Preguntas finanzas optimization

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Problema de optimización del beneficio en un modelo de demanda logarítmico-lineal

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Preguntado el 22 de Agosto, 2023 por Omar Kohl
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Pregunta sobre la incorporación de una nueva inversión A a la cartera B

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Preguntado el 15 de Agosto, 2023 por deltanovember
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Pregunta sobre el teorema de la función implícita y la estática comparativa - Matemáticas para economistas por Simon y Blume Capítulo 15 Ejercicio 32

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Preguntado el 2 de Agosto, 2023 por LawrenceGS
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Optimización intertemporal de la utilidad de múltiples bienes

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Preguntado el 29 de Julio, 2023 por Dun Peal
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¿Cómo se puede cuantificar el valor incremental de una mejor modelización de la matriz de covarianza en la optimización de carteras?

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Preguntado el 30 de Julio, 2023 por Nicu Zecheru
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Pregunta sobre el monopolio no discriminatorio - Simon & Blume Ejercicio 17.7

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Preguntado el 23 de Julio, 2023 por LawrenceGS
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Terminología: "global" en "cartera global de varianza mínima"

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Preguntado el 26 de Junio, 2023 por Nilo
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¿Cómo resolver la ponderación óptima de la cartera con varianza objetivo?

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Preguntado el 7 de Julio, 2023 por Pete Skelly
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Valores propios de Markowitz

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Preguntado el 6 de Junio, 2023 por GiladG
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¿Por qué omitimos la integral cuando derivamos los c.o.f. en modelos de crecimiento a largo plazo como Romer (1990)?

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Preguntado el 10 de Julio, 2023 por Ali Hasan Malalla
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¿Qué es el "problema del punto fijo"?

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Preguntado el 7 de Febrero, 2022 por Carlos
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Construcción de carteras para activos casi idénticos

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Preguntado el 30 de Junio, 2022 por Ian Terrell
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¿Un buen libro/artículo que profundice en las condiciones de transversalidad?

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Preguntado el 18 de Noviembre, 2017 por Gene Vayngrib
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Calibración/estimación del modelo CEV

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Preguntado el 28 de Noviembre, 2021 por Dominik Winter
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Argumentos a favor de la concavidad o la cuasiconcavidad

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Preguntado el 26 de Mayo, 2023 por LDC3
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PortfolioAnalytics: ¿Cuál es el training_period y rolling_window "tipo" en optimize.portfolio.rebalancing?

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Preguntado el 20 de Abril, 2018 por meanie guthernhelf
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Cómo maximizar el ratio de Sharpe de la cartera utilizando multiplicadores de Lagrange en un modelo de factores

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Preguntado el 28 de Marzo, 2023 por Marco
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utilidad logarítmica óptima no markoviana/dependiente de la trayectoria y HJB-PDE

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Preguntado el 9 de Diciembre, 2022 por snitko
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¿Existe un método de calibración mejor?

Abierta
Preguntado el 1 de Noviembre, 2022 por Pete Skelly
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El problema de optimización de la cartera de igual contribución al riesgo

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Preguntado el 5 de Junio, 2022 por scottishwildcat
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¿Falta la restricción de no negatividad?

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Preguntado el 21 de Abril, 2023 por LDC3
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¿Son los modelos de generaciones solapadas (OLG) extensiones de un modelo DSGE?

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Preguntado el 18 de Mayo, 2020 por Beck Batucada
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¿Se ha trabajado en controladores PID para una negociación óptima?

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Preguntado el 11 de Agosto, 2018 por Mike Evans
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Maximización de la función de utilidad de complemento perfecto

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Preguntado el 23 de Mayo, 2023 por LDC3
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Función de utilidad logarítmica Álgebra

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Preguntado el 21 de Mayo, 2023 por LDC3
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Cómo derivar la función de costes a corto plazo

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Preguntado el 20 de Mayo, 2023 por Guido
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CRS, funciones homotéticas y MRTS constantes

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Preguntado el 19 de Mayo, 2023 por LDC3
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¿Uso inadecuado del cálculo para estimar el coste?

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Preguntado el 8 de Mayo, 2023 por LDC3
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Derivadas parciales mixtas en la función de beneficios

Resuelta
Preguntado el 6 de Mayo, 2023 por LDC3
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Maximización de la utilidad para un hogar formado por una mujer y un hombre, con discriminación de género

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Preguntado el 2 de Mayo, 2023 por Ali Hasan Malalla
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