Preguntas finanzas de optimization010

1

1Resp

113Vistas

Demuestre que la varianza de la cartera de mercado es la media ponderada de las ovarianzas entre cada componente y la propia cartera de mercado

Resuelta

Preguntado el 5 de Julio, 2019 por Alchemy

5

1Resp

225Vistas

Derivación de las ponderaciones de la cartera de media-varianza como solución analítica de forma cerrada a partir de las ecuaciones de Lagrange

Resuelta

Preguntado el 7 de Noviembre, 2020 por kurt

8

1Resp

263Vistas

Puede $u(x) = \sqrt{x_1 x_2} + \sqrt{x_3 x_4}$ ¿se resuelve con las condiciones de Kuhn-Tucker?

Resuelta

Preguntado el 29 de Octubre, 2018 por daveh551

2

1Resp

112Vistas

¿He encontrado el precio de emisión correcto?

Resuelta

Preguntado el 13 de Febrero, 2019 por krio

5

1Resp

434Vistas

Quasi Random Monte Carlo en optimización de cartera en m.v.

Resuelta

Preguntado el 9 de Septiembre, 2019 por Envious Page

2

1Resp

134Vistas

Marco para la cobertura de la divisa y la utilización de la correlación entre los rendimientos de los activos

Resuelta

Preguntado el 12 de Julio, 2019 por apfelsaft

3

3Resp

548Vistas

¿Por qué las técnicas de optimización de carteras no tienen en cuenta la no fraccionabilidad de los precios de las acciones?

Resuelta

Preguntado el 3 de Octubre, 2021 por Juanito

3

2Resp

211Vistas

Encontrar k de n activos que "minimicen" la matriz de correlación

Resuelta

Preguntado el 24 de Junio, 2021 por kedar kamthe

2

2Resp

169Vistas

¿Cuáles son los requisitos cuantitativos para distinguir entre clases de activos?

Resuelta

Preguntado el 16 de Noviembre, 2021 por user1914692

1

1Resp

247Vistas

Ignorar la diferencia entre las distribuciones normal y log-normal

Resuelta

Preguntado el 17 de Noviembre, 2017 por Some guy

2

1Resp

432Vistas

Calcular el descuento óptimo para la agrupación de productos

Abierta

Preguntado el 18 de Octubre, 2018 por andreas buykx

3

3Resp

319Vistas

Optimización de la cartera mediante la asignación de activos

Resuelta

Preguntado el 11 de Noviembre, 2016 por GuySoft

1

3Resp

225Vistas

¿Graficar las curvas de indiferencia para visualizar las soluciones?

Resuelta

Preguntado el 1 de Noviembre, 2021 por Kinno

2

1Resp

178Vistas

¿Cómo calcular el ratio Sortino de una cartera ponderada con Python?

Resuelta

Preguntado el 28 de Octubre, 2021 por steffenj

2

2Resp

6381Vistas

¿Fórmula para la cartera óptima de 2 activos cuando no se permite la venta a corto plazo?

Resuelta

Preguntado el 1 de Agosto, 2016 por CaffGeek

1

1Resp

140Vistas

Solución contradictoria de FOC y maximización

Resuelta

Preguntado el 19 de Febrero, 2021 por madh

2

2Resp

222Vistas

¿Cómo evaluar la capacidad de asignación de activos?

Resuelta

Preguntado el 29 de Abril, 2021 por user1914692

3

2Resp

946Vistas

¿Es buena mi solución en python? : Cartera global de mínima varianza con restricción de "no venta en corto

Resuelta

Preguntado el 22 de Octubre, 2019 por darknight

2

1Resp

782Vistas

Optimización de la cartera y cartera global de varianza mínima (GMV)

Resuelta

Preguntado el 24 de Septiembre, 2019 por Sasuki

1

1Resp

161Vistas

¿Por qué no hay optimización de la mediana-CVaR para las carteras?

Resuelta

Preguntado el 22 de Mayo, 2019 por darknight

2

1Resp

550Vistas

¿Cómo puedo establecer las ponderaciones de la cartera de forma inversa a la volatilidad, con restricciones y volatilidad objetivo, utilizando la optimización no lineal?

