Preguntas finanzas de optimización02

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243Vistas

¿Por qué la teoría de la cartera no utiliza la distribución de los rendimientos de la cartera?

Abierta

Preguntado el 19 de Noviembre, 2019 por Chris Chilvers

1

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164Vistas

¿Qué significan "Límites de exposición" en la optimización de cartera?

Abierta

Preguntado el 28 de Agosto, 2014 por Timothy Khouri

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619Vistas

Valores iniciales de constrOptim() en R

Abierta

Preguntado el 11 de Marzo, 2016 por Henning Kollenbroich

1

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256Vistas

Métodos para mejorar las estrategias sistemáticas

Abierta

Preguntado el 26 de Septiembre, 2018 por Lightness Races in Orbit

1

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200Vistas

¿Qué rendimientos se utilizarán para la optimización de carteras?

Resuelta

Preguntado el 1 de Marzo, 2020 por DarkTemplarMark

1

2Resp

211Vistas

Punto óptimo y MRS

Abierta

Preguntado el 23 de Julio, 2019 por RyanFetz

1

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436Vistas

Efecto de las diferentes opciones de vencimiento en la cobertura de delta-gamma-hedging

Resuelta

Preguntado el 25 de Febrero, 2016 por nobody

1

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258Vistas

Derivado de la utilidad CARA

Abierta

Preguntado el 26 de Febrero, 2015 por Zameer Manji

2

1Resp

223Vistas

¿Número óptimo de nodos para celosía binomial?

Abierta

Preguntado el 24 de Mayo, 2018 por Mike Evans

4

1Resp

449Vistas

Cómo escala de $\alpha$, los costos de operación en un estándar de la cartera problema de optimización

Abierta

Preguntado el 19 de Julio, 2015 por Andre Miller

2

1Resp

120Vistas

¿Qué significa la abreviatura "solución MSV", utilizada en el contexto de la modelización DSGE?

Abierta

Preguntado el 16 de Junio, 2020 por Beck Batucada

2

2Resp

267Vistas

nombre de esta estrategia de optimización de la cartera

Abierta

Preguntado el 11 de Agosto, 2018 por Mo.

2

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618Vistas

Derivación de frontera eficiente: ¿por qué minimizar la mitad de la varianza de la cartera en lugar de solo la varianza?

Abierta

Preguntado el 1 de Octubre, 2014 por gnarf

2

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234Vistas

Optimización de cartera Markowitz y CAL

Cerrada

Preguntado el 5 de Febrero, 2019 por Eddy

2

1Resp

196Vistas

Valoración crítica de los Enfoques de contrarrestar la Incertidumbre de los Parámetros en la Optimización de Cartera

Abierta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2014 por Sridhar Iyer

2

1Resp

894Vistas

Derivación del conjunto de la frontera eficiente (problema de Markowitz)

Resuelta

Preguntado el 22 de Marzo, 2017 por itsafire

3

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765Vistas

Hamilton-Jacobi-Bellman ecuación en el Modelo de Merton

Resuelta

Preguntado el 31 de Enero, 2017 por Flow

4

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1540Vistas

maximizar el ratio de Sharpe en la optimización de carteras

Abierta

Preguntado el 3 de Mayo, 2018 por Dan

2

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476Vistas

Libro recomendación en la solidez de la optimización de la

Resuelta

Preguntado el 6 de Diciembre, 2014 por Jakub

2

2Resp

268Vistas

¿Cómo puedo estimar los parámetros de una opción de modelo del valor de la jubilación?

Abierta

Preguntado el 11 de Septiembre, 2012 por Jon Adams

2

2Resp

262Vistas

Estimados betas y cartera óptima

Abierta

Preguntado el 4 de Junio, 2019 por Edgardo

2

2Resp

467Vistas

Cartera de optimización de los condicional restricciones de peso entre los activos

Abierta

Preguntado el 16 de Marzo, 2017 por Vinko Vrsalovic

2

1Resp

606Vistas

Tipos de lenguajes de programación utilizados para la optimización en finanzas

Resuelta

Preguntado el 3 de Noviembre, 2017 por Stoner

2

1Resp

355Vistas

Optimización de la cartera en R con inclinación del factor mientras se limita la volatilidad

Abierta

Preguntado el 13 de Junio, 2017 por kasperd

2

2Resp

937Vistas

Interpretación del multiplicador de Lagrange

Abierta

Preguntado el 26 de Mayo, 2016 por Saeed Neamati

2

1Resp

259Vistas

¿Cómo calcular las ponderaciones de la capitalización del mercado para una cartera de divisas?

Abierta

Preguntado el 24 de Enero, 2019 por Mr. Boy

2

2Resp

949Vistas

¿Cuántos años de datos históricos se necesitan para la optimización de carteras?

Resuelta

Preguntado el 16 de Mayo, 2016 por ChristopheCVB

2

1Resp

409Vistas

Cálculo de la cartera de varianza mínima para sólo dos activos de riesgo

Resuelta

Preguntado el 19 de Febrero, 2015 por Magnus

2

1Resp

216Vistas

El Peso óptimo del riesgo de la Cartera de

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2019 por jpastuszek

2

1Resp

277Vistas

Programación lineal, rango de precio sombra

Abierta

Preguntado el 3 de Mayo, 2018 por MBCook

Preguntas finanzas optimización

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¿Por qué la teoría de la cartera no utiliza la distribución de los rendimientos de la cartera?

¿Qué significan "Límites de exposición" en la optimización de cartera?

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¿Qué rendimientos se utilizarán para la optimización de carteras?

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Efecto de las diferentes opciones de vencimiento en la cobertura de delta-gamma-hedging

Derivado de la utilidad CARA

¿Número óptimo de nodos para celosía binomial?

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nombre de esta estrategia de optimización de la cartera

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Optimización de cartera Markowitz y CAL

Valoración crítica de los Enfoques de contrarrestar la Incertidumbre de los Parámetros en la Optimización de Cartera

Derivación del conjunto de la frontera eficiente (problema de Markowitz)

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maximizar el ratio de Sharpe en la optimización de carteras

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Optimización de la cartera en R con inclinación del factor mientras se limita la volatilidad

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