Preguntas finanzas de portfolio-theory

1

1Resp

77Vistas

Derivando la ecuación de fijación de precios de activos

Resuelta

Preguntado el 25 de Noviembre, 2024 por user44304

1

1Resp

66Vistas

¿Cómo calcular la reversión a corto/largo plazo de FF para una cartera?

Resuelta

Preguntado el 24 de Septiembre, 2024 por Ricardo

1

1Resp

975Vistas

Matriz de covarianza por modelo de múltiples factores

Resuelta

Preguntado el 16 de Mayo, 2022 por dave

3

1Resp

372Vistas

Prueba de que el ratio de Sharpe del índice de referencia está relacionado con la tasa de información máxima y el ratio de Sharpe

Resuelta

Preguntado el 26 de Abril, 2017 por Ben

2

1Resp

173Vistas

Pesos óptimos en la cartera después de reequilibrar

Resuelta

Preguntado el 25 de Marzo, 2024 por Andrew Cheong

1

1Resp

169Vistas

Optimización inversa: ¿Cómo generar los rendimientos esperados de la cartera dadas las ponderaciones y una serie de restricciones en esas ponderaciones?

Resuelta

Preguntado el 19 de Abril, 2024 por Zetten

1

1Resp

81Vistas

Aplicación del apalancamiento en diferentes entornos de tasas de interés para una cartera eficiente

Resuelta

Preguntado el 15 de Marzo, 2024 por user1914692

2

1Resp

237Vistas

¿Cómo demostrar que los criterios de retorno para agregar una inversión A a una cartera existente pueden representarse usando el enfoque de la Razón de Sharpe?

Resuelta

Preguntado el 5 de Abril, 2021 por asimath

4

1Resp

1025Vistas

¿Cómo se deriva el CAPM maximizando la ratio de Sharpe?

Resuelta

Preguntado el 19 de Enero, 2020 por Prasanna S

3

2Resp

202Vistas

"La hipótesis de importancia en el riesgo" - ¿realmente importa?

Resuelta

Preguntado el 26 de Abril, 2024 por Andi Fels

1

1Resp

96Vistas

Calculando la contribución al riesgo marginal de FX para la cartera de activos extranjeros

Resuelta

Preguntado el 23 de Febrero, 2024 por Digital Trauma

1

1Resp

118Vistas

¿Cuál es el significado de Beta de un activo individual en relación a una cartera, no al mercado?

Resuelta

Preguntado el 6 de Enero, 2024 por Messypuddle

1

2Resp

92Vistas

Programación lineal y modelos de factores vs optimización M-V?

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2023 por jmassey

5

2Resp

529Vistas

Pregunta sobre la incorporación de una nueva inversión A a la cartera B

Resuelta

Preguntado el 15 de Agosto, 2023 por deltanovember

1

3Resp

158Vistas

¿Implicaciones para la literatura económica de los posibles errores en la valoración de opciones Black-Scholes-Merton?

Abierta

Preguntado el 17 de Junio, 2023 por Nick

2

1Resp

197Vistas

¿Cómo resolver la ponderación óptima de la cartera con varianza objetivo?

Resuelta

Preguntado el 7 de Julio, 2023 por Pete Skelly

2

2Resp

273Vistas

Construcción de carteras para activos casi idénticos

Resuelta

Preguntado el 30 de Junio, 2022 por Ian Terrell

1

1Resp

67Vistas

¿Puede alguien explicarme brevemente cuál es la diferencia entre el Modelo Factorial Exacto (EFM) y el Modelo Factorial Aproximado (AFM)?

Cerrada

Preguntado el 7 de Octubre, 2022 por Liam William

3

2Resp

106Vistas

¿Por qué la rentabilidad de las acciones no parece estar correlacionada con los tipos de interés?

Abierta

Preguntado el 7 de Agosto, 2022 por ThiefMaster

3

1Resp

225Vistas

Cómo maximizar el ratio de Sharpe de la cartera utilizando multiplicadores de Lagrange en un modelo de factores

Abierta

Preguntado el 28 de Marzo, 2023 por Marco

1

1Resp

204Vistas

¿Existe un método de calibración mejor?

