Preguntas finanzas de optimization08

2

1Resp

2501Vistas

¿Cómo calcular la cartera de varianza mínima global en R?

Resuelta

Preguntado el 29 de Mayo, 2016 por peer

1

1Resp

117Vistas

Optimizar la cartera con estimaciones de riesgo exógenas

Resuelta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2020 por user50139

0

2Resp

212Vistas

Regresiones robustas: cómo interpretar R^2

Resuelta

Preguntado el 9 de Enero, 2017 por codeulike

1

1Resp

312Vistas

Solución analítica de forma cerrada para la cartera eficiente de Markowitz sin ventas en corto

Resuelta

Preguntado el 1 de Noviembre, 2020 por scampbell

2

1Resp

222Vistas

Cartera de varianza mínima en Python

Resuelta

Preguntado el 30 de Diciembre, 2021 por Berry Tsakala

3

1Resp

179Vistas

Prueba rigurosa de que las estrategias de objetivos de volatilidad tienden realmente al objetivo

Resuelta

Preguntado el 21 de Marzo, 2020 por Farhan Hafeez

5

1Resp

147Vistas

¿Cuándo se pueden eliminar los subíndices de tiempo? Ejemplo de Angrist y Kugler (2003)

Resuelta

Preguntado el 12 de Marzo, 2021 por Siu

2

1Resp

98Vistas

Pregunta de práctica sobre Correspondencias y maximización

Resuelta

Preguntado el 4 de Noviembre, 2020 por Rhett Butler

1

1Resp

276Vistas

Optimización de la cartera: maximizar la varianza con una exposición a los factores de riesgo igual a cero

Resuelta

Preguntado el 14 de Abril, 2016 por C-Tougher

2

1Resp

123Vistas

relación entre el coeficiente de averson de riesgo y el ratio máximo de Sharp en el contexto de Black-Litterman

Resuelta

Preguntado el 16 de Julio, 2021 por Ariser

2

1Resp

5523Vistas

Suma de pesos de la cartera y ponderaciones negativas

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2018 por Cesar Romero

2

1Resp

88Vistas

Argumentos del sistema de demanda marshalliano de una función de utilidad Cobb-Douglas

Resuelta

Preguntado el 5 de Diciembre, 2021 por morgoth_bauglir

3

1Resp

104Vistas

Demostración de un resultado de estática comparativa en un problema de maximización

Resuelta

Preguntado el 27 de Diciembre, 2021 por strager

2

4Resp

244Vistas

Replica de la varianza mínima de la cartera mediante la simulación de muchas carteras aleatorias en R

Resuelta

Preguntado el 17 de Febrero, 2021 por billyswong

1

1Resp

186Vistas

Resolución de un problema de optimización restringida con un modelo de capital humano de dos periodos

Resuelta

Preguntado el 23 de Junio, 2020 por Olivier Pons

2

1Resp

190Vistas

¿Qué cartera está más "diversificada": la $\frac{1}{N}$ ¿el MDP o la descorrelación máxima?

Resuelta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2020 por Arlene Serrano

3

1Resp

153Vistas

Retención de signos en la optimización de la varianza media

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2019 por Mubashar Ahmad

2

1Resp

196Vistas

Modelo de Ramsey analíticamente trazable: cómo resolver la EDO para obtener trayectorias óptimas

Resuelta

Preguntado el 23 de Noviembre, 2015 por dp.

2

1Resp

1063Vistas

Teorema de Weierstrass en Optimización

Resuelta

Preguntado el 22 de Agosto, 2018 por madh

1

1Resp

110Vistas

Bienes imprescindibles: ¿Cómo se restringe la función de utilidad?

Resuelta

Preguntado el 10 de Enero, 2021 por Noah

1

1Resp

221Vistas

Resolución de un sistema de dos ecuaciones con multiplicación matricial no convexa para la optimización de MV

Resuelta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2017 por devoured elysium

1

2Resp

170Vistas

¿Cómo puedo saber cuáles son las limitaciones de peso de mi cartera que me da mi corredor?

Resuelta

Preguntado el 7 de Agosto, 2019 por Mo.

1

2Resp

925Vistas

Cómo calcular la cartera óptima utilizando restricciones sectoriales en python

Resuelta

Preguntado el 5 de Junio, 2019 por user44796

3

1Resp

157Vistas

¿Existe un máximo global del beneficio Cobb-Douglas de CRS?

Resuelta

Preguntado el 30 de Agosto, 2021 por user37868

1

1Resp

224Vistas

¿Funciona la optimización de la varianza media en la vida real? Si es así, ¿por qué los fondos de pensiones de prestación definida están tan infrafinanciados?

Resuelta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2020 por user1914692

2

1Resp

126Vistas

Multiplicador lagrangiano y paquete óptimo

Resuelta

Preguntado el 21 de Febrero, 2021 por S.L.H

2

1Resp

98Vistas

Cómo modelar el efecto de un activo con un rendimiento neutro sobre otro activo

Resuelta

Preguntado el 26 de Abril, 2020 por Joshua

1

1Resp

143Vistas

Maximización de Kuhn Tucker

Resuelta

Preguntado el 12 de Noviembre, 2019 por madh

11

2Resp

330Vistas

SDF como una transformación afín de la cartera de tangencia

Resuelta

Preguntado el 26 de Junio, 2020 por Seven of Nine

1

1Resp

226Vistas

Precios óptimos con publicidad

Resuelta

Preguntado el 11 de Septiembre, 2016 por Olav

Preguntas finanzas optimization

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