Preguntas finanzas de precios04

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2Resp

281Vistas

Índice de volatilidad para industrias

Resuelta

Preguntado el 18 de Octubre, 2018 por user22485

2

1Resp

228Vistas

Uso del modelo Black-Scholes sobre inversión de fondos garantizados

Abierta

Preguntado el 22 de Febrero, 2015 por Rick

1

1Resp

250Vistas

¿Es posible encontrar / estimar la superficie de volatilidad de las opciones de índice no listados?

Abierta

Preguntado el 18 de Mayo, 2016 por MBShrma

2

1Resp

2884Vistas

¿Por qué el término estructura de la superficie de volatilidad implícita no es monotónico?

Abierta

Preguntado el 18 de Marzo, 2016 por Isaac Rabinovitch

1

1Resp

180Vistas

Encuentre las volatilidades caplet para las fijaciones del LIBOR en cada intervalo, dada la estructura temporal de la volatilidad cap implícita de la ATM

Abierta

Preguntado el 8 de Junio, 2020 por Doug Clutter

2

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973Vistas

¿Cómo se calibra un modelo de volatilidad estocástica?

Abierta

Preguntado el 13 de Julio, 2016 por sv_in

1

0Resp

383Vistas

¿Qué es la autocorrelación de precios?

Abierta

Preguntado el 23 de Mayo, 2016 por jelovirt

1

1Resp

171Vistas

Distancia transportada utilizada para fijar el precio de las mercancías en el marxismo

Abierta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2017 por user5505

1

1Resp

214Vistas

Opciones de precios con dos activos

Resuelta

Preguntado el 24 de Febrero, 2014 por Xavier Labouze

2

1Resp

455Vistas

¿Cómo se puede calcular el precio de las opciones de toque usando quantlib?

Resuelta

Preguntado el 2 de Noviembre, 2015 por urig

1

1Resp

562Vistas

Bootstrapping Quantlib RateHelper Python/C++

Cerrada

Preguntado el 20 de Enero, 2018 por DRF

1

1Resp

342Vistas

Productos de volatilidad y vega constante

Abierta

Preguntado el 24 de Septiembre, 2016 por Permian

1

2Resp

1183Vistas

Modelo de Dupire y modelo de Volatilidad Local

Abierta

Preguntado el 25 de Noviembre, 2014 por Bob Gifford

1

1Resp

188Vistas

Opción Volatilidad Smile vs Delta

Abierta

Preguntado el 13 de Marzo, 2020 por Charles

1

0Resp

309Vistas

Opción de selector simple de valor como una suma de opciones de llamada y colocación

Abierta

Preguntado el 6 de Octubre, 2018 por Chris

0

3Resp

168Vistas

¿Un sistema de liquidación instantánea (como las cadenas de bloques) elimina la posibilidad de las ventas en corto?

Abierta

Preguntado el 28 de Julio, 2017 por Julian Easterling

1

0Resp

138Vistas

¿Cómo se distribuyen los activos por tipos de organizaciones?

Cerrada

Preguntado el 30 de Enero, 2017 por Peter Morgan

2

2Resp

290Vistas

Replicación ETF

Abierta

Preguntado el 17 de Enero, 2019 por Mike

1

1Resp

212Vistas

La madurez adecuada en el modelo de Merton

Abierta

Preguntado el 17 de Enero, 2019 por user36912

1

2Resp

5040Vistas

Posiciones largas/cortas en Vega y Opciones

Abierta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2016 por Permian

1

2Resp

1059Vistas

¿Cómo cotizar un call europeo de cupón cero a partir de la curva de rendimiento?

Abierta

Preguntado el 19 de Noviembre, 2014 por Robert Groves

1

1Resp

617Vistas

Black Scholes Geometric Brownian Motion Option Pricing

Abierta

Preguntado el 5 de Enero, 2016 por Jeremy Cantrell

1

0Resp

196Vistas

¿Las tasas de interés black Scholes + estocásticas dan como resultado un precio único

Abierta

Preguntado el 4 de Junio, 2020 por Rick T

1

2Resp

449Vistas

Al valorar una opción de vainilla en un índice, ¿debemos tener en cuenta el dividendo?

Abierta

Preguntado el 17 de Agosto, 2015 por St. John Johnson

1

2Resp

1094Vistas

Método Monte Carlo vs PDE en precios de opciones

Abierta

Preguntado el 13 de Septiembre, 2016 por jimg

1

1Resp

196Vistas

Relación de bonos y acciones

Resuelta

Preguntado el 25 de Septiembre, 2018 por user1008646

1

1Resp

2359Vistas

Fórmula Black-Scholes que produce un número negativo para una opción de compra

Resuelta

Preguntado el 9 de Enero, 2018 por James

1

1Resp

194Vistas

Prueba de opciones: Solución analítica para la matemática de las opciones

Abierta

Preguntado el 18 de Agosto, 2020 por João Angelo

2

0Resp

443Vistas

Opción de llamada Delta

Abierta

Preguntado el 8 de Enero, 2018 por user31031

1

0Resp

153Vistas

¿Puede un In the Money Put Opción's precio %-%-% su precio de huelga?

Abierta

Preguntado el 20 de Julio, 2020 por Martin Salias

Preguntas finanzas precios

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Uso del modelo Black-Scholes sobre inversión de fondos garantizados

¿Es posible encontrar / estimar la superficie de volatilidad de las opciones de índice no listados?

¿Por qué el término estructura de la superficie de volatilidad implícita no es monotónico?

Encuentre las volatilidades caplet para las fijaciones del LIBOR en cada intervalo, dada la estructura temporal de la volatilidad cap implícita de la ATM

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¿Cómo se puede calcular el precio de las opciones de toque usando quantlib?

Bootstrapping Quantlib RateHelper Python/C++

Productos de volatilidad y vega constante

Modelo de Dupire y modelo de Volatilidad Local

Opción Volatilidad Smile vs Delta

Opción de selector simple de valor como una suma de opciones de llamada y colocación

¿Un sistema de liquidación instantánea (como las cadenas de bloques) elimina la posibilidad de las ventas en corto?

¿Cómo se distribuyen los activos por tipos de organizaciones?

Replicación ETF

La madurez adecuada en el modelo de Merton

Posiciones largas/cortas en Vega y Opciones

¿Cómo cotizar un call europeo de cupón cero a partir de la curva de rendimiento?

Black Scholes Geometric Brownian Motion Option Pricing

¿Las tasas de interés black Scholes + estocásticas dan como resultado un precio único

Al valorar una opción de vainilla en un índice, ¿debemos tener en cuenta el dividendo?

Método Monte Carlo vs PDE en precios de opciones

Relación de bonos y acciones

Fórmula Black-Scholes que produce un número negativo para una opción de compra

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Opción de llamada Delta

¿Puede un In the Money Put Opción's precio %-%-% su precio de huelga?

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