Preguntas finanzas de optimización05

3

1Resp

264Vistas

Optimización dinámica : El stock de recursos como sumidero

Resuelta

Preguntado el 24 de Febrero, 2017 por JasonSmith

4

1Resp

498Vistas

Definición de las carteras que maximizan el ratio de sharpe y minimizan la varianza

Abierta

Preguntado el 1 de Septiembre, 2015 por Parry

4

1Resp

407Vistas

Portafolio con muchos subportfolios

Resuelta

Preguntado el 16 de Enero, 2016 por shennyg

3

2Resp

354Vistas

Cambios indirectos en la demanda marshalliana

Abierta

Preguntado el 15 de Octubre, 2016 por Austin Mills

3

1Resp

355Vistas

Optimización con fuerte correlación de los Activos

Resuelta

Preguntado el 9 de Junio, 2017 por nEJC

4

1Resp

291Vistas

Métodos para obtener estimaciones superiores de los rendimientos en la optimización de carteras v.m.

Resuelta

Preguntado el 19 de Mayo, 2019 por Envious Page

4

1Resp

212Vistas

Prueba de que los rendimientos lineales se agregan entre los valores

Abierta

Preguntado el 18 de Enero, 2017 por JoshBerke

3

3Resp

1064Vistas

¿Puedo realizar una optimización de la asignación de activos si éstos están perfectamente descorrelacionados?

Resuelta

Preguntado el 13 de Febrero, 2012 por Ash

3

1Resp

262Vistas

¿Puede aplicarse el teorema de la dualidad a funciones de utilidad no localmente no saturadas?

Abierta

Preguntado el 10 de Octubre, 2015 por Dylan Beattie

3

1Resp

421Vistas

La determinación de la máxima estrategia de capacidad y óptima para el tamaño de baja frecuencia de estrategia de renta variable

Abierta

Preguntado el 14 de Enero, 2016 por Christian

4

1Resp

239Vistas

Pregunta en Rockafellar del Papel para la optimización del CVaR

Resuelta

Preguntado el 7 de Junio, 2017 por nEJC

3

1Resp

419Vistas

Cartera De Optimización Con La Aversión Al Riesgo Parámetro R

Abierta

Preguntado el 17 de Abril, 2018 por lokutus25

3

1Resp

391Vistas

Cual es el mejor sensibles al riesgo de medida?

Abierta

Preguntado el 26 de Agosto, 2014 por Lawrence

3

1Resp

501Vistas

Crear una cartera óptima por Treynor y Jensens Alpha

Abierta

Preguntado el 20 de Mayo, 2014 por Aaron

3

2Resp

844Vistas

Cómo realizar la optimización de cartera con el usuario definido por el rendimiento esperado y de las varianzas mediante R?

Abierta

Preguntado el 27 de Octubre, 2015 por Wilfred Reinke

5

1Resp

465Vistas

¿Puede una línea de mercado de capitales tener una pendiente negativa?

Resuelta

Preguntado el 8 de Marzo, 2020 por RePra

3

2Resp

1563Vistas

Dmat argument in solve.QP R function: ¿Cov o 2*Cov?

Resuelta

Preguntado el 1 de Enero, 2017 por Zeca

5

2Resp

1449Vistas

Cómo puedo encontrar la cartera con el máximo ratio de Sharpe - Utilizando los multiplicadores de Lagrange

Resuelta

Preguntado el 5 de Abril, 2018 por Zac

3

1Resp

741Vistas

Aversión constante al riesgo relativo

Resuelta

Preguntado el 4 de Febrero, 2015 por BrianW

3

1Resp

221Vistas

Optimización de la política monetaria

Abierta

Preguntado el 4 de Mayo, 2016 por Julius Canute

4

4Resp

985Vistas

Método de los multiplicadores de Lagrange con variables aleatorias

Abierta

Preguntado el 15 de Septiembre, 2016 por John

3

1Resp

740Vistas

Formulación de OVM con costes

Resuelta

Preguntado el 10 de Noviembre, 2014 por Mathias Justesen

3

2Resp

773Vistas

¿CAPM presionado por los mercados con dos activos riesgosos?

Abierta

Preguntado el 25 de Febrero, 2017 por abjbhat

4

1Resp

396Vistas

Combinación de estrategias de cartera

Resuelta

Preguntado el 2 de Marzo, 2016 por linalconfused

3

1Resp

184Vistas

Interpretación económica de las variables de Tiempo de beta (riesgo sistemático) en el análisis de la cartera

Resuelta

Preguntado el 4 de Mayo, 2020 por Richard

3

1Resp

240Vistas

Dividir los activos en carteras mínimamente correlacionadas

Abierta

Preguntado el 5 de Mayo, 2014 por James Risto

3

1Resp

438Vistas

litterman negro para el reequilibrio

Resuelta

Preguntado el 8 de Septiembre, 2017 por Lightness Races in Orbit

3

1Resp

342Vistas

¿Cuál es la diferencia entre estos dos procedimientos de optimización?

Abierta

Preguntado el 5 de Julio, 2012 por enzotib

4

3Resp

537Vistas

¿Hay alguna forma de generar rendimientos diarios a partir de los mensuales?

Abierta

Preguntado el 26 de Abril, 2016 por Edmundito

4

4Resp

1853Vistas

Análisis robusto de estilo basado en la rentabilidad

Resuelta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2013 por Ngoc Pham

Preguntas finanzas optimización

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La determinación de la máxima estrategia de capacidad y óptima para el tamaño de baja frecuencia de estrategia de renta variable

Pregunta en Rockafellar del Papel para la optimización del CVaR

Cartera De Optimización Con La Aversión Al Riesgo Parámetro R

Cual es el mejor sensibles al riesgo de medida?

Crear una cartera óptima por Treynor y Jensens Alpha

Cómo realizar la optimización de cartera con el usuario definido por el rendimiento esperado y de las varianzas mediante R?

¿Puede una línea de mercado de capitales tener una pendiente negativa?

Dmat argument in solve.QP R function: ¿Cov o 2*Cov?

Cómo puedo encontrar la cartera con el máximo ratio de Sharpe - Utilizando los multiplicadores de Lagrange

Aversión constante al riesgo relativo

Optimización de la política monetaria

Método de los multiplicadores de Lagrange con variables aleatorias

Formulación de OVM con costes

¿CAPM presionado por los mercados con dos activos riesgosos?

Combinación de estrategias de cartera

Interpretación económica de las variables de Tiempo de beta (riesgo sistemático) en el análisis de la cartera

Dividir los activos en carteras mínimamente correlacionadas

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¿Cuál es la diferencia entre estos dos procedimientos de optimización?

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