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Cómo reconstruir la superficie de volatilidad dada la Nivel, Pendiente y Curvatura

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Preguntado el 26 de Noviembre, 2024 por Ben Clifford
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Los precios de las opciones de compra no reflejan el activo subyacente

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Preguntado el 24 de Noviembre, 2024 por Gavitron
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Arquitectura para transmitir y almacenar datos en tiempo real

Abierta
Preguntado el 18 de Noviembre, 2024 por fglazer
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¿Cuántas opciones son necesarias en la computación de una medida "sin modelo"?

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Preguntado el 16 de Noviembre, 2024 por Philipp
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¿Cómo se calculan los movimientos de desviación estándar de la opción?

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Preguntado el 11 de Noviembre, 2024 por bdcoder
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¿Cómo calculan las bolsas los IV de las opciones de estilo americano (de acciones)?

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Preguntado el 11 de Noviembre, 2024 por user65759
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Calcular el beneficio de una opción de compra sin ejercer

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Preguntado el 30 de Octubre, 2024 por Bishwombhar Pandit
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Modelo apropiado para fijar el precio de una opción de bono europeo, ¿Black o Bachelier?

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Preguntado el 26 de Octubre, 2024 por Tallpete
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Cosecha de pérdidas fiscales con opciones que vencen en varias semanas

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Preguntado el 19 de Octubre, 2024 por Charlie
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¿Qué podría pasar si vendo una opción de venta (Put)?

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Preguntado el 14 de Octubre, 2024 por Simon Pickles
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Desviación de volatilidad larga frente a corta

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Preguntado el 13 de Octubre, 2024 por user3067986
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Relación de inclinación de mancha

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Preguntado el 8 de Octubre, 2024 por Ben Clifford
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En sitios web de intercambio, ¿por qué no se cumple la paridad put-call?

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Preguntado el 28 de Septiembre, 2024 por Featherball
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Confusión sobre los horizontes temporales para los componentes de la prima de riesgo de varianza

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Preguntado el 18 de Septiembre, 2024 por Philipp
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TARF - beneficio acumulativo y eliminación

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Preguntado el 11 de Septiembre, 2024 por Ed Woodcock
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Calculando griegas por diferencia finita en simulación de MC

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Preguntado el 7 de Septiembre, 2024 por Dixos
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Diferencia en el valor: llamada americana y llamada europea - las acciones pagan un dividendo

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Preguntado el 31 de Agosto, 2024 por Priyank Bolia
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Numeraire flipping y opciones de divisas FX

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Preguntado el 30 de Agosto, 2024 por freeall
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Opciones de precios en Bloomberg

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Preguntado el 26 de Agosto, 2024 por user72491
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Uso de Medida No Neutral al Riesgo para la Fijación de Precios de Derivados

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Preguntado el 18 de Agosto, 2024 por Vidnel
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Opción: enlace entre Vega y Gamma

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Preguntado el 30 de Mayo, 2024 por freeall
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Árbitraje entre beta implícita y beta spot realizada

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Preguntado el 17 de Junio, 2024 por Ben Clifford
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Tabla de P/L para una posición delta cubierta

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Preguntado el 5 de Mayo, 2024 por freeall
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Para la fijación de precios de opciones de índice, ¿qué modelo se debe usar: Black 76 o Black-Scholes?

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Preguntado el 24 de Julio, 2024 por David Blessing
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Proporción de densidad del mundo real a densidad neutral al riesgo

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Preguntado el 6 de Agosto, 2024 por Otto Winata
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Implicaciones fiscales de ejercer tanto NSOs como ISOs

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Preguntado el 12 de Julio, 2024 por SahilS
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Delta de la opción de barrera de ATM

Abierta
Preguntado el 3 de Julio, 2024 por Milind
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Formas más económicas de cobertura

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Preguntado el 3 de Julio, 2024 por Alexey Ivanov
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Costo de Cobertura y Cálculo de Ito

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Preguntado el 7 de Julio, 2024 por freeall
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¿Por qué tendrían gamma las opciones?

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Preguntado el 15 de Agosto, 2024 por puzzle_master
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