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Modelo SVI y cálculo de los griegos

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Preguntado el 12 de Agosto, 2016 por kbrinley
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Fórmula de Black Scholes, término de deriva

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Preguntado el 23 de Mayo, 2015 por Robert
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Solución cerrada para el modelo de precio de bono convertible de dos factores

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Preguntado el 15 de Noviembre, 2016 por Ajaxx
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Opción Fórmulas griegas para Black & Scholes vs Black 76

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Preguntado el 18 de Mayo, 2018 por Razvan Dimescu
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Cómo calcular el rendimiento por dividendo: precio de las opciones

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Preguntado el 31 de Julio, 2020 por Piszczu
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Lema de Ito de los bonos convertibles bajo el modelo de dos factores Tipo de interés

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Preguntado el 11 de Noviembre, 2016 por Ajaxx
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avanzar sesgo de volatilidad implícita

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Preguntado el 9 de Octubre, 2014 por Malfist
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¿Por qué el valor de la opción es diferente del CF con descuento?

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Preguntado el 4 de Abril, 2017 por poonam
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Buenos libros / documentos de calibración de modelos para modelos de precios de opciones comunes

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Preguntado el 2 de Marzo, 2013 por infinitetape
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precios de opciones con limitación en el cambio de cambios diarios subyacentes

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Preguntado el 8 de Octubre, 2014 por dblancer
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Cómo precio "knock-in, knock-out" opciones de tener una rentabilidad en $T$

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Preguntado el 26 de Abril, 2020 por GTA VICE
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Binomio Árbol Opción De Modelo De Fijación De Precios. Vamos a hablar de los dividendos futuros y

Resuelta
Preguntado el 16 de Febrero, 2019 por DeadMG
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Opción de compra sobrevalorada y paridad put-call

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Preguntado el 20 de Marzo, 2019 por Jacob
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Nacional y extranjera tasa de interés; los dividendos?

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Preguntado el 26 de Junio, 2019 por prmths
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Opciones con un strike estocástico

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Preguntado el 28 de Marzo, 2014 por Niphoet
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¿Por qué las opciones OTC de vainilla se cotizan en delta y vol?

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Preguntado el 15 de Mayo, 2018 por d-_-b
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Técnicas de regresión para bermudan Monte-Carlo

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Preguntado el 15 de Noviembre, 2018 por justSteve
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¿Cuál es la solución fuerte para esta SDE

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Preguntado el 2 de Noviembre, 2016 por DMan
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Precio de las opciones: Cálculo de la probabilidad neutral al riesgo

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Preguntado el 3 de Abril, 2016 por Tom Resing
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Precios de una opción fx en la misma moneda

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Preguntado el 12 de Marzo, 2019 por nicolas
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Diferencia entre modelValue de HestonModelHelper y NPV() de VanillaOption

Resuelta
Preguntado el 19 de Junio, 2019 por JustAGuest
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Aproximación del precio de una opción.

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Preguntado el 4 de Febrero, 2016 por aduljr
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Precios estadounidenses con huelga flotante

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Preguntado el 28 de Septiembre, 2014 por subman
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CallableFloatingRateBond en QuantLib: sólo una cuestión de herencia múltiple?

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Preguntado el 16 de Septiembre, 2015 por kbrinley
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Volatilidad FX Delta

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Preguntado el 30 de Julio, 2016 por Android
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¿Por qué no usamos la cópula para las opciones de arranque hacia adelante?

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Preguntado el 26 de Julio, 2020 por Harish
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Transformada de Fourier de Carr y Madan

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Ejercicio 2.2 del libro "El concepto y la práctica de las finanzas matemáticas"

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Preguntado el 28 de Febrero, 2015 por ForgeMan
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Barrera con la opción de Reembolso

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Preguntado el 14 de Noviembre, 2017 por Seamus
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Cómo explicar la dependencia del camino en el modelo de árbol binomial para opciones de precio?

Resuelta
Preguntado el 14 de Noviembre, 2013 por Gauthier
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