Preguntas finanzas de portfolio-theory02

2

1Resp

179Vistas

¿Existen teorías de carteras óptimas que en lugar del valor esperado se basen en el Modo de distribuciones

Abierta

Preguntado el 15 de Mayo, 2022 por Sarah G

1

2Resp

304Vistas

Significado de una matriz de identidad para la covarianza en la optimización de carteras

Resuelta

Preguntado el 14 de Agosto, 2020 por Arlene Serrano

2

1Resp

171Vistas

Teoría de la utilidad y análisis de la varianza media

Resuelta

Preguntado el 12 de Abril, 2022 por dave

1

1Resp

97Vistas

¿Cómo tratar los valores que tienen datos históricos cortos al realizar el análisis de la cartera de media-varianza?

Resuelta

Preguntado el 4 de Mayo, 2021 por pcav

2

2Resp

2669Vistas

¿Cuál es la derivada del ratio sharpe para un activo? Tratando de optimizar en él para un modelo

Resuelta

Preguntado el 29 de Enero, 2018 por egarcia

1

1Resp

187Vistas

¿Qué quiere decir la APT?

Resuelta

Preguntado el 20 de Mayo, 2022 por rattray

3

1Resp

104Vistas

¿Los ratios de información de los directivos presentan autocorrelación? Es decir, ¿son estables a lo largo del tiempo?

Resuelta

Preguntado el 18 de Mayo, 2022 por rattray

1

3Resp

221Vistas

¿Por qué se promedian los rendimientos activos mensuales? ¿No deberían multiplicarse?

Resuelta

Preguntado el 17 de Mayo, 2022 por rattray

1

1Resp

86Vistas

Línea presupuestaria para la utilidad de la varianza media

Resuelta

Preguntado el 18 de Abril, 2022 por pathros

2

1Resp

161Vistas

Inflación inesperada y asignación de activos

Resuelta

Preguntado el 12 de Marzo, 2022 por user1914692

2

1Resp

244Vistas

Matriz de correlación a Matriz de varianza-covarianza Portfolio STDEV

Resuelta

Preguntado el 6 de Marzo, 2022 por gerth

1

1Resp

121Vistas

¿Cómo modelan los economistas la violación de la racionalidad VNM?

Resuelta

Preguntado el 2 de Junio, 2017 por hurst

5

2Resp

330Vistas

Contribución de la desviación de un activo a la desviación de la cartera

Resuelta

Preguntado el 12 de Noviembre, 2020 por Arlene Serrano

3

2Resp

218Vistas

Muestra de la distribución de la cartera agregada frente a la distribución de los activos individuales

Resuelta

Preguntado el 23 de Noviembre, 2018 por MattDavis

1

1Resp

150Vistas

Encontrar una cartera de crecimiento máximo

Resuelta

Preguntado el 23 de Enero, 2015 por saint_groceon

4

2Resp

483Vistas

CAPM - cartera de mercado frente a cartera real

Resuelta

Preguntado el 5 de Enero, 2019 por Daniel Smith

1

1Resp

137Vistas

¿Término económico para "espacio comercial limitado"? Espacios en la sala de venta de coches, volumen del búnker de petróleo, tamaño del almacén

Resuelta

Preguntado el 18 de Octubre, 2019 por winny

1

1Resp

2770Vistas

Optimización de carteras con muestreo monte carlo a partir de una distribución predictiva

Resuelta

Preguntado el 3 de Agosto, 2011 por mendicant

1

1Resp

2417Vistas

Dados dos valores de riesgo, calcule la tasa de rendimiento, la desviación estándar, la beta y la tasa libre de riesgo

Resuelta

Preguntado el 5 de Febrero, 2017 por Adarsh Vengarathodi

12

1Resp

261Vistas

optimización de la cartera promediando las ponderaciones, ¿cuáles son los beneficios?

