Preguntas finanzas opción-de-fijación-de-precios

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opción americana y dividendos en efectivo

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Preguntado el 24 de Mayo, 2014 por chugh97
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Cobertura de la cartera y de la extracción de la PDE de SV modelo con tasa de interés estocástica

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Preguntado el 23 de Junio, 2015 por Julius A
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Fijación de precios de las opciones mediante el modelo GARCH de componente IG de BCHJ(2018)

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Preguntado el 21 de Marzo, 2020 por Shocker
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La fijación de precios función $P(S,t)$ es convexa en $S$ para todos los $t$

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Preguntado el 15 de Marzo, 2016 por MSayanvala
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¿Hay alguna manera de comprobar mi delta de cobertura se implementa correctamente?

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Preguntado el 6 de Junio, 2020 por nailitdown
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Métodos numéricos para el Modelo de Merton

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Preguntado el 14 de Mayo, 2016 por Julius A
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Complicado estilo Americano contrato de opción con numerosas organizaciones no-funciones estándar (simultánea ejercicio, prima adicional, etc.)

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Preguntado el 16 de Febrero, 2015 por duderino
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Pregunta sobre la derivación de la fórmula de volatilidad SABR en el documento original "Managing Smile Risk" de Hagan et al.

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Preguntado el 2 de Julio, 2018 por brian
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Precios multidimensionales de equidad de

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Preguntado el 1 de Julio, 2020 por 1stvamp
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Vol sesgo y spot-vol correlación

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Preguntado el 24 de Septiembre, 2016 por Permian
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Quanto precios explicación

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Preguntado el 27 de Junio, 2018 por user34264
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Precios y Arbitraje de los Inversos de los Activos de Demanda

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Preguntado el 16 de Octubre, 2017 por Joe
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Forward Start Propagación Opciones

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Preguntado el 12 de Mayo, 2019 por Adarsh Vengarathodi
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Cobertura de una opción sobre un activo no cotizado en el mundo BS

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Preguntado el 23 de Agosto, 2019 por davips
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Cobertura de Vega con sonrisa de volatilidad implícita

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Preguntado el 24 de Agosto, 2015 por Jonathan
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Cómo encontrar el correcto cambio de la medida

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Preguntado el 14 de Enero, 2018 por Shadow00Caster
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¿Cómo cotizar las opciones autoconvocables de tipo fénix y bola de nieve?

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Preguntado el 22 de Agosto, 2019 por Cactus BAMF
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¿Por qué no esta IV calc correcta?

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Preguntado el 8 de Mayo, 2019 por Jim Buck
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Anual rentabilidad por dividendo opción de utilizar los precios

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Preguntado el 15 de Abril, 2015 por Ellie Kesselman
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¿Por qué no se utilizan con más frecuencia los modelos de valoración de opciones para valorar los flujos de caja de riesgo?

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Preguntado el 28 de Mayo, 2017 por Muhammed Refaat
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Es malo usar el "mundo real" de las probabilidades para la valoración de opciones?

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Preguntado el 13 de Febrero, 2014 por user77115
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Analítica soluton para el Black-Scholes ecuación con una modificación de la Opción Call Europea

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Preguntado el 18 de Agosto, 2015 por Cthulhu
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Método para encontrar una oportunidad de arbitraje cuando el precio de mercado de la compra es incorrecto

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Preguntado el 13 de Abril, 2015 por jim collins
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El valor razonable de un LEPO (de Bajo Precio de Ejercicio de las Opciones)

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Preguntado el 5 de Marzo, 2017 por Joyce
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FX Delta Convenciones

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Preguntado el 17 de Noviembre, 2014 por Houda
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Determinación de los precios de los swaptions mediante la función característica

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Preguntado el 11 de Abril, 2015 por Rogier
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Del precio del bono en el Ho-Lee Modelo

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Preguntado el 17 de Agosto, 2015 por PeterLustig
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Diferencia entre las medidas de volatilidad de una cesta de activos

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Preguntado el 13 de Enero, 2019 por David Winchester
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Cómo aplicar la regla de la cadena para derivadas parciales a las transformaciones?

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Preguntado el 6 de Febrero, 2015 por Sarma
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¿Cómo se cotiza este tipo de derivado?

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Preguntado el 13 de Agosto, 2014 por Dean
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