Preguntas finanzas r

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ROC: ¿diferencia entre discreto y continuo?

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Preguntado el 3 de Septiembre, 2012 por Shuft
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Paquete MSGARCH en R

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Preguntado el 28 de Septiembre, 2016 por Thom
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rollapply con el modelo Arima: comprobación de la estabilidad de los coeficientes

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Preguntado el 18 de Abril, 2015 por Alexander Burke
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¿Por qué la rentabilidad anualizada y la rentabilidad acumulada no son iguales en un periodo de 1 año con el paquete Performance Analytics en R?

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Preguntado el 11 de Febrero, 2015 por steffenj
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El uso de la termstrc paquete en R

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Preguntado el 19 de Diciembre, 2012 por Matt Dawdy
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¿Término de error/proceso de innovación en los procesos ARCH/GARCH?

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Preguntado el 26 de Abril, 2013 por Iain
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De retorno.cartera de error de PerformanceAnalytics paquete

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Preguntado el 14 de Agosto, 2015 por vbence
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Pruebas de cointegración

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Preguntado el 19 de Abril, 2013 por PierreS
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¿Software de código abierto para el cribado y escaneo de valores mediante análisis técnico?

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Preguntado el 10 de Junio, 2016 por Ampersand
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Bloomberg y R: Acceso a múltiples valores con getBars() en R

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Preguntado el 17 de Abril, 2016 por JJdaCool
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quantiative riesgo medida de cómo se implementan en R y su uso

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Preguntado el 11 de Abril, 2014 por Mike Smith
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Modelo GJR-GARCH en R

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Preguntado el 10 de Mayo, 2012 por Tsuyoshi Ito
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Kelly Crecimiento del Capital a la Estrategia de Inversión (por Ejemplo en R)

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Preguntado el 1 de Julio, 2014 por rahmu
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Definición de los factores de riesgo para las pruebas de escenarios de riesgo de mercado

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Preguntado el 18 de Julio, 2013 por Alex Papadimoulis
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Paquete R para la cartera

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Preguntado el 19 de Mayo, 2015 por P5ycH0
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¿cómo hago un bucle a través de todas las acciones con quantmod y ttr?

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Preguntado el 8 de Julio, 2015 por Gerhard Paseman
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¿Existe alguna forma de estimar y pronosticar fácilmente el modelo ARIMA-GARCH estacional en algún software?

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Preguntado el 18 de Diciembre, 2014 por user13866
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Cargando datos de stock de HF en Excel

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Preguntado el 1 de Julio, 2013 por Ivan Hamilton
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Biblioteca de gráficos financieros interactivos

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Preguntado el 15 de Noviembre, 2013 por o2genum
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Matrimonio estable problema con transferible utilidades

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Preguntado el 10 de Abril, 2019 por Xaero182
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buen paquete de R para vectorizados opción de fijación de precios

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Preguntado el 1 de Julio, 2015 por geoffc
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La curva de rendimiento de Vasicek

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Preguntado el 19 de Mayo, 2016 por stili
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multiperiod de optimización de uso de R

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Preguntado el 19 de Agosto, 2014 por Mike Smith
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analizar el rendimiento de la estrategia con una matriz dada de pesos/tiempo y rendimientos semanales en R

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Preguntado el 28 de Abril, 2013 por ina
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Simular los precios de los activos (imaginarios) utilizando números aleatorios que siguen una cópula de Frank

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Preguntado el 9 de Junio, 2015 por Hilde Dierckx
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Utilizar las operaciones como entrada para PerformanceAnalytics

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Preguntado el 27 de Julio, 2011 por joev
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¿Cómo puedo estimar los parámetros de Ornstein-Uhlenbeck de algunos datos de reversión media que tengo en R?

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Preguntado el 30 de Marzo, 2015 por Naresh Sharma
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Documentos que utilizan R frente a Stata

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Preguntado el 1 de Mayo, 2015 por dreeves
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¿Podría alguien enseñarme a construir las carteras por computación (como usar R, Excel o Eviews)

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Preguntado el 28 de Mayo, 2016 por Bonnici
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Existe evidencia empírica de la usabilidad de Cobb-Douglas función de producción?

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Preguntado el 26 de Septiembre, 2019 por Anna
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