Preguntas finanzas de portfolio-optimization03

2

2Resp

496Vistas

¿Para qué sirve el remuestreo?

Resuelta

Preguntado el 23 de Abril, 2022 por Jonas Schulz

2

1Resp

130Vistas

¿Cómo incorporar los ASG a la optimización de la cartera?

Resuelta

Preguntado el 7 de Abril, 2022 por user61695

3

1Resp

181Vistas

Cartera de Markowitz con restricciones de factor/posición

Resuelta

Preguntado el 16 de Marzo, 2022 por Anastasia

2

1Resp

161Vistas

Inflación inesperada y asignación de activos

Resuelta

Preguntado el 12 de Marzo, 2022 por user1914692

2

1Resp

244Vistas

Matriz de correlación a Matriz de varianza-covarianza Portfolio STDEV

Resuelta

Preguntado el 6 de Marzo, 2022 por gerth

1

1Resp

173Vistas

Apostar o no apostar (¿resolver un sistema de EDOs tal vez?)

Resuelta

Preguntado el 24 de Enero, 2022 por shaune

5

2Resp

330Vistas

Contribución de la desviación de un activo a la desviación de la cartera

Resuelta

Preguntado el 12 de Noviembre, 2020 por Arlene Serrano

3

1Resp

219Vistas

Las ponderaciones no suman uno Modelo de cartera de Markowitz

Resuelta

Preguntado el 20 de Octubre, 2021 por Matt

1

1Resp

150Vistas

Encontrar una cartera de crecimiento máximo

Resuelta

Preguntado el 23 de Enero, 2015 por saint_groceon

1

1Resp

674Vistas

optimización de carteras con restricciones en matlab

Resuelta

Preguntado el 7 de Febrero, 2015 por John

4

2Resp

482Vistas

CAPM - cartera de mercado frente a cartera real

Resuelta

Preguntado el 5 de Enero, 2019 por Daniel Smith

3

1Resp

282Vistas

Minimizar la varianza frente al déficit esperado: distribuciones en las que la diferencia es notable

Resuelta

Preguntado el 19 de Agosto, 2020 por Nilo

1

1Resp

137Vistas

¿Término económico para "espacio comercial limitado"? Espacios en la sala de venta de coches, volumen del búnker de petróleo, tamaño del almacén

Resuelta

Preguntado el 18 de Octubre, 2019 por winny

1

1Resp

2769Vistas

Optimización de carteras con muestreo monte carlo a partir de una distribución predictiva

Resuelta

Preguntado el 3 de Agosto, 2011 por mendicant

2

1Resp

220Vistas

Criterio de Kelly aplicado a las carteras frente al MVA de Markowitz

Resuelta

Preguntado el 22 de Octubre, 2021 por Matt

12

1Resp

261Vistas

optimización de la cartera promediando las ponderaciones, ¿cuáles son los beneficios?

Resuelta

Preguntado el 23 de Noviembre, 2015 por Mike Smith

2

1Resp

151Vistas

Criterios para excluir una clase de activos de una asignación estratégica de activos

Resuelta

Preguntado el 4 de Diciembre, 2020 por user1914692

2

1Resp

200Vistas

¿Qué representa la tolerancia al riesgo para la optimización de la utilidad con restricciones lineales?

Resuelta

Preguntado el 1 de Noviembre, 2018 por Neil Salter

1

1Resp

1441Vistas

PortfolioAnalytics [R] - error de optimize.portfolio.rebalancing

Resuelta

Preguntado el 2 de Enero, 2017 por RobM

1

1Resp

1551Vistas

restricción de venta al descubierto con matriz no positiva-definida en la optimización de carteras

Resuelta

Preguntado el 22 de Diciembre, 2014 por John

6

4Resp

408Vistas

¿Conoces algún libro con amplios ejemplos para la optimización de cartera o la predicción de volatilidad?

Resuelta

Preguntado el 14 de Abril, 2019 por freedev

1

1Resp

206Vistas

Sobre una fuente para un resultado de optimización de la cartera de media-varianza

Resuelta

Preguntado el 3 de Febrero, 2015 por Monolite

2

3Resp

2328Vistas

¿Varianza negativa?

Resuelta

Preguntado el 2 de Junio, 2018 por Dorky Engineer

2

1Resp

328Vistas

¿Existe una forma de utilizar el álgebra matricial para añadir carteras a una matriz de covarianza de activos?

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2021 por ema

2

1Resp

190Vistas

¿Se utiliza la programación cuadrática para maximizar la asimetría y la curtosis de la cartera?

Resuelta

Preguntado el 19 de Octubre, 2020 por Arlene Serrano

3

1Resp

180Vistas

¿Por qué la probabilidad de que haya soluciones de esquina en las carteras aumenta a medida que crece el número de activos?

Resuelta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2020 por Arlene Serrano

1

1Resp

168Vistas

Programación cuadrática y de cresta para la optimización de la norma de la cartera

Resuelta

Preguntado el 7 de Octubre, 2020 por user2161361

1

1Resp

145Vistas

Derivación del resultado teórico - Cartera del CEI

Resuelta

Preguntado el 30 de Julio, 2019 por siukurnin

28

13Resp

19703Vistas

¿Cuál es la biblioteca python de referencia para la optimización de carteras?

Resuelta

Preguntado el 9 de Marzo, 2011 por MattSayar

4

1Resp

166Vistas

optimización de la media-varianza === ¿cartera con máximo ratio de sharpe?

Resuelta

Preguntado el 5 de Enero, 2022 por Erdem

Preguntas finanzas portfolio-optimization

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¿Para qué sirve el remuestreo?

¿Cómo incorporar los ASG a la optimización de la cartera?

Cartera de Markowitz con restricciones de factor/posición

Inflación inesperada y asignación de activos

Matriz de correlación a Matriz de varianza-covarianza Portfolio STDEV

Apostar o no apostar (¿resolver un sistema de EDOs tal vez?)

Contribución de la desviación de un activo a la desviación de la cartera

Las ponderaciones no suman uno Modelo de cartera de Markowitz

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Minimizar la varianza frente al déficit esperado: distribuciones en las que la diferencia es notable

¿Término económico para "espacio comercial limitado"? Espacios en la sala de venta de coches, volumen del búnker de petróleo, tamaño del almacén

Optimización de carteras con muestreo monte carlo a partir de una distribución predictiva

Criterio de Kelly aplicado a las carteras frente al MVA de Markowitz

optimización de la cartera promediando las ponderaciones, ¿cuáles son los beneficios?

Criterios para excluir una clase de activos de una asignación estratégica de activos

¿Qué representa la tolerancia al riesgo para la optimización de la utilidad con restricciones lineales?

PortfolioAnalytics [R] - error de optimize.portfolio.rebalancing

restricción de venta al descubierto con matriz no positiva-definida en la optimización de carteras

¿Conoces algún libro con amplios ejemplos para la optimización de cartera o la predicción de volatilidad?

Sobre una fuente para un resultado de optimización de la cartera de media-varianza

¿Varianza negativa?

¿Existe una forma de utilizar el álgebra matricial para añadir carteras a una matriz de covarianza de activos?

¿Se utiliza la programación cuadrática para maximizar la asimetría y la curtosis de la cartera?

¿Por qué la probabilidad de que haya soluciones de esquina en las carteras aumenta a medida que crece el número de activos?

Programación cuadrática y de cresta para la optimización de la norma de la cartera

Derivación del resultado teórico - Cartera del CEI

¿Cuál es la biblioteca python de referencia para la optimización de carteras?

optimización de la media-varianza === ¿cartera con máximo ratio de sharpe?

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