Abierta

Preguntado el 1 de Noviembre, 2022 por Pete Skelly

3

1Resp

173Vistas

Derivación de las ponderaciones óptimas de la cartera utilizando el método de presupuestación de riesgos

Resuelta

Preguntado el 29 de Marzo, 2023 por nate

8

2Resp

345Vistas

Modelo factorial Fama-French: ¿por qué imitar carteras?

Resuelta

Preguntado el 21 de Marzo, 2023 por jmassey

1

1Resp

202Vistas

Optimización de la cartera en un subconjunto de activos

Resuelta

Preguntado el 19 de Marzo, 2023 por mscook

1

2Resp

147Vistas

¿Puede haber diferentes ratios de Sharpe para un mismo índice?

Resuelta

Preguntado el 6 de Enero, 2023 por user65883

2

2Resp

376Vistas

¿Pueden crearse datos mediante la simulación de Montecarlo?

Resuelta

Preguntado el 18 de Noviembre, 2022 por Eye

3

1Resp

156Vistas

Covarianza entre dos carteras fronterizas

Resuelta

Preguntado el 22 de Septiembre, 2022 por Dann

7

1Resp

681Vistas

Demostrar que el rendimiento de la diversificación es siempre no negativo

Resuelta

Preguntado el 12 de Septiembre, 2022 por user1914692

2

1Resp

191Vistas

¿Por qué la rentabilidad de la cartera se define como una rentabilidad ponderada?

Resuelta

Preguntado el 23 de Julio, 2022 por justfortherec

3

2Resp

178Vistas

¿Existe una medida de rendimiento para toda la frontera eficiente?

Resuelta

Preguntado el 10 de Agosto, 2020 por Arlene Serrano

Preguntas finanzas portfolio-theory

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¿Cómo calcular la reversión a corto/largo plazo de FF para una cartera?

Matriz de covarianza por modelo de múltiples factores

Prueba de que el ratio de Sharpe del índice de referencia está relacionado con la tasa de información máxima y el ratio de Sharpe

Pesos óptimos en la cartera después de reequilibrar

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Aplicación del apalancamiento en diferentes entornos de tasas de interés para una cartera eficiente

¿Cómo demostrar que los criterios de retorno para agregar una inversión A a una cartera existente pueden representarse usando el enfoque de la Razón de Sharpe?

¿Cómo se deriva el CAPM maximizando la ratio de Sharpe?

"La hipótesis de importancia en el riesgo" - ¿realmente importa?

Calculando la contribución al riesgo marginal de FX para la cartera de activos extranjeros

¿Cuál es el significado de Beta de un activo individual en relación a una cartera, no al mercado?

Programación lineal y modelos de factores vs optimización M-V?

Pregunta sobre la incorporación de una nueva inversión A a la cartera B

¿Implicaciones para la literatura económica de los posibles errores en la valoración de opciones Black-Scholes-Merton?

¿Cómo resolver la ponderación óptima de la cartera con varianza objetivo?

Construcción de carteras para activos casi idénticos

¿Puede alguien explicarme brevemente cuál es la diferencia entre el Modelo Factorial Exacto (EFM) y el Modelo Factorial Aproximado (AFM)?

¿Por qué la rentabilidad de las acciones no parece estar correlacionada con los tipos de interés?

Cómo maximizar el ratio de Sharpe de la cartera utilizando multiplicadores de Lagrange en un modelo de factores

¿Existe un método de calibración mejor?

Derivación de las ponderaciones óptimas de la cartera utilizando el método de presupuestación de riesgos

Modelo factorial Fama-French: ¿por qué imitar carteras?

Optimización de la cartera en un subconjunto de activos

¿Puede haber diferentes ratios de Sharpe para un mismo índice?

¿Pueden crearse datos mediante la simulación de Montecarlo?

Covarianza entre dos carteras fronterizas

Demostrar que el rendimiento de la diversificación es siempre no negativo

¿Por qué la rentabilidad de la cartera se define como una rentabilidad ponderada?

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