Preguntas finanzas optimization

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PortfolioAnalytics y la cuestión del cambio de régimen

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Preguntado el 9 de Julio, 2021 por Abel
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Resolución - Modelo de crecimiento de Ramsey con variables per cápita

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Preguntado el 2 de Diciembre, 2020 por JasonSmith
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Muchos quants optimizan los ratios sharpe, los ratios sortino o cualquier cosa de la forma A/B. ¿Qué hay de maximizar algo de la forma (AB)/(CD)?

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Preguntado el 29 de Marzo, 2018 por Nick Lewis
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La función de utilidad implica el consumo de no todos los bienes

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Preguntado el 15 de Octubre, 2018 por user460847
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Equilibrio general con producción lineal

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Preguntado el 8 de Agosto, 2018 por user19084
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Calcular la asignación de las ponderaciones de las carteras largas y cortas

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Preguntado el 7 de Enero, 2019 por Envious Page
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Métrica de optimización que tiene en cuenta el número de operaciones frente a la expectativa.

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Preguntado el 4 de Noviembre, 2014 por sysadmin1138
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¿Cuáles son los pros y los contras de la optimización de la cartera con desviación media absoluta?

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Preguntado el 10 de Marzo, 2015 por scottishwildcat
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Un modelo de control óptimo: Un resultado ridículo para un estado estacionario

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Preguntado el 23 de Octubre, 2017 por MAZZINGA
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¿Qué nos dice realmente una cartera optimizada?

Resuelta
Preguntado el 8 de Junio, 2016 por TheObserver
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Optimización de la cartera de renta fija

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Preguntado el 14 de Junio, 2019 por user44796
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Ilustración de Karesh Kuhn Tucker con dos restricciones no negativas vinculantes

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Preguntado el 24 de Diciembre, 2020 por mikey
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Lograr la exposición fx deseada con el uso de los mínimos pares posibles

Resuelta
Preguntado el 4 de Abril, 2019 por chenge
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Problema de optimización de la regresión bajo restricciones

Resuelta
Preguntado el 27 de Abril, 2021 por Matt
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Diversificación de la cartera y ratio de Sharpe

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Preguntado el 31 de Agosto, 2017 por Bittercoder
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¿Cuál es la desventaja de utilizar la programación lineal para la optimización de la cartera?

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Preguntado el 10 de Julio, 2015 por Wolfpack'08
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Cálculo de la frontera eficiente a partir de los rendimientos esperados y la DS

Resuelta
Preguntado el 27 de Octubre, 2014 por projecktzero
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¿Cuál es la rentabilidad del activo de riesgo en la prueba de optimización de la utilidad directa?

Resuelta
Preguntado el 5 de Mayo, 2018 por robo
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¿Cómo calcular (eficientemente) el máximo rendimiento posible de una estrategia de inversión perfecta con una "bola de cristal"?

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Preguntado el 12 de Septiembre, 2016 por David Hutt
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¿Puede alguien ayudarme a entender el modelo Motrtensen-Pissarides?

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Preguntado el 1 de Agosto, 2020 por Nemo
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¿Los mejores libros sobre la construcción de carteras?

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Preguntado el 29 de Junio, 2021 por user49562
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Pregunta sobre los fondos de cobertura de renta variable largos y cortos

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Preguntado el 14 de Marzo, 2018 por hvrauhal
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Identificación de los costes de cambio a partir de las perturbaciones de los precios

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Preguntado el 19 de Noviembre, 2014 por Vitalik
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Limitaciones de apalancamiento

Abierta
Preguntado el 19 de Mayo, 2019 por Ron Ewing
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ajuste de la función lagrangiana

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Preguntado el 20 de Diciembre, 2020 por dlamotte
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¿Por qué la aversión al riesgo utiliza la varianza en lugar de la desviación estándar?

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Preguntado el 27 de Junio, 2019 por Konrad
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Optimización con restricciones: fusionar dos restricciones en una

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Preguntado el 29 de Marzo, 2016 por dp.
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Un problema de maximización con múltiples bienes y mercados integrados

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Preguntado el 11 de Junio, 2020 por Adarsha
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cvxpy Optimización de la cartera

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Preguntado el 9 de Marzo, 2021 por wanna_be_quant
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¿cómo utilizar la optimización de la cartera para cubrir una cartera existente?

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Preguntado el 23 de Diciembre, 2020 por ax25
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