Preguntas finanzas de probability03

2

1Resp

113Vistas

Dado $\mathbb Q$ y $X_t$ es $\mathbb Q$ -Brownian, encuentra $\frac{d\mathbb Q}{d\mathbb P}$ / Unicidad de la derivada Browniana o Radon-Nikodym

Resuelta

Preguntado el 9 de Julio, 2016 por Wayfaring Stranger

1

1Resp

156Vistas

Una distribución rápida y sucia de las pérdidas y el VaR de crédito

Resuelta

Preguntado el 22 de Abril, 2019 por nportelli

9

1Resp

337Vistas

Prueba $E_{\mathbb Q}[X_t | \mathscr F_u] = X_u$ dado $Y_t$ es una martingala

Resuelta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2015 por zcrar70

1

1Resp

289Vistas

Efectos de la elección del generador aleatorio en el precio del derivado

Resuelta

Preguntado el 26 de Marzo, 2014 por Niphoet

1

3Resp

256Vistas

Bolas de urna y probabilidades

Resuelta

Preguntado el 30 de Agosto, 2015 por Justin

1

1Resp

112Vistas

¿Es el conjunto de estrategias óptimas convexo en un problema de elección de un solo agente?

Resuelta

Preguntado el 21 de Agosto, 2019 por Joel Salisbury

4

1Resp

364Vistas

El movimiento browniano aritmético en los documentos de creación de mercados

Resuelta

Preguntado el 3 de Octubre, 2019 por ThePants

10

2Resp

3428Vistas

La intuición detrás de la prima de riesgo

Resuelta

Preguntado el 21 de Enero, 2015 por David HAust

2

2Resp

4673Vistas

Prueba del Método de Box-Muller

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2016 por A. Barry

1

1Resp

887Vistas

Probabilidad implícita de impago (diferencial de CDS)

Resuelta

Preguntado el 31 de Enero, 2020 por Nikos M.

0

1Resp

384Vistas

Algoritmos tácticos de inversión

Resuelta

Preguntado el 7 de Octubre, 2020 por Shinrai

1

3Resp

120Vistas

Inversión y probabilidad

Resuelta

Preguntado el 8 de Noviembre, 2016 por Peter Grace

2

1Resp

136Vistas

¿Es toda filtración una filtración natural de algún proceso estocástico?

Resuelta

Preguntado el 17 de Marzo, 2019 por Tiberiu Ana

1

1Resp

253Vistas

¿Por qué los rendimientos acumulados tienen una distribución bimodal?

Resuelta

Preguntado el 13 de Julio, 2020 por Arlene Serrano

3

1Resp

236Vistas

Probabilidad condicional de que el movimiento browniano (con deriva y escala) alcance la barrera

Resuelta

Preguntado el 17 de Marzo, 2021 por random

1

1Resp

111Vistas

Probabilidades negativas - ¿Podemos tener pagos negativos en los bonos?

Resuelta

Preguntado el 9 de Julio, 2016 por Wayfaring Stranger

1

1Resp

202Vistas

¿Puede un proceso estocástico no adaptarse a la filtración ni ser previsible?

Resuelta

Preguntado el 23 de Abril, 2019 por Tiberiu Ana

2

1Resp

219Vistas

¿Cuál es la probabilidad de que una opción lookback termine en el dinero (modelo CRR)?

Abierta

Preguntado el 3 de Marzo, 2020 por user44632

3

1Resp

1573Vistas

¿Opción y probabilidad de terminar en el dinero?

Resuelta

Preguntado el 29 de Julio, 2019 por AusTravel

1

1Resp

106Vistas

¿Existe un nombre para este tipo de problema?

Resuelta

Preguntado el 22 de Marzo, 2015 por w4ik

3

3Resp

337Vistas

Precios de los bonos y probabilidad de impago

Resuelta

Preguntado el 21 de Octubre, 2020 por Jonathan Williams

1

1Resp

125Vistas

Cálculo del % de capital de riesgo de crédito total, pero viendo un porcentaje de capital más bajo para la banda de riesgo más alta. ¿Es necesaria alguna corrección?

