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Posiciones largas/cortas en Vega y Opciones

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Preguntado el 18 de Septiembre, 2016 por Permian
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¿Cómo cotizar un call europeo de cupón cero a partir de la curva de rendimiento?

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Preguntado el 19 de Noviembre, 2014 por Robert Groves
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Black Scholes Geometric Brownian Motion Option Pricing

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Preguntado el 5 de Enero, 2016 por Jeremy Cantrell
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¿Las tasas de interés black Scholes + estocásticas dan como resultado un precio único

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Preguntado el 4 de Junio, 2020 por Rick T
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Al valorar una opción de vainilla en un índice, ¿debemos tener en cuenta el dividendo?

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Preguntado el 17 de Agosto, 2015 por St. John Johnson
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Método Monte Carlo vs PDE en precios de opciones

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Preguntado el 13 de Septiembre, 2016 por jimg
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Fórmula Black-Scholes que produce un número negativo para una opción de compra

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Preguntado el 9 de Enero, 2018 por James
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Prueba de opciones: Solución analítica para la matemática de las opciones

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Preguntado el 18 de Agosto, 2020 por João Angelo
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¿Cómo se puede hacer un intercambio europeo con el suelo?

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Preguntado el 24 de Diciembre, 2016 por prakash.panjwani
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Calculando libor de 3 meses a partir de 1 año libor?

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Preguntado el 20 de Diciembre, 2016 por Newtopian
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¿Cómo se comporta Vega de una llamada/put bajo el modelo Black-Scholes?

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Preguntado el 30 de Enero, 2014 por Sameet
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Modelo de Hull-White aplicado en la práctica

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Preguntado el 14 de Agosto, 2020 por tatwright
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Determinación del precio de un derivado mediante la valoración neutral del riesgo.

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Preguntado el 26 de Diciembre, 2017 por Hugh
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Precio de una llamada de descenso en términos de llamada europea

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Preguntado el 21 de Enero, 2014 por John Watts
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Límites de las opciones americanas con la rentabilidad de los dividendos

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Preguntado el 29 de Agosto, 2016 por Andrey
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Implementación de software para la valoración de opciones exóticas

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Preguntado el 23 de Junio, 2020 por Gingalone
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¿Cuál es más probable que los precios de llamada y colocación, respectivamente, si el precio de las acciones disminuye en $1?

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Preguntado el 13 de Octubre, 2015 por scro
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¿Diferencia entre el precio de cierre, el último precio negociado y el precio de liquidación para los contratos de opción?

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Preguntado el 1 de Agosto, 2015 por Fattie
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¿Costo de cobertura delta de opciones exóticas?

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Preguntado el 31 de Julio, 2015 por Mandy
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Cómo evaluar la opción de piso incorporado en bonos vinculados a la inflación si los instrumentos de piso de inflación interbancario no se pueden usar o no existen

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Preguntado el 28 de Mayo, 2020 por jsp99
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Probar el precio de las opciones analíticas de Black Scholes

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Preguntado el 4 de Abril, 2013 por Nektarios
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¿Modelo HJM o de tarifas cortas?

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Preguntado el 29 de Agosto, 2018 por Rob Mosher
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Efecto de la sonrisa vol en la probabilidad neutral de riesgo de ITM

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Preguntado el 25 de Marzo, 2015 por Shadock
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¿El precio de la opción Knock-out va a $0$ cuando el precio de las acciones llega a la barrera $B$ ?

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Preguntado el 21 de Agosto, 2016 por scmccart
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Preguntas sobre la relación entre precio de opción y vencimiento

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Preguntado el 28 de Mayo, 2015 por Dustin
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Movimientos Sigma: ¿anualizar el rendimiento o no?

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¿El valor en riesgo es aditivo?

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Preguntado el 23 de Noviembre, 2016 por Paul
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¿Por qué disminuye la volatilidad implícita sin que cambie el precio de las acciones?

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Por qué no es posible el precio de los Americanos perpetuo de la llamada opción el uso de inhibidores de la PDE enfoque?

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Preguntado el 2 de Marzo, 2018 por chuse
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¿Número óptimo de nodos para celosía binomial?

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Preguntado el 24 de Mayo, 2018 por Mike Evans
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