Preguntas finanzas de optimization

5

3Resp

607Vistas

Problema de optimización restringida

Resuelta

Preguntado el 21 de Noviembre, 2024 por rip747

2

1Resp

92Vistas

Encuentra el conjunto eficiente de Pareto para 3 Leontiefs

Resuelta

Preguntado el 1 de Noviembre, 2024 por Ali Hasan Malalla

1

1Resp

62Vistas

Programación dinámica estocástica con impactos dependientes de la historia

Resuelta

Preguntado el 1 de Octubre, 2024 por Ben

2

1Resp

44Vistas

¿Es posible determinar el retorno a escala de una función de producción, $q = L^\lambda + K^\gamma$, en esa forma general?

Resuelta

Preguntado el 26 de Septiembre, 2024 por mejpark

1

1Resp

40Vistas

¿En qué condiciones una función de utilidad cuasilineal en forma de función mostraría una tasa marginal de sustitución decreciente?

Resuelta

Preguntado el 21 de Septiembre, 2024 por Francois

1

1Resp

63Vistas

Costo de minimización para la función de producción $f(L,K) = L^\lambda + K^\gamma$

Abierta

Preguntado el 16 de Septiembre, 2024 por mejpark

2

2Resp

59Vistas

Maximizar Utilidad Arbitraria Sujeta a Restricción Presupuestaria

Resuelta

Preguntado el 8 de Septiembre, 2024 por robertc

2

2Resp

90Vistas

¿Las normas básicas de la teoría del consumidor descartan las soluciones en esquina?

Resuelta

Preguntado el 6 de Junio, 2024 por Marko Ivanovski

5

1Resp

234Vistas

Problema de minimización convertido en maximización

Resuelta

Preguntado el 26 de Mayo, 2023 por LDC3

2

1Resp

91Vistas

Mejorando la Optimización de la Cartera en Base a la Media-Varianza

Resuelta

Preguntado el 12 de Junio, 2024 por Philipp

1

1Resp

112Vistas

Operaciones de pares con 3 o más activos

Abierta

Preguntado el 19 de Junio, 2024 por kce

3

1Resp

163Vistas

Teorema de función implícita y sensibilidades al riesgo de mercado para el modelo de Nelson-Siegel-Svensson

Resuelta

Preguntado el 23 de Junio, 2024 por Josh

2

2Resp

241Vistas

Configuración para probar la ecuación 3.4 de Grinold

Resuelta

Preguntado el 19 de Junio, 2024 por Nathan Grigg

4

2Resp

242Vistas

Una pregunta de entrevista de trabajo cuantitativo sobre futuros (de juguete)

Resuelta

Preguntado el 11 de Junio, 2024 por Aristodog

2

1Resp

57Vistas

Una pregunta sobre Lagrangiano, teorema KKT, problema del consumidor

Resuelta

Preguntado el 2 de Junio, 2024 por Philipp Keller

2

1Resp

68Vistas

Recuperar la función de valor desde su dual.

Resuelta

Preguntado el 29 de Julio, 2024 por Raymond Roestenburg

3

1Resp

85Vistas

Una pregunta sobre el problema de optimización y el teorema FWL

Resuelta

Preguntado el 28 de Julio, 2024 por user49191

5

1Resp

89Vistas

Problema de optimización y condiciones KKT (insatisfechas?)

Resuelta

Preguntado el 29 de Marzo, 2024 por davsan

2

1Resp

106Vistas

Prueba de pesos que maximizan el índice de Sharpe de una cartera

Resuelta

Preguntado el 18 de Junio, 2024 por Romain

1

1Resp

309Vistas

Optimizando retornos ponderados por el índice de Sharpe en el contexto de Aprendizaje Supervisado

Abierta

Preguntado el 30 de Diciembre, 2020 por lcrmorin

1

2Resp

84Vistas

Optimización inversa: encontrar los rendimientos que satisfacen los pesos específicos dados un rendimiento conocido

Resuelta

Preguntado el 30 de Mayo, 2024 por Zetten

1

1Resp

113Vistas

¿Si Kelly y las carteras tangentes tienen los mismos pesos, difieren solo empíricamente?