Abierta

Preguntado el 20 de Diciembre, 2021 por Ben Gillam

1

1Resp

140Vistas

¿Demostrar que la varianza condicional del error en el modelo de probabilidad lineal es heterocedástica?

Resuelta

Preguntado el 27 de Noviembre, 2020 por wobytides

1

1Resp

442Vistas

Creación del histograma de la distribución de los rendimientos de la cartera

Resuelta

Preguntado el 23 de Enero, 2016 por i squared - Keep it Real

4

1Resp

190Vistas

Dificultad para entender la notación relacionada de la teoría de la probabilidad con la teoría de los juegos

Resuelta

Preguntado el 22 de Septiembre, 2021 por Drew Hall

3

1Resp

156Vistas

Elección intertemporal con posibilidad de muerte

Resuelta

Preguntado el 30 de Noviembre, 2019 por Hunter

1

1Resp

137Vistas

Dificultad de cálculo de la recompensa esperada en el entorno bayesiano de Bergemman y Morris

Resuelta

Preguntado el 19 de Octubre, 2021 por Annick

1

1Resp

140Vistas

Mecanismos de comunicación en la teoría de los juegos

Abierta

Preguntado el 25 de Septiembre, 2021 por Drew Hall

7

3Resp

4175Vistas

Error de tipo I y error de tipo II: La analogía de la prueba de embarazo: ¿es legítima?

Resuelta

Preguntado el 7 de Abril, 2019 por wulimaster

1

1Resp

114Vistas

Apostar o no apostar

Resuelta

Preguntado el 25 de Noviembre, 2015 por K. Brian Kelley

Preguntas finanzas probability

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Dado $\mathbb Q$ y $X_t$ es $\mathbb Q$ -Brownian, encuentra $\frac{d\mathbb Q}{d\mathbb P}$ / Unicidad de la derivada Browniana o Radon-Nikodym

Una distribución rápida y sucia de las pérdidas y el VaR de crédito

Prueba $E_{\mathbb Q}[X_t | \mathscr F_u] = X_u$ dado $Y_t$ es una martingala

Efectos de la elección del generador aleatorio en el precio del derivado

Bolas de urna y probabilidades

¿Es el conjunto de estrategias óptimas convexo en un problema de elección de un solo agente?

El movimiento browniano aritmético en los documentos de creación de mercados

La intuición detrás de la prima de riesgo

Prueba del Método de Box-Muller

Probabilidad implícita de impago (diferencial de CDS)

Algoritmos tácticos de inversión

Inversión y probabilidad

¿Es toda filtración una filtración natural de algún proceso estocástico?

¿Por qué los rendimientos acumulados tienen una distribución bimodal?

Probabilidad condicional de que el movimiento browniano (con deriva y escala) alcance la barrera

Probabilidades negativas - ¿Podemos tener pagos negativos en los bonos?

¿Puede un proceso estocástico no adaptarse a la filtración ni ser previsible?

¿Cuál es la probabilidad de que una opción lookback termine en el dinero (modelo CRR)?

¿Opción y probabilidad de terminar en el dinero?

¿Existe un nombre para este tipo de problema?

Precios de los bonos y probabilidad de impago

Cálculo del % de capital de riesgo de crédito total, pero viendo un porcentaje de capital más bajo para la banda de riesgo más alta. ¿Es necesaria alguna corrección?

¿Demostrar que la varianza condicional del error en el modelo de probabilidad lineal es heterocedástica?

Creación del histograma de la distribución de los rendimientos de la cartera

Dificultad para entender la notación relacionada de la teoría de la probabilidad con la teoría de los juegos

Elección intertemporal con posibilidad de muerte

Dificultad de cálculo de la recompensa esperada en el entorno bayesiano de Bergemman y Morris

Mecanismos de comunicación en la teoría de los juegos

Error de tipo I y error de tipo II: La analogía de la prueba de embarazo: ¿es legítima?

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