Preguntas finanzas de portfolio-theory03

1

2Resp

570Vistas

Teoría moderna de la cartera frente a la teoría de la utilidad marginal

Resuelta

Preguntado el 29 de Abril, 2015 por John M. P. Knox

2

1Resp

190Vistas

¿Se utiliza la programación cuadrática para maximizar la asimetría y la curtosis de la cartera?

Resuelta

Preguntado el 19 de Octubre, 2020 por Arlene Serrano

3

1Resp

180Vistas

¿Por qué la probabilidad de que haya soluciones de esquina en las carteras aumenta a medida que crece el número de activos?

Resuelta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2020 por Arlene Serrano

1

1Resp

168Vistas

Programación cuadrática y de cresta para la optimización de la norma de la cartera

Resuelta

Preguntado el 7 de Octubre, 2020 por user2161361

3

1Resp

2516Vistas

Optimización de cartera sujeta a costos de transacción

Resuelta

Preguntado el 10 de Noviembre, 2016 por linalconfused

2

1Resp

2501Vistas

¿Cómo calcular la cartera de varianza mínima global en R?

Resuelta

Preguntado el 29 de Mayo, 2016 por peer

1

2Resp

312Vistas

2 acciones, sin cortocircuito contra cortocircuito. (preguntas concretas, media-varianza)

Resuelta

Preguntado el 7 de Julio, 2014 por Mark Schill

1

1Resp

428Vistas

¿Cubren las combinaciones lineales de dos carteras eficientes toda la frontera eficiente?

Abierta

Preguntado el 29 de Enero, 2019 por Tiberiu Ana

1

2Resp

234Vistas

¿Por qué no se recompensa el riesgo diversificable?

Resuelta

Preguntado el 28 de Julio, 2020 por KariNeko

1

2Resp

240Vistas

¿Es posible hacer un portafolio con un rendimiento esperado más alto y una desviación estándar más baja que los valores constituyentes?

Resuelta

Preguntado el 24 de Junio, 2020 por pluminik

1

2Resp

925Vistas

Cómo calcular la cartera óptima utilizando restricciones sectoriales en python

Resuelta

Preguntado el 5 de Junio, 2019 por user44796

5

1Resp

286Vistas

Varianza media Problema de inversión

Resuelta

Preguntado el 5 de Enero, 2019 por rwm

1

1Resp

224Vistas

¿Funciona la optimización de la varianza media en la vida real? Si es así, ¿por qué los fondos de pensiones de prestación definida están tan infrafinanciados?

Resuelta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2020 por user1914692

1

1Resp

197Vistas

Pregunta ingenua: ¿cómo informan los modelos de factores a la construcción de carteras?

Resuelta

Preguntado el 25 de Junio, 2019 por Salocin.TEN

11

2Resp

330Vistas

SDF como una transformación afín de la cartera de tangencia

Resuelta

Preguntado el 26 de Junio, 2020 por Seven of Nine

1

1Resp

573Vistas

¿Cómo calcular la desviación estándar de una cartera?

Resuelta

Preguntado el 25 de Mayo, 2019 por MrFidge

3

1Resp

156Vistas

Solución de cartera de máxima asimetría derivada de su formulación lagrangeana

Resuelta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2020 por Arlene Serrano

7

3Resp

575Vistas

Artículos de investigación más significativos para inversores prácticos con perspectivas de investigación

Resuelta

Preguntado el 4 de Marzo, 2019 por Dan Shield

1

1Resp

180Vistas

¿Es la volatilidad del patrimonio de un operador igual a la de los activos subyacentes negociados?

Resuelta

Preguntado el 25 de Marzo, 2014 por Vinko Vrsalovic

1

1Resp

806Vistas

pregunta de referencia sobre la optimización de la cartera

Resuelta

Preguntado el 22 de Julio, 2014 por Mike Smith

2

2Resp

409Vistas

¿Por qué es deseable una cartera sin riesgo?

