Preguntas finanzas de portfolio-optimization05

3

1Resp

127Vistas

Muestra de la varianza de la cartera

Resuelta

Preguntado el 19 de Noviembre, 2021 por stukerr

1

2Resp

308Vistas

Cartera Beta Cero en R

Resuelta

Preguntado el 2 de Agosto, 2018 por mimenico

2

1Resp

155Vistas

Desviación a la baja (semivarianza) en la optimización de carteras m.v.

Resuelta

Preguntado el 5 de Enero, 2021 por Envious Page

1

1Resp

172Vistas

¿Por qué la Paridad de Riesgo Jerárquica ignora los clusters generados?

Resuelta

Preguntado el 8 de Noviembre, 2021 por Grzenio

1

1Resp

114Vistas

Demuestre que la varianza de la cartera de mercado es la media ponderada de las ovarianzas entre cada componente y la propia cartera de mercado

Resuelta

Preguntado el 5 de Julio, 2019 por Alchemy

5

1Resp

227Vistas

Derivación de las ponderaciones de la cartera de media-varianza como solución analítica de forma cerrada a partir de las ecuaciones de Lagrange

Resuelta

Preguntado el 7 de Noviembre, 2020 por kurt

5

1Resp

434Vistas

Quasi Random Monte Carlo en optimización de cartera en m.v.

Resuelta

Preguntado el 9 de Septiembre, 2019 por Envious Page

3

3Resp

549Vistas

¿Por qué las técnicas de optimización de carteras no tienen en cuenta la no fraccionabilidad de los precios de las acciones?

Resuelta

Preguntado el 3 de Octubre, 2021 por Juanito

3

2Resp

213Vistas

Encontrar k de n activos que "minimicen" la matriz de correlación

Resuelta

Preguntado el 24 de Junio, 2021 por kedar kamthe

2

2Resp

171Vistas

¿Cuáles son los requisitos cuantitativos para distinguir entre clases de activos?

Resuelta

Preguntado el 16 de Noviembre, 2021 por user1914692

1

1Resp

248Vistas

Ignorar la diferencia entre las distribuciones normal y log-normal

Resuelta

Preguntado el 17 de Noviembre, 2017 por Some guy

3

3Resp

321Vistas

Optimización de la cartera mediante la asignación de activos

Resuelta

Preguntado el 11 de Noviembre, 2016 por GuySoft

2

1Resp

178Vistas

¿Cómo calcular el ratio Sortino de una cartera ponderada con Python?

Resuelta

Preguntado el 28 de Octubre, 2021 por steffenj

2

2Resp

6381Vistas

¿Fórmula para la cartera óptima de 2 activos cuando no se permite la venta a corto plazo?

Resuelta

Preguntado el 1 de Agosto, 2016 por CaffGeek

2

2Resp

223Vistas

¿Cómo evaluar la capacidad de asignación de activos?

Resuelta

Preguntado el 29 de Abril, 2021 por user1914692

3

2Resp

947Vistas

¿Es buena mi solución en python? : Cartera global de mínima varianza con restricción de "no venta en corto

Resuelta

Preguntado el 22 de Octubre, 2019 por darknight

2

1Resp

782Vistas

Optimización de la cartera y cartera global de varianza mínima (GMV)

Resuelta

Preguntado el 24 de Septiembre, 2019 por Sasuki

1

1Resp

162Vistas

¿Por qué no hay optimización de la mediana-CVaR para las carteras?

Resuelta

Preguntado el 22 de Mayo, 2019 por darknight

2

1Resp

550Vistas

¿Cómo puedo establecer las ponderaciones de la cartera de forma inversa a la volatilidad, con restricciones y volatilidad objetivo, utilizando la optimización no lineal?

Resuelta

Preguntado el 24 de Octubre, 2016 por stuart

1

1Resp

199Vistas

Optimización de la cartera

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2016 por Aerospace Development Council

2

1Resp

183Vistas

Optimización de cartera de back-tests de longitudes desiguales

Resuelta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2017 por user1370468

1

1Resp

144Vistas

Complejidad temporal de la optimización de carteras de Markowitz

Resuelta

Preguntado el 6 de Octubre, 2021 por boberdorf

1

1Resp

136Vistas

Reducción de la matriz de covarianza de la muestra, teoría

Resuelta

Preguntado el 6 de Octubre, 2021 por Erdem

5

1Resp

1364Vistas

Optimización de la cartera, restricción de la suma de pesos con venta en corto

Resuelta

Preguntado el 2 de Agosto, 2020 por Ash

3

2Resp

252Vistas

¿Cómo se pueden comparar las carteras de media-varianza-estiramiento-curiosidad obtenidas mediante la maximización de la utilidad esperada?

Resuelta

Preguntado el 29 de Noviembre, 2020 por Mike Michon

4

1Resp

334Vistas

Optimización analítica de la cartera para el VaR bajo normalidad multivariante

Resuelta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2019 por Nilo

1

1Resp

185Vistas

Monte Carlo vs. Block Bootstrapping vs. Bootstrapping

Resuelta

Preguntado el 20 de Septiembre, 2021 por Rayo Verweij

12

2Resp

3598Vistas

optimización robusta de la cartera reequilibrio con costes de transacción

Resuelta

Preguntado el 24 de Julio, 2011 por mendicant

1

1Resp

571Vistas

¿Cómo calcular la contribución de una posición al tracking error de su cartera?

Resuelta

Preguntado el 5 de Agosto, 2020 por sTr8_Struggin

2

3Resp

1210Vistas

Regularizadores para calcular las ponderaciones de la cartera de varianza mínima

Resuelta

Preguntado el 1 de Marzo, 2019 por ing0

Preguntas finanzas portfolio-optimization

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Cartera Beta Cero en R

Desviación a la baja (semivarianza) en la optimización de carteras m.v.

¿Por qué la Paridad de Riesgo Jerárquica ignora los clusters generados?

Demuestre que la varianza de la cartera de mercado es la media ponderada de las ovarianzas entre cada componente y la propia cartera de mercado

Derivación de las ponderaciones de la cartera de media-varianza como solución analítica de forma cerrada a partir de las ecuaciones de Lagrange

Quasi Random Monte Carlo en optimización de cartera en m.v.

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Ignorar la diferencia entre las distribuciones normal y log-normal

Optimización de la cartera mediante la asignación de activos

¿Cómo calcular el ratio Sortino de una cartera ponderada con Python?

¿Fórmula para la cartera óptima de 2 activos cuando no se permite la venta a corto plazo?

¿Cómo evaluar la capacidad de asignación de activos?

¿Es buena mi solución en python? : Cartera global de mínima varianza con restricción de "no venta en corto

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¿Cómo puedo establecer las ponderaciones de la cartera de forma inversa a la volatilidad, con restricciones y volatilidad objetivo, utilizando la optimización no lineal?

Optimización de la cartera

Optimización de cartera de back-tests de longitudes desiguales

Complejidad temporal de la optimización de carteras de Markowitz

Reducción de la matriz de covarianza de la muestra, teoría

Optimización de la cartera, restricción de la suma de pesos con venta en corto

¿Cómo se pueden comparar las carteras de media-varianza-estiramiento-curiosidad obtenidas mediante la maximización de la utilidad esperada?

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Monte Carlo vs. Block Bootstrapping vs. Bootstrapping

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¿Cómo calcular la contribución de una posición al tracking error de su cartera?

Regularizadores para calcular las ponderaciones de la cartera de varianza mínima

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