Preguntas finanzas de opción-de-fijación-de-precios09

3

1Resp

1512Vistas

Múltiples dividendos discretos

Resuelta

Preguntado el 13 de Febrero, 2013 por prodev42

3

1Resp

482Vistas

¿Qué es el volumen superior izquierdo?

Resuelta

Preguntado el 18 de Junio, 2019 por AlfeG

3

1Resp

214Vistas

Enfoque basado en la opción para las estructuras de capital real

Abierta

Preguntado el 24 de Mayo, 2016 por Todd Owen

4

1Resp

1142Vistas

¿Cómo se Browniano Puentes utilizados en la fijación de precios de derivados en la práctica?

Resuelta

Preguntado el 17 de Noviembre, 2017 por Winter Traveler

4

2Resp

542Vistas

Razonamiento intuitivo para el uso de la medida de riesgo neutral

Resuelta

Preguntado el 10 de Mayo, 2015 por nullDev

3

1Resp

287Vistas

¿Cuál es la forma más fácil de aprender de precios de opciones con inhibidores de la PDE?

Abierta

Preguntado el 15 de Junio, 2019 por M.R. Mehrnejad

3

1Resp

265Vistas

El arbitraje libre en un Black-Scholes/modelo de Poisson

Resuelta

Preguntado el 15 de Septiembre, 2019 por UserZer0

3

2Resp

660Vistas

Lugares en los que se puede hacer público el código/las herramientas cuánticas

Resuelta

Preguntado el 14 de Marzo, 2014 por Niphoet

3

1Resp

255Vistas

Si una opción ha perdido valor, ¿cuánto se debe al decaimiento de theta y cuánto a la caída de IV?

Resuelta

Preguntado el 26 de Febrero, 2015 por nportelli

3

1Resp

238Vistas

Cómo calcular $E^{T_N}(L(T_i, T_{i+1}))$ ?

Abierta

Preguntado el 9 de Septiembre, 2015 por Aamer Shah

3

2Resp

705Vistas

La rentabilidad de las acciones de Distribución en el Modelo de Heston

Abierta

Preguntado el 25 de Febrero, 2015 por gorkem

3

1Resp

656Vistas

Opción de compra sobre un fondo de inversión

Resuelta

Preguntado el 11 de Marzo, 2014 por Keith G

3

2Resp

357Vistas

Árboles Binomiales vs FDM

Abierta

Preguntado el 25 de Febrero, 2019 por jfy133

4

2Resp

395Vistas

SDE para el valor de la opción

Resuelta

Preguntado el 23 de Octubre, 2018 por Jon Smock

4

1Resp

1992Vistas

Densidad de probabilidad implícita (Pregunta 2 - Aplicaciones e interpretación)

Resuelta

Preguntado el 10 de Marzo, 2014 por Niphoet

3

2Resp

202Vistas

Esperanza condicional con Indicador de Funciones para el Proceso de Poisson en el Primer Salto de Tiempo (Opción de fijación de Precios de la PDE)

Resuelta

Preguntado el 30 de Enero, 2019 por Mike Pone

6

2Resp

1404Vistas

Tasa ATM de Cap/Floor

Abierta

Preguntado el 8 de Noviembre, 2017 por user30357

3

1Resp

653Vistas

Equivalente a Medida Martingala(EMM) de la Inversa del Precio de las Acciones

Resuelta

Preguntado el 5 de Febrero, 2018 por Oliver M Grech

3

1Resp

361Vistas

Las Condiciones de contorno para Llamar a Difundir

Resuelta

Preguntado el 19 de Mayo, 2016 por Maggie

3

3Resp

353Vistas

Hay libros recomendados/lecturas para la opción avanzada de precios

Resuelta

Preguntado el 23 de Febrero, 2019 por Mark Rushakoff

3

1Resp

538Vistas

condición de la fijación de precios neutrales al riesgo

Abierta

Preguntado el 20 de Octubre, 2018 por DB5

3

2Resp

400Vistas

Black Scholes: ¿Cómo ayuda a transformar la incertidumbre y seguir sin poder calcular un precio justo?

Resuelta

Preguntado el 23 de Febrero, 2015 por penti

3

1Resp

488Vistas

Calculando el precio de un contrato de registro utilizando Monte Carlo

Abierta

Preguntado el 18 de Mayo, 2016 por Stoic

3

1Resp

288Vistas

La dependencia de un precio de la opción en el tiempo hasta el vencimiento

Abierta

Preguntado el 28 de Enero, 2019 por zimbatm

3

1Resp

1283Vistas

Delta de una opción derivada del modelo binomial

Abierta

Preguntado el 12 de Noviembre, 2015 por i squared - Keep it Real

3

3Resp

956Vistas

Construcción de opción y de una cartera de acciones

Resuelta

Preguntado el 21 de Marzo, 2016 por Tom Resing

3

1Resp

709Vistas

Cobertura - cálculo de la opción de precios a través de la volatilidad implícita de la superficie

Abierta

Preguntado el 29 de Junio, 2015 por belugabob

3

1Resp

289Vistas

¿Son los cambios en el precio de los activos un proceso de Markov?

Resuelta

Preguntado el 31 de Octubre, 2017 por Thomas Ahle

3

3Resp

719Vistas

La replicación de una opción de compra por dinero en efectivo-o-nada de opción digital

Abierta

Preguntado el 30 de Noviembre, 2014 por Maciek

3

6Resp

718Vistas

¿Hay alguna otra forma de medir el rendimiento del modelo de valoración de opciones que no sea la proximidad a los precios de mercado?

Abierta

Preguntado el 27 de Mayo, 2014 por Thomas

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¿Cuál es la forma más fácil de aprender de precios de opciones con inhibidores de la PDE?

El arbitraje libre en un Black-Scholes/modelo de Poisson

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Si una opción ha perdido valor, ¿cuánto se debe al decaimiento de theta y cuánto a la caída de IV?

Cómo calcular $E^{T_N}(L(T_i, T_{i+1}))$ ?

La rentabilidad de las acciones de Distribución en el Modelo de Heston

Opción de compra sobre un fondo de inversión

Árboles Binomiales vs FDM

SDE para el valor de la opción

Densidad de probabilidad implícita (Pregunta 2 - Aplicaciones e interpretación)

Esperanza condicional con Indicador de Funciones para el Proceso de Poisson en el Primer Salto de Tiempo (Opción de fijación de Precios de la PDE)

Tasa ATM de Cap/Floor

Equivalente a Medida Martingala(EMM) de la Inversa del Precio de las Acciones

Las Condiciones de contorno para Llamar a Difundir

Hay libros recomendados/lecturas para la opción avanzada de precios

condición de la fijación de precios neutrales al riesgo

Black Scholes: ¿Cómo ayuda a transformar la incertidumbre y seguir sin poder calcular un precio justo?

Calculando el precio de un contrato de registro utilizando Monte Carlo

La dependencia de un precio de la opción en el tiempo hasta el vencimiento

Delta de una opción derivada del modelo binomial

Construcción de opción y de una cartera de acciones

Cobertura - cálculo de la opción de precios a través de la volatilidad implícita de la superficie

¿Son los cambios en el precio de los activos un proceso de Markov?

La replicación de una opción de compra por dinero en efectivo-o-nada de opción digital

¿Hay alguna otra forma de medir el rendimiento del modelo de valoración de opciones que no sea la proximidad a los precios de mercado?

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