Resuelta

Preguntado el 22 de Febrero, 2016 por Paul Wagland

1

4Resp

10072Vistas

Calcular la correlación entre dos subcarteras y la cartera combinada

Resuelta

Preguntado el 8 de Mayo, 2014 por Rob Dickerson

1

2Resp

200Vistas

Explicaciones sobre la Cartera de Variación Mínima

Resuelta

Preguntado el 29 de Marzo, 2017 por Jordan

2

2Resp

530Vistas

La cartera de media-varianza devuelve ponderaciones ilógicas

Resuelta

Preguntado el 28 de Noviembre, 2016 por user25485

1

1Resp

185Vistas

Cálculo de tasas (Kane, Marcus y Trippi)

Resuelta

Preguntado el 8 de Junio, 2015 por Lyman Enders Knowles

1

1Resp

113Vistas

Demuestre que la varianza de la cartera de mercado es la media ponderada de las ovarianzas entre cada componente y la propia cartera de mercado

Resuelta

Preguntado el 5 de Julio, 2019 por Alchemy

5

1Resp

225Vistas

Derivación de las ponderaciones de la cartera de media-varianza como solución analítica de forma cerrada a partir de las ecuaciones de Lagrange

Resuelta

Preguntado el 7 de Noviembre, 2020 por kurt

5

1Resp

434Vistas

Quasi Random Monte Carlo en optimización de cartera en m.v.

Resuelta

Preguntado el 9 de Septiembre, 2019 por Envious Page

2

1Resp

125Vistas

Interpretación de la interceptación del modelo de 4 factores de Carhart

Resuelta

Preguntado el 23 de Junio, 2021 por William Rockett

2

1Resp

175Vistas

Criterio de Kelly para múltiples apuestas simultáneas correlacionadas

Resuelta

Preguntado el 9 de Octubre, 2021 por topchef

Preguntas finanzas portfolio-theory

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Teoría moderna de la cartera frente a la teoría de la utilidad marginal

¿Se utiliza la programación cuadrática para maximizar la asimetría y la curtosis de la cartera?

¿Por qué la probabilidad de que haya soluciones de esquina en las carteras aumenta a medida que crece el número de activos?

Programación cuadrática y de cresta para la optimización de la norma de la cartera

Optimización de cartera sujeta a costos de transacción

¿Cómo calcular la cartera de varianza mínima global en R?

2 acciones, sin cortocircuito contra cortocircuito. (preguntas concretas, media-varianza)

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¿Por qué no se recompensa el riesgo diversificable?

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Cómo calcular la cartera óptima utilizando restricciones sectoriales en python

Varianza media Problema de inversión

¿Funciona la optimización de la varianza media en la vida real? Si es así, ¿por qué los fondos de pensiones de prestación definida están tan infrafinanciados?

Pregunta ingenua: ¿cómo informan los modelos de factores a la construcción de carteras?

SDF como una transformación afín de la cartera de tangencia

¿Cómo calcular la desviación estándar de una cartera?

Solución de cartera de máxima asimetría derivada de su formulación lagrangeana

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¿Es la volatilidad del patrimonio de un operador igual a la de los activos subyacentes negociados?

pregunta de referencia sobre la optimización de la cartera

¿Por qué es deseable una cartera sin riesgo?

Calcular la correlación entre dos subcarteras y la cartera combinada

Explicaciones sobre la Cartera de Variación Mínima

La cartera de media-varianza devuelve ponderaciones ilógicas

Cálculo de tasas (Kane, Marcus y Trippi)

Demuestre que la varianza de la cartera de mercado es la media ponderada de las ovarianzas entre cada componente y la propia cartera de mercado

Derivación de las ponderaciones de la cartera de media-varianza como solución analítica de forma cerrada a partir de las ecuaciones de Lagrange

Quasi Random Monte Carlo en optimización de cartera en m.v.

Interpretación de la interceptación del modelo de 4 factores de Carhart

Criterio de Kelly para múltiples apuestas simultáneas correlacionadas

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