Abril, 2016 por Ben Artin
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Markov-Switching E-GARCH con R

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Preguntado el 12 de Febrero, 2013 por michael
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Los valores de las opciones son diferentes de dos paquetes r - foptions,rquantlib

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Preguntado el 12 de Junio, 2014 por jamesnvc
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¿Cómo Volver.de la cartera y de Regreso.el reequilibrio de trabajo en el Desempeño de Analítica en R?

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Preguntado el 7 de Septiembre, 2014 por Mike Smith
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Obtención de la probabilidad neutra de riesgo a partir de los precios de las opciones

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Preguntado el 16 de Marzo, 2016 por user18345
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Cambiar periodicidad en Rblpapi

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Preguntado el 17 de Agosto, 2015 por Bob
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¿Cómo interpretar los resultados de la prueba de Johansen?

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Preguntado el 23 de Mayo, 2012 por David Basarab
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Quantmod: ¿cuál es la diferencia entre ROC(Cl(SPY)) y ClCl(SPY)?

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Preguntado el 27 de Abril, 2011 por ashishsony
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¿Cómo puedo replicar la metodología de previsión de la recesión de John Hussman?

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Preguntado el 8 de Agosto, 2011 por ashishsony
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Calcular el volumen de negocio de la cartera

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Preguntado el 8 de Agosto, 2015 por RoboKaren
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Ejemplos de la aplicación de Micro Papel con R (!) El código y los Datos en el Repositorio Público de

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Preguntado el 28 de Octubre, 2015 por KBulgrien
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R Probadores de espalda: Quantstrat vs SIT

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Preguntado el 25 de Enero, 2016 por user19084
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Predicción ARMA + GARCH con el paquete rugarch (R)

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Preguntado el 17 de Diciembre, 2015 por James B
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Hay una técnica para usar xts o el zoológico de objetos con las opciones de datos (es decir, muchas entradas por fecha) en R?

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Preguntado el 9 de Febrero, 2011 por EndangeredMassa
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Imposición de restricciones a los vectores de cointegración, ejemplo de R

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Preguntado el 14 de Octubre, 2015 por Slavus
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Herramientas/Código R para predecir los Reyes Dragón

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Preguntado el 12 de Julio, 2013 por penti
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¿Por qué los siguientes datos fallar mi prueba de cointegración?

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Preguntado el 18 de Octubre, 2011 por Joe Schneider
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R econ departamentos?

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Preguntado el 26 de Abril, 2015 por TimB
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Cómo calcular modificado-CVaR en el PerformanceAnalytics paquete?

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Preguntado el 23 de Septiembre, 2011 por mendicant
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rugarch: Conjuntos de estimación conduce a resultados diferentes

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Preguntado el 5 de Mayo, 2013 por Iain
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