Resuelta

Preguntado el 23 de Noviembre, 2015 por Mike Smith

1

2Resp

457Vistas

Utilidad esperada y $\log$

Resuelta

Preguntado el 22 de Mayo, 2015 por user15796

1

2Resp

614Vistas

Representación del riesgo en la teoría de la cartera cuando la rentabilidad sólo puede tomar dos valores

Resuelta

Preguntado el 30 de Junio, 2012 por Tom

2

1Resp

151Vistas

Criterios para excluir una clase de activos de una asignación estratégica de activos

Resuelta

Preguntado el 4 de Diciembre, 2020 por user1914692

2

1Resp

201Vistas

¿Qué representa la tolerancia al riesgo para la optimización de la utilidad con restricciones lineales?

Resuelta

Preguntado el 1 de Noviembre, 2018 por Neil Salter

1

1Resp

1442Vistas

PortfolioAnalytics [R] - error de optimize.portfolio.rebalancing

Resuelta

Preguntado el 2 de Enero, 2017 por RobM

1

1Resp

1551Vistas

restricción de venta al descubierto con matriz no positiva-definida en la optimización de carteras

Resuelta

Preguntado el 22 de Diciembre, 2014 por John

1

1Resp

694Vistas

Pregunta sobre la optimización de la cartera de Markowitz

Resuelta

Preguntado el 22 de Mayo, 2015 por Martin Day

1

1Resp

206Vistas

Sobre una fuente para un resultado de optimización de la cartera de media-varianza

Resuelta

Preguntado el 3 de Febrero, 2015 por Monolite

2

3Resp

264Vistas

Interpretación y unidades de un elemento de covarianza en el riesgo de cartera

Resuelta

Preguntado el 17 de Agosto, 2020 por Arlene Serrano

1

1Resp

887Vistas

Problema CAPM (SML)

Resuelta

Preguntado el 4 de Octubre, 2014 por Kay Lucek

Preguntas finanzas portfolio-theory

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¿Existen teorías de carteras óptimas que en lugar del valor esperado se basen en el Modo de distribuciones

Significado de una matriz de identidad para la covarianza en la optimización de carteras

Teoría de la utilidad y análisis de la varianza media

¿Cómo tratar los valores que tienen datos históricos cortos al realizar el análisis de la cartera de media-varianza?

¿Cuál es la derivada del ratio sharpe para un activo? Tratando de optimizar en él para un modelo

¿Qué quiere decir la APT?

¿Los ratios de información de los directivos presentan autocorrelación? Es decir, ¿son estables a lo largo del tiempo?

¿Por qué se promedian los rendimientos activos mensuales? ¿No deberían multiplicarse?

Línea presupuestaria para la utilidad de la varianza media

Inflación inesperada y asignación de activos

Matriz de correlación a Matriz de varianza-covarianza Portfolio STDEV

¿Cómo modelan los economistas la violación de la racionalidad VNM?

Contribución de la desviación de un activo a la desviación de la cartera

Muestra de la distribución de la cartera agregada frente a la distribución de los activos individuales

Encontrar una cartera de crecimiento máximo

CAPM - cartera de mercado frente a cartera real

¿Término económico para "espacio comercial limitado"? Espacios en la sala de venta de coches, volumen del búnker de petróleo, tamaño del almacén

Optimización de carteras con muestreo monte carlo a partir de una distribución predictiva

Dados dos valores de riesgo, calcule la tasa de rendimiento, la desviación estándar, la beta y la tasa libre de riesgo

optimización de la cartera promediando las ponderaciones, ¿cuáles son los beneficios?

Utilidad esperada y $\log$

Representación del riesgo en la teoría de la cartera cuando la rentabilidad sólo puede tomar dos valores

Criterios para excluir una clase de activos de una asignación estratégica de activos

¿Qué representa la tolerancia al riesgo para la optimización de la utilidad con restricciones lineales?

PortfolioAnalytics [R] - error de optimize.portfolio.rebalancing

restricción de venta al descubierto con matriz no positiva-definida en la optimización de carteras

Pregunta sobre la optimización de la cartera de Markowitz

Sobre una fuente para un resultado de optimización de la cartera de media-varianza

Interpretación y unidades de un elemento de covarianza en el riesgo de cartera

Problema CAPM (SML)

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