Preguntas finanzas de probabilidad

1

0Resp

198Vistas

Rango de precio esperado de las acciones utilizando la volatilidad implícita calculada por Black-Scholes

Abierta

Preguntado el 26 de Julio, 2021 por Dr. Burry himself

1

1Resp

343Vistas

Precio spot futuro versus precio a futuro actual

Abierta

Preguntado el 27 de Junio, 2014 por gizmo

3

2Resp

179Vistas

Cómo promediar los FCD de una variable a lo largo de los años

Abierta

Preguntado el 8 de Noviembre, 2020 por APE

1

1Resp

507Vistas

¿Es posible calcular la probabilidad implícita de >=X% de rendimiento a partir de las volatilidades implícitas de las opciones?

Abierta

Preguntado el 22 de Mayo, 2017 por Mike Scott

1

0Resp

150Vistas

Cómo demostrar que lo siguiente sigue siendo un movimiento browniano

Cerrada

Preguntado el 25 de Marzo, 2021 por kyon

1

1Resp

269Vistas

probabilidad de que el precio de la acción está por debajo del precio de huelga

Resuelta

Preguntado el 3 de Mayo, 2015 por Spredzy

1

1Resp

181Vistas

Simulación del proceso Gamma (distribución de incrementos)

Abierta

Preguntado el 24 de Marzo, 2021 por icc97

1

1Resp

172Vistas

¿Dónde puedo encontrar tablas recientes con las tasas medias de impago acumuladas?

Abierta

Preguntado el 15 de Marzo, 2021 por Darsin

1

0Resp

194Vistas

¿Cuál es la interpretación de la probabilidad de incumplimiento implícita en los diferenciales de CDS?

Abierta

Preguntado el 25 de Noviembre, 2020 por Hotpepper

1

0Resp

170Vistas

Estimación de la probabilidad de incumplimiento del modelo de pérdida esperada (NIIF9)

Abierta

Preguntado el 24 de Noviembre, 2020 por Joey

1

1Resp

217Vistas

Al predecir el precio de Forex usando HMM, ¿cuáles son, típicamente, los estados y cuáles son las observaciones?

Resuelta

Preguntado el 16 de Diciembre, 2017 por rocku

2

0Resp

768Vistas

Probabilidad de ejercicio en el Modelo Black-Scholes

Abierta

Preguntado el 8 de Agosto, 2017 por Jon Lasser

5

1Resp

200Vistas

variables aleatorias subgaussianas en economía financiera

Abierta

Preguntado el 9 de Noviembre, 2020 por Arlene Serrano

1

0Resp

597Vistas

¿Documento sobre el uso de la teoría de la probabilidad en finanzas?

Abierta

Preguntado el 7 de Junio, 2016 por hvrauhal

1

0Resp

165Vistas

¿Cómo determinar el precio sin arbitraje de la siguiente reclamación? (cambio de numeraire)

Abierta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2019 por Dreason94

2

0Resp

174Vistas

Problema de estimación de los datos sobre el rendimiento

Cerrada

Preguntado el 2 de Julio, 2017 por Vijay Dev

1

1Resp

363Vistas

Uso directo de la volatilidad implícita

Abierta

Preguntado el 11 de Mayo, 2015 por xtreye

1

1Resp

561Vistas

Dado el movimiento browniano $B_t,B_s$ y $t>s$ Cómo calcular $P(B_t>0,B_s<0)$ ?

Resuelta

Preguntado el 24 de Julio, 2016 por danger89

1

2Resp

190Vistas

¿Cómo se utilizan/analizan exactamente los valores predeterminados correlacionados?

Abierta

Preguntado el 18 de Julio, 2016 por Libyano

1

1Resp

134Vistas

¿Cómo definir la mediana de una función bivariante?

Abierta

Preguntado el 24 de Mayo, 2014 por Bemmu

1

0Resp

616Vistas

¿Cuál es la distribución de probabilidad de Max-Drawdown?

Abierta

Preguntado el 25 de Septiembre, 2018 por Hanaa

1

1Resp

221Vistas

¿Es E[max(x, y)] igual a E[x-x>y]P(x>y) + E[x-x<y] P(x<y) cuando x e y no son independientes?

Resuelta

Preguntado el 27 de Abril, 2019 por jon

1

0Resp

219Vistas

Vinculación de PD y LGD

Abierta

Preguntado el 19 de Febrero, 2020 por Arkadius

1

1Resp

677Vistas

Probabilidad de que las órdenes de salida del comercio se activen en el mercado al azar

Abierta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2012 por Omegatron

1

1Resp

303Vistas

Bases de datos LGD/PD

Abierta

Preguntado el 5 de Diciembre, 2016 por szantaii

2

1Resp

963Vistas

Subaditividad del déficit esperado

Abierta

Preguntado el 14 de Agosto, 2017 por honeybadger

2

0Resp

194Vistas

Tasa de interés al contado en el momento$t$

Abierta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2017 por Los Frijoles

2

1Resp

431Vistas

¿Cómo calcular la probabilidad condicional para un proceso browniano geométrico?

Resuelta

Preguntado el 25 de Noviembre, 2016 por Darlene

2

2Resp

821Vistas

Uso de los ratios financieros para obtener la calificación crediticia o PD

Abierta

Preguntado el 7 de Enero, 2015 por zcrar70

2

1Resp

169Vistas

Paseo aleatorio asimétrico / Demostrar que $T:= \inf\{n: X_n = b\}$ es un $\{\mathscr F_n\}_{n \in \mathbb N}$ -tiempo de parada

Resuelta

Preguntado el 6 de Diciembre, 2015 por zcrar70

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Cómo demostrar que lo siguiente sigue siendo un movimiento browniano

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Simulación del proceso Gamma (distribución de incrementos)

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Estimación de la probabilidad de incumplimiento del modelo de pérdida esperada (NIIF9)

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Probabilidad de ejercicio en el Modelo Black-Scholes

variables aleatorias subgaussianas en economía financiera

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Problema de estimación de los datos sobre el rendimiento

Uso directo de la volatilidad implícita

Dado el movimiento browniano $B_t,B_s$ y $t>s$ Cómo calcular $P(B_t>0,B_s<0)$ ?

¿Cómo se utilizan/analizan exactamente los valores predeterminados correlacionados?

¿Cómo definir la mediana de una función bivariante?

¿Cuál es la distribución de probabilidad de Max-Drawdown?

¿Es E[max(x, y)] igual a E[x-x>y]P(x>y) + E[x-x<y] P(x<y) cuando x e y no son independientes?

Vinculación de PD y LGD

Probabilidad de que las órdenes de salida del comercio se activen en el mercado al azar

Bases de datos LGD/PD

Subaditividad del déficit esperado

Tasa de interés al contado en el momento$t$

¿Cómo calcular la probabilidad condicional para un proceso browniano geométrico?

Uso de los ratios financieros para obtener la calificación crediticia o PD

Paseo aleatorio asimétrico / Demostrar que $T:= \inf\{n: X_n = b\}$ es un $\{\mathscr F_n\}_{n \in \mathbb N}$ -tiempo de parada

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