Preguntas finanzas opción-de-fijación-de-precios

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El arbitraje de oportunidades entre dos opciones de compra con precio de ejercicio \$40, \$30 y el costo \$4, \$3 respectivamente?

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Preguntado el 8 de Diciembre, 2019 por nailitdown
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La solución de un No-Lineal de la PDE utilizando un Esquema de diferencias Finitas

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Preguntado el 5 de Mayo, 2015 por David Oneill
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calcular el valor gamma mediante el método de las diferencias finitas

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Preguntado el 10 de Junio, 2014 por jamesnvc
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"El potencial de ganancia de una Opción Call es siempre incorporado en la Opción del precio" - ¿por Qué?

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Preguntado el 5 de Julio, 2020 por Kirk Broadhurst
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Pregunta en "Métodos computacionales en las finanzas" por Ali Hirsa - Capítulo 2: Precio de los derivados mediante técnicas de transformación"

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Preguntado el 25 de Enero, 2016 por Nikola Despotoski
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Confusión sobre la reproducción de una opción de compra

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Preguntado el 21 de Julio, 2020 por Jody
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Carr-Madan europea contingente de reclamación de pago de la descomposición de la fórmula de la aplicación

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Preguntado el 19 de Mayo, 2016 por Stoic
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Implícita estado precio densidad (Pregunta 1 - derivación de la fórmula)

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Preguntado el 8 de Marzo, 2014 por Niphoet
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Documentos de precios de bonos convertibles

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Preguntado el 30 de Abril, 2018 por thomasvm
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Precios de opción exótica cuyo pago depende del tiempo de parada

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Preguntado el 5 de Diciembre, 2014 por Phil Christensen
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¿Cómo cotizar una opción de intercambio utilizando el marco de B&S?

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Preguntado el 6 de Junio, 2013 por Robert Groves
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La maximización de un GARCH probabilidad: Buenas prácticas de restricción de las soluciones y los valores iniciales

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Preguntado el 20 de Abril, 2020 por Shocker
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Pregunta en OptionMetrics: "Strike Price veces 1000" difiere demasiado de la del Índice de precios

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Preguntado el 5 de Septiembre, 2012 por Bishop
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Medida física en Derivados del Clima -- Casco

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Preguntado el 22 de Enero, 2017 por gorkem
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Precio de una opción de inicio en un Black-Scholes marco

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Preguntado el 18 de Julio, 2016 por belle
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Black-Scholes-Merton fórmula y la opción de fijación de precios

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Preguntado el 3 de Septiembre, 2019 por metafour
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Precios de las permutas

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Preguntado el 16 de Julio, 2016 por Android
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Riesgo Neutral en el Mundo Real y Valoraciones mediante Monte Carlo

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Preguntado el 26 de Noviembre, 2019 por Mild_Thornberry
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¿Calcular el ratio de Sharpe para las opciones?

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Preguntado el 31 de Octubre, 2013 por Rik Heywood
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Opciones de CMS, a liquidar en efectivo o físicamente-se establecieron las swaptions

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Preguntado el 25 de Abril, 2018 por Derek Adair
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por qué Implícita Vol (VIX) aumentan con la disminución en el Precio de las Acciones, o viceversa?

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Preguntado el 16 de Mayo, 2016 por jpmartins
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Opciones cuando no hay VolSurf - Emergentes o en Mercados de Frontera

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Preguntado el 16 de Julio, 2020 por jlo
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La paradoja de Braess en finanzas cuantitativas: Cuando optatividad conduce a un valor menor...?

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Cómo calcular el modelo de Vomma of Black Scholes

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Preguntado el 18 de Enero, 2013 por Remus Rusanu
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El precio de la Opción Call con o sin saltos

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Preguntado el 2 de Julio, 2020 por Permian
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Fijación de precios en condiciones de riesgo-neutral probabilidades de extraño derivados?

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¿Justificación de la delta infinita de las opciones binarias?

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Preguntado el 29 de Septiembre, 2016 por Rob
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Árbol binomial frente a árbol trinomial en la fijación de precios de las opciones

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Preguntado el 26 de Abril, 2015 por Hassan Mokdad
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¿Por qué estas opciones de precio tan lejos de la raíz cuadrada de duración?

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Preguntado el 29 de Agosto, 2019 por Linda
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Opciones de venta europeas

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Preguntado el 23 de Enero, 2019 por Tim Sylvester
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