Preguntas finanzas r

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Regresión - Pruebas de autocorrelación en presencia de heteroscedasticidad

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Preguntado el 19 de Enero, 2018 por John P.
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¿Cómo encontrar el modelo GARCH más adecuado para una cartera compuesta por 3 ETFs en R?

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Preguntado el 7 de Diciembre, 2014 por MowDownJoe
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La precisión de GARCH& ARCO de previsión

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Preguntado el 29 de Junio, 2015 por yanjost
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Descomposición de Cholesky en el paquete R "vars"

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Preguntado el 24 de Octubre, 2018 por Leo King
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Filtrado Kalman

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Preguntado el 28 de Abril, 2015 por user16068
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¿Cómo puedo obtener los precios intradiarios a través de la API en R?

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Preguntado el 13 de Febrero, 2012 por Bart S.
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Numeros de Sobol en simulación de Monte Carlo

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Preguntado el 5 de Noviembre, 2015 por amz
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Precisión/comparación/eficacia del cálculo de VaR a través de diferentes paquetes de R

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Preguntado el 21 de Junio, 2015 por MightyMover
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Calcular la cartera de varianza media

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Preguntado el 8 de Enero, 2016 por Jan Hudec
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Dónde y cómo puedo obtener FX intradía de datos para su uso en la I?

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Preguntado el 10 de Marzo, 2016 por Darth Android
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estrategias de opciones de backtesting en R

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Preguntado el 10 de Mayo, 2013 por Jesse C. Slicer
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Cómo obtener una lista de acciones símbolo de un intercambio específico?

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Preguntado el 16 de Agosto, 2011 por Alan
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Métodos de Pruebas de Estrés

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Preguntado el 13 de Agosto, 2014 por Oct
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Error al intentar estimar un modelo de Markov-switching Var en R

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Preguntado el 2 de Marzo, 2016 por ndtw
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Calcular la frontera eficiente mediante fPortfolio con un conjunto incompleto de rendimientos

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Preguntado el 30 de Marzo, 2015 por kmo
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Pronóstico usando GARCH en R

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Preguntado el 4 de Junio, 2015 por Keith
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¿Nelson-Siegel requiere ajustes en los datos de entrada de la curva de rendimiento?

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Preguntado el 31 de Octubre, 2014 por Ryan Guill
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Herramientas/Código R para crear gráficos de ganancia/pérdida-asimetría

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Preguntado el 30 de Julio, 2015 por penti
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Ajuste de las matrices de transición en R mediante la resolución del coeficiente

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Preguntado el 17 de Marzo, 2015 por ChuckO
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¿Cómo hacer un backtest de la estrategia en la cartera de acciones utilizando SIT R?

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Preguntado el 8 de Junio, 2016 por Ampersand
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Ajuste de un modelo lineal a los mayores momentos de CAPM

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ruGarch - Interpretar los resultados de las pruebas

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Diario de datos de la opción

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Preguntado el 11 de Octubre, 2014 por Richard Campbell
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La Valoración Total Return Swaps

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El paquete R ARMA-GARCH rugarch no siempre converge

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¿Hay algún paquete para ejecutar modelos VAR-GARCH o VECM-GARCH en R?

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¿Existe alguna forma de ajustar la función VaR de R PerformanceAnalytics con el método EWMA o GARCH?

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Modelo ARIMA, no puede deshacerse de bajo orden de la ACF de la espiga

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Generación de Aftcast

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Preguntado el 17 de Septiembre, 2012 por username
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¿Cómo realizar una regresión de datos de panel desbalanceados en R?

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Preguntado el 2 de Abril, 2019 por Rachel
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