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2023 por Joe M

4

1Resp

69Vistas

¿Qué suposiciones se pueden hacer para garantizar la convexidad en este problema de optimización?

Resuelta

Preguntado el 19 de Abril, 2022 por ganesh reddy

1

2Resp

449Vistas

Calculando el Retorno Esperado solo con Datos Históricos

Resuelta

Preguntado el 17 de Agosto, 2016 por Milhous

2

1Resp

173Vistas

Pesos óptimos en la cartera después de reequilibrar

Resuelta

Preguntado el 25 de Marzo, 2024 por Andrew Cheong

1

1Resp

169Vistas

Optimización inversa: ¿Cómo generar los rendimientos esperados de la cartera dadas las ponderaciones y una serie de restricciones en esas ponderaciones?

Resuelta

Preguntado el 19 de Abril, 2024 por Zetten

3

1Resp

208Vistas

Tratando el Riesgo del Inventario

Resuelta

Preguntado el 16 de Enero, 2019 por Catch22

1

1Resp

449Vistas

Las funciones de beneficio son homogéneas de grado 1 en todos los precios

Resuelta

Preguntado el 9 de Junio, 2023 por LDC3

1

1Resp

130Vistas

Variación compensatoria - Interpretando las fórmulas

Resuelta

Preguntado el 8 de Febrero, 2023 por LDC3

1

1Resp

110Vistas

Maximización de beneficios intertemporales

Resuelta

Preguntado el 28 de Diciembre, 2023 por lfarb

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Problema de optimización restringida

Encuentra el conjunto eficiente de Pareto para 3 Leontiefs

Programación dinámica estocástica con impactos dependientes de la historia

¿Es posible determinar el retorno a escala de una función de producción, $q = L^\lambda + K^\gamma$, en esa forma general?

¿En qué condiciones una función de utilidad cuasilineal en forma de función mostraría una tasa marginal de sustitución decreciente?

Costo de minimización para la función de producción $f(L,K) = L^\lambda + K^\gamma$

Maximizar Utilidad Arbitraria Sujeta a Restricción Presupuestaria

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Problema de minimización convertido en maximización

Mejorando la Optimización de la Cartera en Base a la Media-Varianza

Operaciones de pares con 3 o más activos

Teorema de función implícita y sensibilidades al riesgo de mercado para el modelo de Nelson-Siegel-Svensson

Configuración para probar la ecuación 3.4 de Grinold

Una pregunta de entrevista de trabajo cuantitativo sobre futuros (de juguete)

Una pregunta sobre Lagrangiano, teorema KKT, problema del consumidor

Recuperar la función de valor desde su dual.

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Problema de optimización y condiciones KKT (insatisfechas?)

Prueba de pesos que maximizan el índice de Sharpe de una cartera

Optimizando retornos ponderados por el índice de Sharpe en el contexto de Aprendizaje Supervisado

Optimización inversa: encontrar los rendimientos que satisfacen los pesos específicos dados un rendimiento conocido

¿Si Kelly y las carteras tangentes tienen los mismos pesos, difieren solo empíricamente?

¿Qué suposiciones se pueden hacer para garantizar la convexidad en este problema de optimización?

Calculando el Retorno Esperado solo con Datos Históricos

Pesos óptimos en la cartera después de reequilibrar

Optimización inversa: ¿Cómo generar los rendimientos esperados de la cartera dadas las ponderaciones y una serie de restricciones en esas ponderaciones?

Tratando el Riesgo del Inventario

Las funciones de beneficio son homogéneas de grado 1 en todos los precios

Variación compensatoria - Interpretando las fórmulas

Maximización de beneficios intertemporales

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