Preguntas finanzas de probability05

1

1Resp

170Vistas

¿Tiene el valor en riesgo alguna equivalencia matemática con las cópulas?

Resuelta

Preguntado el 14 de Septiembre, 2020 por Arlene Serrano

10

1Resp

926Vistas

Dado $\mathbb Q$ y $X_t$ es $\mathbb Q$ -Brownian, encuentra $\frac{d\mathbb Q}{d\mathbb P}$ / Unicidad de la derivada Browniana o Radon-Nikodym

Resuelta

Preguntado el 10 de Julio, 2016 por zcrar70

1

1Resp

197Vistas

La mejor manera de negociar la densidad de probabilidad

Resuelta

Preguntado el 10 de Marzo, 2021 por Hani C Yehia

5

2Resp

236Vistas

¿Cómo es la "suma de probabilidades para $1$ "¿se aplica la norma en los intercambios de apuestas?

Resuelta

Preguntado el 29 de Abril, 2017 por Usuario no registrado

1

1Resp

311Vistas

¿Explicación intuitiva de por qué las opciones ITM tienen bajos valores temporales/extrínsecos?

Resuelta

Preguntado el 2 de Octubre, 2019 por Salocin.TEN

1

2Resp

127Vistas

Si un artículo es más raro que otros, ¿es mucho más valioso?

Resuelta

Preguntado el 31 de Octubre, 2016 por Vyrotek

5

2Resp

1587Vistas

La probabilidad neutra de riesgo en la opción binomial lattice viene mayor que 1...¿qué pasa?

Resuelta

Preguntado el 29 de Marzo, 2011 por Usuario no registrado

1

2Resp

143Vistas

Término de deriva en el modelo Black-Scholes Martingale

Resuelta

Preguntado el 30 de Mayo, 2021 por mark tween

2

1Resp

371Vistas

Lanzamiento de dados y probabilidad neutral al riesgo

Resuelta

Preguntado el 27 de Febrero, 2020 por allclaws

1

1Resp

1855Vistas

Del diferencial y el cupón cotizados al inicial, y viceversa: ¿qué tasas de recuperación y cuándo?

Resuelta

Preguntado el 1 de Diciembre, 2017 por justSteve

3

1Resp

197Vistas

Lemma de Ito para el proceso de Poisson

Resuelta

Preguntado el 24 de Junio, 2021 por finmathstudent

1

1Resp

381Vistas

Ayuda para entender una pregunta de distribución normal/probabilidad

Resuelta

Preguntado el 13 de Julio, 2013 por georgebrock

1

1Resp

264Vistas

Fijación del precio de una opción de compra europea cuando se viola la ausencia de arbitraje

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2015 por Wayfaring Stranger

0

1Resp

99Vistas

¿Qué significa el conjunto de apoyo en la teoría de los juegos?

Resuelta

Preguntado el 4 de Septiembre, 2021 por Drew Hall

3

2Resp

962Vistas

Demostración de la propiedad derivativa de la función generadora de momentos

Resuelta

Preguntado el 21 de Julio, 2015 por gorkem

1

1Resp

263Vistas

Modelo BSM - Probabilidad real

Resuelta

Preguntado el 19 de Abril, 2016 por Bluebirdadj

2

2Resp

263Vistas

Si el precio es un paseo aleatorio, ¿es correcto utilizar la distribución binomial para estimar una estrategia de trading?

Resuelta

Preguntado el 14 de Septiembre, 2019 por hanani

5

1Resp

1135Vistas

Conversión entre probabilidades de impago físicas y neutrales al riesgo

Resuelta

Preguntado el 7 de Octubre, 2017 por Usuario no registrado

1

2Resp

3815Vistas

Encontrar probabilidades utilizando el modelo binomial

Resuelta

Preguntado el 18 de Noviembre, 2013 por Santiago Cepas

1

1Resp

291Vistas

$\mathbb{P}$ y $\mathbb{Q}$ interpretaciones de medidas/distribuciones de probabilidad

Resuelta

Preguntado el 19 de Julio, 2016 por Karna

2

2Resp

434Vistas

Probabilidad de que el precio de la acción que sigue un movimiento browniano pase por debajo de un determinado valor

Resuelta

Preguntado el 19 de Julio, 2019 por hgh33

4

1Resp

258Vistas

Transformación de Girsanov y Proceso de Probabilidad Nacional a Extranjero

Resuelta

Preguntado el 16 de Octubre, 2017 por Joe

3

1Resp

630Vistas

Fórmula de probabilidad de primer paso

Resuelta

Preguntado el 19 de Abril, 2017 por EdmundG

1

3Resp

267Vistas

¿Tienen la media y la varianza de la cartera distribuciones de probabilidad?

