Preguntas finanzas de portfolio-optimization04

3

1Resp

896Vistas

¿Por qué utilizar el aprendizaje por refuerzo para la optimización de carteras con datos históricos de mercado?

Resuelta

Preguntado el 12 de Noviembre, 2019 por A. Rex

5

2Resp

787Vistas

Cómo derivar las ponderaciones de la cartera a partir del presupuesto de riesgo

Resuelta

Preguntado el 2 de Julio, 2019 por nhinkle

1

2Resp

345Vistas

Series de retorno de opciones para la optimización de carteras

Resuelta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2017 por Eugene

1

1Resp

264Vistas

Preguntas relacionadas con el análisis de estilo basado en la rentabilidad de Sharpe

Resuelta

Preguntado el 12 de Junio, 2018 por hvrauhal

3

1Resp

2517Vistas

Optimización de cartera sujeta a costos de transacción

Resuelta

Preguntado el 10 de Noviembre, 2016 por linalconfused

2

1Resp

145Vistas

Formulación óptima de la cartera

Resuelta

Preguntado el 23 de Marzo, 2021 por Eric W

2

1Resp

2502Vistas

¿Cómo calcular la cartera de varianza mínima global en R?

Resuelta

Preguntado el 29 de Mayo, 2016 por peer

1

1Resp

118Vistas

Optimizar la cartera con estimaciones de riesgo exógenas

Resuelta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2020 por user50139

1

1Resp

314Vistas

Solución analítica de forma cerrada para la cartera eficiente de Markowitz sin ventas en corto

Resuelta

Preguntado el 1 de Noviembre, 2020 por scampbell

2

1Resp

225Vistas

Cartera de varianza mínima en Python

Resuelta

Preguntado el 30 de Diciembre, 2021 por Berry Tsakala

3

1Resp

180Vistas

Prueba rigurosa de que las estrategias de objetivos de volatilidad tienden realmente al objetivo

Resuelta

Preguntado el 21 de Marzo, 2020 por Farhan Hafeez

1

1Resp

277Vistas

Optimización de la cartera: maximizar la varianza con una exposición a los factores de riesgo igual a cero

Resuelta

Preguntado el 14 de Abril, 2016 por C-Tougher

2

1Resp

124Vistas

relación entre el coeficiente de averson de riesgo y el ratio máximo de Sharp en el contexto de Black-Litterman

Resuelta

Preguntado el 16 de Julio, 2021 por Ariser

2

1Resp

5524Vistas

Suma de pesos de la cartera y ponderaciones negativas

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2018 por Cesar Romero

2

4Resp

245Vistas

Replica de la varianza mínima de la cartera mediante la simulación de muchas carteras aleatorias en R

Resuelta

Preguntado el 17 de Febrero, 2021 por billyswong

2

1Resp

193Vistas

¿Qué cartera está más "diversificada": la $\frac{1}{N}$ ¿el MDP o la descorrelación máxima?

Resuelta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2020 por Arlene Serrano

3

1Resp

155Vistas

Retención de signos en la optimización de la varianza media

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2019 por Mubashar Ahmad

1

1Resp

222Vistas

Resolución de un sistema de dos ecuaciones con multiplicación matricial no convexa para la optimización de MV

Resuelta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2017 por devoured elysium

1

2Resp

170Vistas

¿Cómo puedo saber cuáles son las limitaciones de peso de mi cartera que me da mi corredor?

Resuelta

Preguntado el 7 de Agosto, 2019 por Mo.

1

2Resp

925Vistas

Cómo calcular la cartera óptima utilizando restricciones sectoriales en python

Resuelta

Preguntado el 5 de Junio, 2019 por user44796

1

1Resp

224Vistas

¿Funciona la optimización de la varianza media en la vida real? Si es así, ¿por qué los fondos de pensiones de prestación definida están tan infrafinanciados?

Resuelta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2020 por user1914692

2

1Resp

99Vistas

Cómo modelar el efecto de un activo con un rendimiento neutro sobre otro activo

Resuelta

Preguntado el 26 de Abril, 2020 por Joshua

11

2Resp

330Vistas

SDF como una transformación afín de la cartera de tangencia

Resuelta

Preguntado el 26 de Junio, 2020 por Seven of Nine

4

0Resp

196Vistas

Cartera de tangencia con dos restricciones adicionales para que las ponderaciones de la cartera no estén restringidas

Resuelta

Preguntado el 20 de Agosto, 2019 por Rik

1

1Resp

136Vistas

Diferencia entre limitar la optimización previa y posterior

Resuelta

Preguntado el 24 de Agosto, 2018 por Dan Andreatta

1

2Resp

204Vistas

¿Ponderación con restricciones, pero sin función objetivo clara?

Resuelta

Preguntado el 22 de Octubre, 2014 por traindriver

3

1Resp

157Vistas

Solución de cartera de máxima asimetría derivada de su formulación lagrangeana

Resuelta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2020 por Arlene Serrano

1

1Resp

221Vistas

Técnicas de aproximación de bajo rango para la optimización de carteras

Resuelta

Preguntado el 23 de Enero, 2017 por digsrafik

1

1Resp

807Vistas

pregunta de referencia sobre la optimización de la cartera

Resuelta

Preguntado el 22 de Julio, 2014 por Mike Smith

1

1Resp

288Vistas

¿Cómo puedo encontrar la covarianza entre dos carteras?

Resuelta

Preguntado el 13 de Junio, 2020 por Kelly Thomas

Preguntas finanzas portfolio-optimization

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