Preguntas finanzas de opción-de-fijación-de-precios07

2

1Resp

290Vistas

¿Por qué tenemos que utilizar trayectorias in-the-money en el LSMC, y cómo?

Abierta

Preguntado el 29 de Abril, 2019 por Vim

2

1Resp

329Vistas

Rendimiento esperado de la opción en MATLAB

Resuelta

Preguntado el 24 de Junio, 2016 por Andrey

2

1Resp

653Vistas

Local encargado del precio de la volatilidad

Resuelta

Preguntado el 11 de Noviembre, 2014 por Keith G

2

1Resp

346Vistas

Aplicación de la condición de contorno superior de la PDE de SABR

Resuelta

Preguntado el 15 de Junio, 2018 por tdc

2

1Resp

194Vistas

La aplicación de modelos de tipos de interés para volaility tasa de

Resuelta

Preguntado el 21 de Octubre, 2015 por Mike

3

1Resp

189Vistas

Alguien puede proporcionar una buena explicación definitiva para rho en relación a la opción de riesgos?

Abierta

Preguntado el 10 de Agosto, 2019 por Arief

2

1Resp

187Vistas

Precio de la opción de un futuro

Abierta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2018 por nosklo

2

2Resp

422Vistas

¿Por qué necesitamos a $dS_t=r S_tdt+\sigma S_tdW_t^Q$?

Resuelta

Preguntado el 31 de Enero, 2015 por Shadock

2

1Resp

392Vistas

Funciones características de las opciones sobre futuros

Resuelta

Preguntado el 16 de Diciembre, 2016 por Keith G

2

1Resp

299Vistas

Precio de las convocatorias Europeas en el Modelo de Merton

Resuelta

Preguntado el 3 de Enero, 2018 por marcnyc

2

2Resp

488Vistas

Modelo de tipo de cambio y Martingales

Resuelta

Preguntado el 7 de Agosto, 2014 por Permian

2

1Resp

508Vistas

¡Los resultados de Monte Carlo y PDE son diferentes para una Opción de Compra!

Resuelta

Preguntado el 21 de Junio, 2016 por Maggie

3

1Resp

376Vistas

Cumulants de la varianza gamma, con estocástico de la llegada (VGSA) modelo

Resuelta

Preguntado el 22 de Diciembre, 2015 por Tomas Lycken

2

1Resp

533Vistas

Construir la sonrisa de la volatilidad implícita

Abierta

Preguntado el 31 de Agosto, 2017 por Julian Birch

2

1Resp

270Vistas

Energy Risk Quant--¿Hay foros de discusión para temas de cuantificación relacionados con la energía?

Abierta

Preguntado el 21 de Febrero, 2017 por mandom

3

1Resp

188Vistas

La intuición detrás de precios modelado por el Movimiento Browniano Geométrico

Resuelta

Preguntado el 11 de Abril, 2020 por Eldorado

2

1Resp

293Vistas

Merton Salto del modelo de difusión: Especificar la tasa de poisson

Resuelta

Preguntado el 30 de Diciembre, 2018 por Shivan Dragon

2

1Resp

290Vistas

Opción de fijación de precios utilizando el modelo CCR - derivación problema

Resuelta

Preguntado el 31 de Marzo, 2015 por user15796

8

3Resp

369Vistas

Encontrar una fórmula para el precio de un derivado de pagar $\max(S_T(S_T-K),0)$

Abierta

Preguntado el 3 de Julio, 2020 por Permian

2

1Resp

202Vistas

¿Cómo tratar el diferencial entre oferta y demanda que provoca estimaciones negativas de las densidades neutrales al riesgo a partir de los precios de las opciones?

Resuelta

Preguntado el 21 de Marzo, 2018 por Sideshow Bob

2

1Resp

332Vistas

¿Por qué es put-call parity definen de diferente manera la CME y la Wikipedia?

Resuelta

Preguntado el 29 de Julio, 2019 por Andy Arismendi

2

2Resp

189Vistas

Límite inferior de Bermudan Precio de la Opción

Abierta

Preguntado el 5 de Febrero, 2020 por Jobin Idiculla

3

1Resp

221Vistas

Derivando la fórmula VIX

Abierta

Preguntado el 9 de Abril, 2020 por Shocker

3

1Resp

447Vistas

Tiempo Tamaño del Paso de Heston Modelo para Diferentes opciones de Madurez

Abierta

Preguntado el 4 de Diciembre, 2016 por nosklo

3

2Resp

188Vistas

Precios de las reclamaciones de las partes en un fondo

Abierta

Preguntado el 12 de Octubre, 2015 por frank

3

1Resp

467Vistas

Montaje estocástico de la varianza de las distribuciones para el índice de retorno de datos

Abierta

Preguntado el 24 de Julio, 2014 por Ruben Bartelink

3

1Resp

248Vistas

Fijación de precios de los swaps de incumplimiento de cesta homogéneos

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2015 por Ben Artin

3

1Resp

233Vistas

Por qué la subreplicación no se estudia en la literatura

Abierta

Preguntado el 30 de Enero, 2020 por Nathan

3

1Resp

10462Vistas

Estrategia de opción de la gaviota - ejemplo claro

Resuelta

Preguntado el 19 de Agosto, 2013 por Peter Hoven

4

1Resp

783Vistas

¿Por qué es el valor de una adaptación de los procesos estocásticos conocido en el tiempo t?

Resuelta

Preguntado el 18 de Abril, 2016 por Andre

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Merton Salto del modelo de difusión: Especificar la tasa de poisson

Opción de fijación de precios utilizando el modelo CCR - derivación problema

Encontrar una fórmula para el precio de un derivado de pagar $\max(S_T(S_T-K),0)$

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Límite inferior de Bermudan Precio de la Opción

Derivando la fórmula VIX

Tiempo Tamaño del Paso de Heston Modelo para Diferentes opciones de Madurez

Precios de las reclamaciones de las partes en un fondo

Montaje estocástico de la varianza de las distribuciones para el índice de retorno de datos

Fijación de precios de los swaps de incumplimiento de cesta homogéneos

Por qué la subreplicación no se estudia en la literatura

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