Preguntas finanzas de options02

1

2Resp

120Vistas

¿Puede alguien explicarme cuál es la mejor estrategia de opción aquí?

Resuelta

Preguntado el 7 de Junio, 2024 por Tyson Phalp

6

1Resp

1160Vistas

¿Puede una empresa cancelar las opciones sobre acciones de los empleados adquiridas en posesión?

Resuelta

Preguntado el 14 de Febrero, 2021 por user3389304

1

2Resp

961Vistas

Derivación de la tasa de decaimiento del precio de la opción (Call Theta) a partir del modelo de Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 4 de Diciembre, 2022 por Ib33X

1

1Resp

89Vistas

¿Cómo afecta el mercado de opciones al mercado de valores de manera más significativa?

Resuelta

Preguntado el 21 de Julio, 2024 por Marc

2

1Resp

114Vistas

P/L de una posición descrita en términos de Up-Gamma y Down-Gamma

Abierta

Preguntado el 30 de Junio, 2024 por freeall

1

1Resp

2707Vistas

Método de Diferencias Finitas en Griegas (Opciones)

Resuelta

Preguntado el 24 de Julio, 2021 por Agenog

1

1Resp

147Vistas

Problema universitario sobre la opción de bono

Resuelta

Preguntado el 25 de Noviembre, 2022 por Lee Lowder

1

2Resp

428Vistas

¿Por qué se asignó anticipadamente mi posición de Opción de Venta Corta?

Resuelta

Preguntado el 22 de Febrero, 2022 por Usuario no registrado

1

2Resp

191Vistas

Enfoque práctico para obtener la volatilidad implícita promedio

Abierta

Preguntado el 5 de Febrero, 2020 por Philipp

2

2Resp

1753Vistas

¿Cómo usar las proporciones gamma theta y theta gamma para gestionar posiciones cortas?

Resuelta

Preguntado el 16 de Octubre, 2020 por Redax

1

3Resp

74Vistas

¿Cómo funcionan exactamente las Short Vertical Spreads?

Resuelta

Preguntado el 17 de Junio, 2023 por NGuy

2

2Resp

422Vistas

Propósito de la cobertura de Vega

Resuelta

Preguntado el 7 de Noviembre, 2021 por Mohamad

2

1Resp

204Vistas

Expresando la Sonrisa de Volatilidad como un Sólo Número

Resuelta

Preguntado el 18 de Octubre, 2023 por Amod Gokhale

1

1Resp

685Vistas

¿Alguien tiene alguna sugerencia sobre cómo usar simulaciones de Monte Carlo para calcular los griegos de una opción de canasta?

Resuelta

Preguntado el 20 de Agosto, 2020 por Charlie Hargood

1

1Resp

294Vistas

¿Debo presentar un formulario W-8 BEN para las RSU que se otorgan mientras estoy en EE. UU.?

Resuelta

Preguntado el 19 de Septiembre, 2022 por mirak

1

1Resp

405Vistas

Alternativas a los SGBD para la prueba de opciones

Resuelta

Preguntado el 14 de Septiembre, 2021 por zdd

1

2Resp

542Vistas

0DTE volatilidad y griegas

Resuelta

Preguntado el 8 de Noviembre, 2023 por Brian De Smet

2

3Resp

554Vistas

Venta en corto de acciones de una compañía después de dejarla

Resuelta

Preguntado el 31 de Agosto, 2023 por benhsu

1

3Resp

506Vistas

Implied volatilities for different options that track the same stock

Resuelta

Preguntado el 1 de Febrero, 2022 por Ape-inago

13

4Resp

536Vistas

¿Cómo se fija el precio de las opciones con vencimientos muy cercanos?

Resuelta

Preguntado el 11 de Abril, 2023 por matt wilkie

4

2Resp

885Vistas

Fórmula de fijación de precios de Bachelier para opciones binarias de tasa de interés

Abierta

Preguntado el 18 de Enero, 2019 por Good App

3

1Resp

294Vistas

Precio de Vanna Volga de una Opción Put de barrera de entrada

Resuelta

Preguntado el 2 de Septiembre, 2023 por user65759

1

1Resp

113Vistas

En el modelo CRR, describe la estrategia replicando el pago $X=(S_T-K)^{+} +a(K-S_{T-2})^{+}$ para $a \neq 0$

Resuelta

Preguntado el 15 de Abril, 2023 por lrobb

3

1Resp

133Vistas

Derivación en el documento "Por Implicación" de Jaeckel

Resuelta

Preguntado el 13 de Enero, 2024 por matt

1

1Resp

188Vistas

Quantlib - bono con cupones limitados

Resuelta

Preguntado el 12 de Marzo, 2023 por Getch

1

2Resp

368Vistas

Calculando el golpe de Delta en un componente de Reversión de Riesgo FX

Resuelta

Preguntado el 21 de Diciembre, 2023 por dotnetcoder

1

1Resp

1029Vistas

¿Cómo calcular el valor esperado para un contrato subyacente y el valor esperado para una opción?

Resuelta

Preguntado el 16 de Marzo, 2023 por Mikhail T.

4

1Resp

222Vistas

Información implícita en la opción americana

Resuelta

Preguntado el 8 de Junio, 2023 por mikl

3

1Resp

146Vistas

Calibrando una superficie de volatilidad de FX a través del Optimizador Global

Resuelta

Preguntado el 22 de Diciembre, 2023 por dotnetcoder

1

2Resp

232Vistas

¿Cómo capturan los traders de opciones la volatilidad?

Resuelta

Preguntado el 1 de Febrero, 2024 por Mack

Preguntas finanzas options

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0DTE volatilidad y griegas

Venta en corto de acciones de una compañía después de dejarla

Implied volatilities for different options that track the same stock

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Fórmula de fijación de precios de Bachelier para opciones binarias de tasa de interés

Precio de Vanna Volga de una Opción Put de barrera de entrada

En el modelo CRR, describe la estrategia replicando el pago $X=(S_T-K)^{+} +a(K-S_{T-2})^{+}$ para $a \neq 0$

Derivación en el documento "Por Implicación" de Jaeckel

Quantlib - bono con cupones limitados

Calculando el golpe de Delta en un componente de Reversión de Riesgo FX

¿Cómo calcular el valor esperado para un contrato subyacente y el valor esperado para una opción?

Información implícita en la opción americana

Calibrando una superficie de volatilidad de FX a través del Optimizador Global

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