Preguntas finanzas optimización

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Dinámica de optimización de activos como variable de estado: interpretación de las ganancias y pérdidas de capital

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Preguntado el 19 de Diciembre, 2015 por Cicik
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El valor esperado de optimización estocástica

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Preguntado el 19 de Abril, 2019 por Ranu Castaneda
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Concavidad de la función de utilidad de Cobb-Douglas en un conjunto no abierto

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Preguntado el 10 de Abril, 2020 por Tsvetomir Tsonev
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Encontrar una cesta de acciones que siga un índice

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Preguntado el 26 de Julio, 2014 por Scott Ferguson
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Optimización de la cartera con la restricción del CVaR de la cartera

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Preguntado el 17 de Abril, 2014 por Jemus42
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Procesos de decisión de Markov, contracciones e iteración de valores

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Preguntado el 20 de Febrero, 2015 por Jader Dias
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suave vs duro más arriba en la cartera de optimizaciones

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Preguntado el 28 de Julio, 2015 por Dave
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Problema de muestreo en la optimización de carteras

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Preguntado el 14 de Abril, 2014 por alex
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Es la Optimización de ignorar correlación válida?

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Preguntado el 13 de Marzo, 2013 por yota
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Cartera de Markowitz en la realidad

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Preguntado el 14 de Enero, 2020 por user43787
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MPT: Agregar restricción en activos mínimo peso

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Preguntado el 4 de Mayo, 2012 por Michael Kjörling
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optimización estática/dinámica

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Preguntado el 2 de Agosto, 2015 por JasonSmith
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Calcular la cartera de tangencia con restricciones de asignación de activos

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Preguntado el 24 de Noviembre, 2018 por MattDavis
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Optimización de cartera respecto al valor en riesgo: referencias introductorias o de encuesta

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Preguntado el 25 de Septiembre, 2019 por Nilo
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Cartera de inversiones dado Ratio de Sharpe

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Preguntado el 16 de Mayo, 2018 por Mubashar Ahmad
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Cartera de media-varianza y programación cuadrática

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Preguntado el 31 de Marzo, 2014 por Mel
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Cómo aplicar Levenberg Marquardt a la estimación de máxima probabilidad

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Preguntado el 27 de Junio, 2014 por PhillC
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La Elección óptima de exceso de tiempo

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Preguntado el 21 de Noviembre, 2013 por Zohar Ko
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Cuando carteras dedicadas a hacer mejor que 'vacunado' carteras?

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Preguntado el 11 de Mayo, 2015 por Mike
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Limitación de la cartera de acciones activas

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Preguntado el 29 de Junio, 2017 por Joop Hox
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Es posible tratar con distribución no normal en Black-Litterman modelo?

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Preguntado el 29 de Enero, 2016 por James B
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Cómo mejorar el rendimiento en un promedio móvil de los crossover algoritmo

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Preguntado el 4 de Julio, 2015 por Ampersand
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Luchando con el tau en Black-Litterman

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Preguntado el 18 de Julio, 2018 por vwegert
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Portafolio óptimo de la Frontera Eficiente

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Preguntado el 26 de Febrero, 2019 por Alexander Abramov
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Markowitz Media-Varianza Implícita Devuelve

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Preguntado el 24 de Febrero, 2015 por Ngoc Pham
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Optimización de carteras en Matlab con el spread bid ask

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Preguntado el 29 de Junio, 2015 por Christian Brüggemann
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La determinación óptima de señales de trading (compra/venta) a partir de datos del pasado

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Preguntado el 3 de Junio, 2014 por Gdalya
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¿Cuál es la diferencia entre un equilibrio de previsión perfecta y un equilibrio de expectativas racionales?

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Preguntado el 19 de Abril, 2020 por Beck Batucada
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Cálculo de la cartera de varianza media con parámetro de aversión al riesgo

Abierta
Preguntado el 6 de Octubre, 2015 por Wyatt Barnett
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Optimización de la cartera - n activos de riesgo

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Preguntado el 23 de Agosto, 2014 por Sami Kujala
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