Preguntas finanzas de optimización09

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1Resp

339Vistas

Optimización: Programación Dinámica vs Kuhn-Tucker

Resuelta

Preguntado el 25 de Agosto, 2017 por Shoe

7

1Resp

338Vistas

Pregunta acerca de la forma cuadrática de f* en la Continua Criterio de Kelly

Resuelta

Preguntado el 24 de Octubre, 2018 por Muhammed Refaat

7

1Resp

294Vistas

¿Cómo encontrar una cartera de varianza mínima con un regularizador?

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2018 por Daniel Cassidy

7

2Resp

5621Vistas

¿Cómo definir la función objetivo de un problema de optimización personalizado?

Resuelta

Preguntado el 3 de Septiembre, 2012 por username

7

3Resp

19468Vistas

Qué significan los términos en la muestra y fuera de la muestra las estimaciones de la media en los OMV?

Abierta

Preguntado el 21 de Enero, 2013 por Deeksy

7

1Resp

238Vistas

Cazadores de mitos - Determinar la óptima embarque estrategia basada en el tiempo y el puntaje de satisfacción

Abierta

Preguntado el 12 de Mayo, 2016 por Wayfaring Stranger

8

3Resp

453Vistas

La Teoría de cartera: ¿por Qué tanto esfuerzo puesto en la reducción de los errores de estimación?

Abierta

Preguntado el 31 de Diciembre, 2016 por WiWiStudent

7

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1220Vistas

¿Por qué maximizar la tasa de crecimiento prevista?

Abierta

Preguntado el 12 de Agosto, 2014 por Amos

9

3Resp

7340Vistas

¿Por qué asumimos cuadrática utilidad en la teoría de cartera?

Abierta

Preguntado el 30 de Abril, 2016 por Mikhail Orlov

8

2Resp

3342Vistas

Optimización de la cartera : Reducción de la matriz de covarianza cuando se dispone de datos

Resuelta

Preguntado el 29 de Enero, 2014 por Ben

8

2Resp

425Vistas

¿Cómo representar las restricciones de los problemas de optimización en un modelo de datos?

Resuelta

Preguntado el 5 de Julio, 2011 por m0j0

8

1Resp

697Vistas

¿Cómo puedo simular el riesgo de la cartera (diversificación) con una "Rueda de la Fortuna" como opciones de inversión/retornos?

Resuelta

Preguntado el 29 de Octubre, 2011 por MrValdez

8

1Resp

544Vistas

Visión general de la selección robusta/regularizada de carteras

Resuelta

Preguntado el 2 de Abril, 2014 por Mel

8

1Resp

932Vistas

Óptima estrategia de negociación en el mundo de juguete de simple modelo Oculto de Markov con Gaussianos

Resuelta

Preguntado el 8 de Diciembre, 2013 por penti

9

4Resp

1328Vistas

Cómo optimizar una cartera bajo tanto el máximo ratio de diversidad como la mínima varianza

Abierta

Preguntado el 28 de Marzo, 2012 por Matthew Maravillas

8

4Resp

956Vistas

¿Por qué la optimización Karush-Kuhn-Tucker no pudo encontrar la solución?

Resuelta

Preguntado el 20 de Octubre, 2015 por Dylan Beattie

8

1Resp

790Vistas

¿Cuál es la importancia de la dualidad de la teoría de la optimización del portafolio?

Resuelta

Preguntado el 23 de Enero, 2017 por Flow

8

1Resp

3671Vistas

¿Cómo puedo utilizar el Entropy-pooling de Atillio Meucci para constituir una cartera?

Abierta

Preguntado el 3 de Julio, 2012 por Simucal

8

1Resp

5322Vistas

Preferencias de Leontief

Abierta

Preguntado el 20 de Mayo, 2015 por Jon Cage

9

5Resp

1994Vistas

optimización de carteras a partir de distribuciones empíricas de rentabilidad

Abierta

Preguntado el 20 de Noviembre, 2012 por Matthew Maravillas

10

2Resp

1422Vistas

¿Paridad de riesgo jerárquica con restricciones de asignación?

Abierta

Preguntado el 24 de Noviembre, 2017 por Jake Stevenson

10

3Resp

5677Vistas

Aplicación de la Teoría del Control en Finanzas Cuantitativas

Resuelta

Preguntado el 16 de Mayo, 2015 por JK.

9

1Resp

2076Vistas

Optimización de una cartera de ETF

Resuelta

Preguntado el 17 de Marzo, 2012 por Matthew Maravillas

9

2Resp

1831Vistas

óptima re-equilibrio de estrategia con asincrónica alfa de la señal

Abierta

Preguntado el 26 de Septiembre, 2011 por mendicant

10

1Resp

839Vistas

Optimización dinámica: ¿Qué pasa si la condición de segundo orden no se cumple?

Abierta

Preguntado el 10 de Junio, 2015 por dp.

11

1Resp

1302Vistas

Cartera de mínima varianza y mínimo tracking error como programa cónico de segundo orden

Resuelta

Preguntado el 3 de Diciembre, 2013 por scottishwildcat

11

2Resp

28815Vistas

Demanda marshalliana de Cobb-Douglas

Resuelta

Preguntado el 8 de Abril, 2015 por tadman

11

2Resp

2555Vistas

¿Cómo aplicar la construcción de carteras con paridad de riesgo a una cartera neutra en dólares?

Resuelta

Preguntado el 28 de Diciembre, 2011 por mendicant

11

4Resp

3418Vistas

¿Qué biblioteca .NET puedo usar para resolver problemas de optimización?

Abierta

Preguntado el 13 de Abril, 2011 por TomG

11

1Resp

974Vistas

El mercado de las Estrategias de toma Encontrado por Hamilton-Jacobi-Bellman Ecuación

Resuelta

Preguntado el 2 de Julio, 2018 por Raff.Edward

Preguntas finanzas optimización

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Optimización: Programación Dinámica vs Kuhn-Tucker

Pregunta acerca de la forma cuadrática de f* en la Continua Criterio de Kelly

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