Preguntas finanzas de probabilidad03

2

1Resp

631Vistas

Cópula bivariante empírica cuando una variable está restringida

Abierta

Preguntado el 6 de Mayo, 2014 por Cheetah

2

1Resp

242Vistas

La dualidad de la energía libre y entropía relativa utilizado para deducir deducir que el estocástico juego entre un agente y el mercado

Abierta

Preguntado el 15 de Septiembre, 2018 por Ivan

2

3Resp

270Vistas

PD y LGD para cálculos de ECL necesita ser dependiente del tiempo?

Abierta

Preguntado el 10 de Febrero, 2020 por SaravananArumugam

2

1Resp

205Vistas

La distribución de los mínimos de funciones de riesgo

Resuelta

Preguntado el 22 de Abril, 2014 por Carl McTague

2

1Resp

1245Vistas

Monte Carlo Opciones De Cálculo De La Probabilidad

Abierta

Preguntado el 31 de Agosto, 2013 por rz.

4

2Resp

220Vistas

Cómo enfoque riguroso de la teoría de la probabilidad a partir de una economía de fondo?

Abierta

Preguntado el 30 de Junio, 2020 por Andrew Wilcox

3

1Resp

1825Vistas

Gráfico de densidad de la distribución skew-t

Resuelta

Preguntado el 23 de Febrero, 2016 por Radu Marius Florin

3

2Resp

213Vistas

Sumas de variables aleatorias y la independencia

Abierta

Preguntado el 2 de Junio, 2015 por Basil A

3

1Resp

253Vistas

Fijación de precios de los swaps de incumplimiento de cesta homogéneos

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2015 por Ben Artin

3

1Resp

313Vistas

El modelado de las Hipotecas de solo Intereses

Resuelta

Preguntado el 18 de Abril, 2016 por Carrie Ziegler

3

1Resp

247Vistas

Derivación de $dR(t)$ Para el tipo de cambio inverso

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2017 por Neil

3

2Resp

319Vistas

¿Cuánto hay que invertir para llegar a un objetivo?

Abierta

Preguntado el 17 de Agosto, 2016 por Jezen Thomas

3

1Resp

294Vistas

La expectativa de N(d2)?

Resuelta

Preguntado el 17 de Abril, 2017 por romaintaz

3

1Resp

257Vistas

Introducción de un factor de descuento estocástico en la martingala de precios

Abierta

Preguntado el 31 de Marzo, 2019 por user18345

3

2Resp

247Vistas

Asimétrica de Paseo Aleatorio / Demostrar que $E[T:= \inf\{n: X_n = b\}] < \infty$

Resuelta

Preguntado el 5 de Diciembre, 2015 por zcrar70

3

3Resp

1058Vistas

Interpolación de las probabilidades de impago

Resuelta

Preguntado el 1 de Octubre, 2014 por davetron5000

3

1Resp

258Vistas

Valor de cobertura-Matemáticas financieras

Resuelta

Preguntado el 15 de Noviembre, 2018 por rmarie

4

1Resp

482Vistas

La medida martingala equivalente existe si y solo si $a < S_0^1(1+r)< b$

Resuelta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2018 por Mave

3

1Resp

304Vistas

Relación riesgo-retorno utilizando ML probabilidad de incumplimiento

Resuelta

Preguntado el 14 de Marzo, 2019 por webworm

3

1Resp

288Vistas

¿Es posible vender protección sobre el propio activo con CDS?

Abierta

Preguntado el 21 de Noviembre, 2017 por LampPost

3

2Resp

778Vistas

Extrayendo la probabilidad de Default de un solo CDS

Abierta

Preguntado el 6 de Julio, 2015 por Chris Thompson

3

1Resp

888Vistas

CVA - ¿De dónde sale la probabilidad de impago (PD)?

Abierta

Preguntado el 1 de Noviembre, 2018 por poonam

3

2Resp

239Vistas

Comparar dos distribuciones de previsión de los devuelve

Abierta

Preguntado el 4 de Marzo, 2019 por l-a

3

1Resp

239Vistas

La simplificación de una expectativa de la función de tiempo predeterminado y las tasas de

Abierta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2017 por jenna

3

1Resp

725Vistas

Cálculo de la probabilidad de impago sin recuperación

Resuelta

Preguntado el 18 de Noviembre, 2015 por tselliott

3

1Resp

200Vistas

Propiedades de simetría, la Copula

Abierta

Preguntado el 31 de Mayo, 2014 por Murch

3

2Resp

545Vistas

Derivación de los diferenciales de crédito o de las matrices de migración a partir de la probabilidad de impago

Abierta

Preguntado el 1 de Diciembre, 2014 por zcrar70

3

1Resp

182Vistas

El esfuerzo de configuración del juego - no hay idea de por donde empezar

Abierta

Preguntado el 26 de Mayo, 2016 por manveru

3

3Resp

1026Vistas

La probabilidad de incumplimiento

Abierta

Preguntado el 13 de Marzo, 2017 por ysap

3

3Resp

300Vistas

Cómo demostrarlo $X_s=\int^s_0 f(u)dW_u$ es independiente de $X_t-X_s$

Abierta

Preguntado el 21 de Enero, 2019 por Joan

Preguntas finanzas probabilidad

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Cópula bivariante empírica cuando una variable está restringida

La dualidad de la energía libre y entropía relativa utilizado para deducir deducir que el estocástico juego entre un agente y el mercado

PD y LGD para cálculos de ECL necesita ser dependiente del tiempo?

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Fijación de precios de los swaps de incumplimiento de cesta homogéneos

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La expectativa de N(d2)?

Introducción de un factor de descuento estocástico en la martingala de precios

Asimétrica de Paseo Aleatorio / Demostrar que $E[T:= \inf\{n: X_n = b\}] < \infty$

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Relación riesgo-retorno utilizando ML probabilidad de incumplimiento

¿Es posible vender protección sobre el propio activo con CDS?

Extrayendo la probabilidad de Default de un solo CDS

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Comparar dos distribuciones de previsión de los devuelve

La simplificación de una expectativa de la función de tiempo predeterminado y las tasas de

Cálculo de la probabilidad de impago sin recuperación

Propiedades de simetría, la Copula

Derivación de los diferenciales de crédito o de las matrices de migración a partir de la probabilidad de impago

El esfuerzo de configuración del juego - no hay idea de por donde empezar

La probabilidad de incumplimiento

Cómo demostrarlo $X_s=\int^s_0 f(u)dW_u$ es independiente de $X_t-X_s$

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