Resuelta

Preguntado el 24 de Octubre, 2016 por stuart

2

1Resp

114Vistas

Cuando el óptimo global está fuera del conjunto de restricciones, ¿cuál será la demanda?

Resuelta

Preguntado el 6 de Agosto, 2020 por pathros

1

1Resp

198Vistas

Optimización de la cartera

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2016 por Aerospace Development Council

2

1Resp

182Vistas

Optimización de cartera de back-tests de longitudes desiguales

Resuelta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2017 por user1370468

1

1Resp

144Vistas

Complejidad temporal de la optimización de carteras de Markowitz

Resuelta

Preguntado el 6 de Octubre, 2021 por boberdorf

1

1Resp

136Vistas

Reducción de la matriz de covarianza de la muestra, teoría

Resuelta

Preguntado el 6 de Octubre, 2021 por Erdem

5

1Resp

1364Vistas

Optimización de la cartera, restricción de la suma de pesos con venta en corto

Resuelta

Preguntado el 2 de Agosto, 2020 por Ash

3

2Resp

252Vistas

¿Cómo se pueden comparar las carteras de media-varianza-estiramiento-curiosidad obtenidas mediante la maximización de la utilidad esperada?

Resuelta

Preguntado el 29 de Noviembre, 2020 por Mike Michon

1

1Resp

379Vistas

Estimación de la segunda derivada de la función de los optimizadores

Resuelta

Preguntado el 30 de Octubre, 2015 por slovon

4

1Resp

334Vistas

Optimización analítica de la cartera para el VaR bajo normalidad multivariante

Resuelta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2019 por Nilo

Preguntas finanzas optimization

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Demuestre que la varianza de la cartera de mercado es la media ponderada de las ovarianzas entre cada componente y la propia cartera de mercado

Derivación de las ponderaciones de la cartera de media-varianza como solución analítica de forma cerrada a partir de las ecuaciones de Lagrange

Puede $u(x) = \sqrt{x_1 x_2} + \sqrt{x_3 x_4}$ ¿se resuelve con las condiciones de Kuhn-Tucker?

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Quasi Random Monte Carlo en optimización de cartera en m.v.

Marco para la cobertura de la divisa y la utilización de la correlación entre los rendimientos de los activos

¿Por qué las técnicas de optimización de carteras no tienen en cuenta la no fraccionabilidad de los precios de las acciones?

Encontrar k de n activos que "minimicen" la matriz de correlación

¿Cuáles son los requisitos cuantitativos para distinguir entre clases de activos?

Ignorar la diferencia entre las distribuciones normal y log-normal

Calcular el descuento óptimo para la agrupación de productos

Optimización de la cartera mediante la asignación de activos

¿Graficar las curvas de indiferencia para visualizar las soluciones?

¿Cómo calcular el ratio Sortino de una cartera ponderada con Python?

¿Fórmula para la cartera óptima de 2 activos cuando no se permite la venta a corto plazo?

Solución contradictoria de FOC y maximización

¿Cómo evaluar la capacidad de asignación de activos?

¿Es buena mi solución en python? : Cartera global de mínima varianza con restricción de "no venta en corto

Optimización de la cartera y cartera global de varianza mínima (GMV)

¿Por qué no hay optimización de la mediana-CVaR para las carteras?

¿Cómo puedo establecer las ponderaciones de la cartera de forma inversa a la volatilidad, con restricciones y volatilidad objetivo, utilizando la optimización no lineal?

Cuando el óptimo global está fuera del conjunto de restricciones, ¿cuál será la demanda?

Optimización de la cartera

Optimización de cartera de back-tests de longitudes desiguales

Complejidad temporal de la optimización de carteras de Markowitz

Reducción de la matriz de covarianza de la muestra, teoría

Optimización de la cartera, restricción de la suma de pesos con venta en corto

¿Cómo se pueden comparar las carteras de media-varianza-estiramiento-curiosidad obtenidas mediante la maximización de la utilidad esperada?

Estimación de la segunda derivada de la función de los optimizadores

Optimización analítica de la cartera para el VaR bajo normalidad multivariante

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