Preguntas finanzas de optimización03

3

1Resp

712Vistas

Ejemplos de código de problemas de Control Óptimo Estocástico problemas

Abierta

Preguntado el 21 de Octubre, 2017 por georgebrock

2

2Resp

1109Vistas

Fórmula de edición para encontrar la demanda marshalliana con función de utilidad Cobb-Douglas

Resuelta

Preguntado el 8 de Abril, 2015 por tadman

2

1Resp

523Vistas

minimizar el error de seguimiento mientras que se reduce el número de operaciones requeridas

Abierta

Preguntado el 21 de Octubre, 2017 por Rob Dickerson

2

1Resp

263Vistas

Cómo calcular un hipotético de mínima varianza punto?

Resuelta

Preguntado el 1 de Noviembre, 2015 por guest

2

2Resp

2417Vistas

Configuración de la pregunta de maximización de la utilidad.

Resuelta

Preguntado el 1 de Mayo, 2018 por Firman Rosdiansyah

2

1Resp

612Vistas

Añadir una restricción no vinculante a la función objetivo

Resuelta

Preguntado el 3 de Febrero, 2017 por Oliver Mellet

2

1Resp

259Vistas

Cálculo de atribución de varianza a partir de una matriz de covarianza

Resuelta

Preguntado el 11 de Mayo, 2020 por Simon_Weaver

2

1Resp

137Vistas

Informática óptima de esfuerzos

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2017 por Adnan

2

1Resp

251Vistas

Encontrar regiones robustas de combinaciones de parámetros multidimensionales en estrategias comerciales

Resuelta

Preguntado el 8 de Marzo, 2017 por penti

2

1Resp

389Vistas

Optimizar la cartera de activos de rendimiento binario no normal

Abierta

Preguntado el 6 de Enero, 2017 por fmsf

2

2Resp

346Vistas

¿Cuándo hay que ajustar las ponderaciones de la cartera?

Resuelta

Preguntado el 16 de Junio, 2015 por linalconfused

2

2Resp

188Vistas

En un intertemporal (2-período) modelo de consumo, ¿por qué la tasa de inversión independiente del factor de descuento?

Abierta

Preguntado el 28 de Junio, 2020 por pipTheGeek

3

3Resp

267Vistas

Suma de los pesos relativos en la cartera igual a 0

Abierta

Preguntado el 19 de Agosto, 2019 por jfy133

3

1Resp

1627Vistas

Explicación de la solución de esquina de las funciones de utilidad cóncavas

Resuelta

Preguntado el 27 de Septiembre, 2018 por portoalet

2

2Resp

709Vistas

Tratar una restricción que es root cuadrada de una forma cuadrática

Resuelta

Preguntado el 6 de Marzo, 2016 por E.Lim

2

3Resp

457Vistas

¿Cuáles son los libros canónicos sobre métodos de optimización?

Abierta

Preguntado el 30 de Diciembre, 2015 por Jane Baker

2

1Resp

339Vistas

Restricciones en un simétrica de pareto asignación en condiciones de incertidumbre

Resuelta

Preguntado el 5 de Enero, 2016 por Regmi

2

1Resp

229Vistas

Estrategia de máxima diversificación sin activo libre de riesgo

Resuelta

Preguntado el 27 de Abril, 2019 por DarkTemplarMark

2

1Resp

383Vistas

Numérico Optimizador de Matlab Calibración LMM

Abierta

Preguntado el 4 de Marzo, 2016 por Matt Dickinson

3

1Resp

204Vistas

Optimización de la media y la varianza sin venta en corto

Abierta

Preguntado el 14 de Abril, 2020 por CaptainRR

2

1Resp

1494Vistas

El volumen de negocios como una restricción blanda para la optimización del portafolio

Abierta

Preguntado el 26 de Marzo, 2018 por Joop Hox

2

2Resp

1548Vistas

Matriz de varianza con valores 'nan'

Resuelta

Preguntado el 11 de Mayo, 2017 por Samsung guy

2

1Resp

814Vistas

¿Cuáles son los supuestos de la optimización de la cartera con momentos superiores?

Abierta

Preguntado el 5 de Mayo, 2014 por Vinko Vrsalovic

3

1Resp

285Vistas

Frontera eficiente utilizando después de la Moderna teoría de la Cartera

Abierta

Preguntado el 30 de Octubre, 2019 por MarshallLee

2

1Resp

346Vistas

¿Las carteras de factores Fama-French se calculan sobre la base del valor absoluto o relativo?

Abierta

Preguntado el 25 de Marzo, 2018 por APPaquet

2

3Resp

371Vistas

Optimización del Take-Profit y del Stop-Loss

Abierta

Preguntado el 6 de Agosto, 2019 por Jack Hughes

2

2Resp

5412Vistas

Inmunización de la cartera de bonos - Igualación de la duración

Resuelta

Preguntado el 3 de Agosto, 2014 por Brent D

2

2Resp

400Vistas

¿Dónde puedo encontrar los ETFs equivalentes europeos de una cartera superdiversificada de 10 ETFs en USD?

Abierta

Preguntado el 28 de Agosto, 2017 por John Doe

2

3Resp

2147Vistas

Optimización del portafolio - Cero beta del portafolio

Abierta

Preguntado el 17 de Enero, 2015 por BillyJean

4

2Resp

1006Vistas

Replicar una cartera con una remuneración determinada

Resuelta

Preguntado el 18 de Diciembre, 2017 por iyoossaev

Preguntas finanzas optimización

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Añadir una restricción no vinculante a la función objetivo

Cálculo de atribución de varianza a partir de una matriz de covarianza

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Optimizar la cartera de activos de rendimiento binario no normal

¿Cuándo hay que ajustar las ponderaciones de la cartera?

En un intertemporal (2-período) modelo de consumo, ¿por qué la tasa de inversión independiente del factor de descuento?

Suma de los pesos relativos en la cartera igual a 0

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Restricciones en un simétrica de pareto asignación en condiciones de incertidumbre

Estrategia de máxima diversificación sin activo libre de riesgo

Numérico Optimizador de Matlab Calibración LMM

Optimización de la media y la varianza sin venta en corto

El volumen de negocios como una restricción blanda para la optimización del portafolio

Matriz de varianza con valores 'nan'

¿Cuáles son los supuestos de la optimización de la cartera con momentos superiores?

Frontera eficiente utilizando después de la Moderna teoría de la Cartera

¿Las carteras de factores Fama-French se calculan sobre la base del valor absoluto o relativo?

Optimización del Take-Profit y del Stop-Loss

Inmunización de la cartera de bonos - Igualación de la duración

¿Dónde puedo encontrar los ETFs equivalentes europeos de una cartera superdiversificada de 10 ETFs en USD?

Optimización del portafolio - Cero beta del portafolio

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