Preguntas finanzas r

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¿Se puede calcular el PIB real global utilizando el PIB nominal y la tasa de inflación? ¿En caso afirmativo, cuál es el error?

Resuelta
Preguntado el 2 de Junio, 2024 por Alex Lipov
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Variable dropped for collinearity in paquete feols en R (TWFE)

Abierta
Preguntado el 28 de Mayo, 2024 por user85959
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Graficando una variable por terciles

Abierta
Preguntado el 28 de Enero, 2024 por JC Wijma
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¿Cómo presentar un resultado de regresión de Diferencias en Diferencias usando Rstudio?

Resuelta
Preguntado el 11 de Abril, 2024 por Olen Ronning
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Pruebas de raíz unitaria en datos de panel

Resuelta
Preguntado el 13 de Enero, 2024 por Warren Coetzer
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Efectos fijos de felm() de R frente a factor() dentro de lm()

Resuelta
Preguntado el 23 de Noviembre, 2020 por Jacob Tomlinson
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Resultados Prueba chi cuadrado frente a logit binomial

Resuelta
Preguntado el 3 de Marzo, 2023 por Chan-Ho Suh
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Pretendencias paralelas en el paquete de estudio de eventos "did" de Callaway Sant'Anna

Resuelta
Preguntado el 11 de Enero, 2023 por Handoko
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Representación de los resultados del panel con tres dimensiones

Resuelta
Preguntado el 2 de Junio, 2022 por Kate
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Forma funcional de la regresión en un modelo de precios hedónicos

Resuelta
Preguntado el 30 de Mayo, 2022 por yvonn
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Ayuda en la comprensión de las nuevas pruebas de Pesaran y Timmermann (y la validación del código R)

Resuelta
Preguntado el 30 de Octubre, 2018 por Juan
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Revista que resume un área de investigación

Resuelta
Preguntado el 8 de Abril, 2022 por Cat Mc
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Trazar la evolución de las ponderaciones de la cartera a lo largo del tiempo en R

Resuelta
Preguntado el 30 de Junio, 2014 por Keivan
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Simulación del movimiento browniano - problema de escala

Resuelta
Preguntado el 12 de Julio, 2016 por Kris
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error de tipo en Rquantlib Bond.cpp

Resuelta
Preguntado el 14 de Marzo, 2016 por IBBoard
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Pregunta sobre la subasta de Vickrey

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Preguntado el 9 de Julio, 2016 por nisc
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restricción de venta al descubierto con matriz no positiva-definida en la optimización de carteras

Resuelta
Preguntado el 22 de Diciembre, 2014 por John
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¿Cuál es la lógica detrás de este código de backtesting en R

Resuelta
Preguntado el 9 de Agosto, 2015 por Ampersand
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Estimación de la TFP en R utilizando los paquetes prodest y estprod.

Resuelta
Preguntado el 1 de Octubre, 2020 por Ztyx
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Se ha encontrado un buen ajuste de GARCH(1,1), ¿cómo predecir la volatilidad de un día antes?

Resuelta
Preguntado el 19 de Abril, 2014 por marchdown
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Residuos en la prueba de la caja de Ljung

Resuelta
Preguntado el 5 de Junio, 2015 por Keith
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Análisis de series temporales - ¿Qué nivel de retardo es el adecuado?

Resuelta
Preguntado el 14 de Noviembre, 2020 por Carlos Pinzon
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Coeficientes del modelo ARIMA a partir de series de datos discontinuas

Resuelta
Preguntado el 2 de Octubre, 2016 por iJade
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¿Cómo crear una cesta de pares de divisas con la menor correlación en R?

Resuelta
Preguntado el 21 de Mayo, 2015 por steffenj
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Herramientas de visualización para teoría de juegos: árboles de decisión

Resuelta
Preguntado el 6 de Febrero, 2017 por Alexandros B
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(Ejemplo reproducible) Rendimientos condicionales en el contexto de GARCH-EVT-Copula (con R)

Resuelta
Preguntado el 10 de Junio, 2016 por Elaine
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¿cómo calcular el RMSE, el MAE, dados los resultados de ugarchforecast?

Resuelta
Preguntado el 25 de Febrero, 2016 por bcasp
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¿Cómo derivar la distribución de probabilidad implícita de las volatilidades B-S?

Resuelta
Preguntado el 9 de Agosto, 2011 por Ted Percival
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Cuando las primeras diferencias contradicen una regresión regular respecto a la relación Inversión vs Producción

Resuelta
Preguntado el 13 de Septiembre, 2017 por Peter Bailey
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Avisos de correlación de gráficos

Resuelta
Preguntado el 6 de Enero, 2015 por Palantir
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