Resuelta

Preguntado el 3 de Octubre, 2020 por Arlene Serrano

1

1Resp

259Vistas

PDs para diferenciales de crédito negativos

Resuelta

Preguntado el 21 de Febrero, 2020 por Govindraj

2

2Resp

418Vistas

Prueba $\mathbb{P}(S_t<0|S_0=s_0)=0$ para el BM geométrico

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2020 por random

5

2Resp

247Vistas

Importancia de las filtraciones que NO son naturales

Resuelta

Preguntado el 17 de Marzo, 2019 por Tiberiu Ana

2

2Resp

142Vistas

¿Medida para las probabilidades inferidas a partir de los precios de los derivados sobre variables aleatorias no negociadas?

Resuelta

Preguntado el 26 de Abril, 2020 por Can Berk Güder

2

1Resp

270Vistas

Si la medida de probabilidad neutral al riesgo y la medida de probabilidad real deben coincidir

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2014 por Leo

2

1Resp

192Vistas

Mejor respuesta a una distribución estocásticamente más alta de ofertas.

Abierta

Preguntado el 26 de Diciembre, 2018 por kruczkowski

Preguntas finanzas probability

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¿Tiene el valor en riesgo alguna equivalencia matemática con las cópulas?

Dado $\mathbb Q$ y $X_t$ es $\mathbb Q$ -Brownian, encuentra $\frac{d\mathbb Q}{d\mathbb P}$ / Unicidad de la derivada Browniana o Radon-Nikodym

La mejor manera de negociar la densidad de probabilidad

¿Cómo es la "suma de probabilidades para $1$ "¿se aplica la norma en los intercambios de apuestas?

¿Explicación intuitiva de por qué las opciones ITM tienen bajos valores temporales/extrínsecos?

Si un artículo es más raro que otros, ¿es mucho más valioso?

La probabilidad neutra de riesgo en la opción binomial lattice viene mayor que 1...¿qué pasa?

Término de deriva en el modelo Black-Scholes Martingale

Lanzamiento de dados y probabilidad neutral al riesgo

Del diferencial y el cupón cotizados al inicial, y viceversa: ¿qué tasas de recuperación y cuándo?

Lemma de Ito para el proceso de Poisson

Ayuda para entender una pregunta de distribución normal/probabilidad

Fijación del precio de una opción de compra europea cuando se viola la ausencia de arbitraje

¿Qué significa el conjunto de apoyo en la teoría de los juegos?

Demostración de la propiedad derivativa de la función generadora de momentos

Modelo BSM - Probabilidad real

Si el precio es un paseo aleatorio, ¿es correcto utilizar la distribución binomial para estimar una estrategia de trading?

Conversión entre probabilidades de impago físicas y neutrales al riesgo

Encontrar probabilidades utilizando el modelo binomial

$\mathbb{P}$ y $\mathbb{Q}$ interpretaciones de medidas/distribuciones de probabilidad

Probabilidad de que el precio de la acción que sigue un movimiento browniano pase por debajo de un determinado valor

Transformación de Girsanov y Proceso de Probabilidad Nacional a Extranjero

Fórmula de probabilidad de primer paso

¿Tienen la media y la varianza de la cartera distribuciones de probabilidad?

PDs para diferenciales de crédito negativos

Prueba $\mathbb{P}(S_t<0|S_0=s_0)=0$ para el BM geométrico

Importancia de las filtraciones que NO son naturales

¿Medida para las probabilidades inferidas a partir de los precios de los derivados sobre variables aleatorias no negociadas?

Si la medida de probabilidad neutral al riesgo y la medida de probabilidad real deben coincidir

Mejor respuesta a una distribución estocásticamente más alta de ofertas.

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