Preguntas finanzas de opción-de-fijación-de-precios02

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572Vistas

cómo calcular una cifra de volatilidad más eficiente que la volatilidad histórica?

Abierta

Preguntado el 12 de Julio, 2013 por Tim Kennedy

1

1Resp

228Vistas

Precio de la opción de compra

Abierta

Preguntado el 14 de Mayo, 2015 por haslo

2

1Resp

187Vistas

¿Cómo se calculan los valores de las opciones en la vida real sin volatilidad?

Abierta

Preguntado el 12 de Junio, 2020 por nailitdown

2

1Resp

206Vistas

Referencia para la valoración de opciones, modelo binomial multiperiodo mediante martingalas y expectativas condicionales

Abierta

Preguntado el 24 de Mayo, 2016 por miguelcobain

1

2Resp

235Vistas

Transformada de Fourier

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2015 por paradoja

1

0Resp

3102Vistas

Calcular la volatilidad a partir del precio de la opción de llamada

Abierta

Preguntado el 20 de Marzo, 2014 por Kobi

1

1Resp

525Vistas

¿Cuál es el modelo estándar del mercado en renta variable, divisas y tipos de interés exóticos?

Resuelta

Preguntado el 5 de Marzo, 2019 por amorfis

1

1Resp

475Vistas

Confusión de la opción de venta sobre la de compra

Abierta

Preguntado el 27 de Marzo, 2016 por Steve B.

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1Resp

298Vistas

Mínimos cuadrados de Monte Carlo

Abierta

Preguntado el 13 de Junio, 2019 por Just Jake

1

1Resp

889Vistas

¿Qué opción de barrera tiene gamma negativa?

Resuelta

Preguntado el 9 de Febrero, 2018 por Mark A. Greenbaum

2

0Resp

222Vistas

Poner paridad de llamadas: ¿cuándo son las primas las mismas?

Abierta

Preguntado el 27 de Marzo, 2016 por Tom Resing

1

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175Vistas

El beneficio de un indicador impar de una acción es mayor que otra

Abierta

Preguntado el 22 de Junio, 2017 por user1008646

2

1Resp

247Vistas

Relación entre un toque y la opción binaria

Abierta

Preguntado el 14 de Julio, 2018 por 6nagi9

1

2Resp

892Vistas

Delta y gamma neutros

Abierta

Preguntado el 2 de Mayo, 2015 por Mehdi

1

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482Vistas

¿Es esta fórmula correcta para estimar un precio de opción de nocaut usando monte-carlo?

Abierta

Preguntado el 19 de Mayo, 2016 por Stoic

0

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147Vistas

binomial - parámetros en los que la opción americana alcanza la posibilidad de ejercicio temprano

Abierta

Preguntado el 21 de Enero, 2016 por Stoic

1

2Resp

386Vistas

¿Por qué se supone que el interés es determinista para la equidad?

Resuelta

Preguntado el 3 de Julio, 2020 por 1stvamp

1

2Resp

281Vistas

Índice de volatilidad para industrias

Resuelta

Preguntado el 18 de Octubre, 2018 por user22485

2

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228Vistas

Uso del modelo Black-Scholes sobre inversión de fondos garantizados

Abierta

Preguntado el 22 de Febrero, 2015 por Rick

1

1Resp

250Vistas

¿Es posible encontrar / estimar la superficie de volatilidad de las opciones de índice no listados?

Abierta

Preguntado el 18 de Mayo, 2016 por MBShrma

2

1Resp

2884Vistas

¿Por qué el término estructura de la superficie de volatilidad implícita no es monotónico?

Abierta

Preguntado el 18 de Marzo, 2016 por Isaac Rabinovitch

1

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181Vistas

Encuentre las volatilidades caplet para las fijaciones del LIBOR en cada intervalo, dada la estructura temporal de la volatilidad cap implícita de la ATM

Abierta

Preguntado el 8 de Junio, 2020 por Doug Clutter

2

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974Vistas

¿Cómo se calibra un modelo de volatilidad estocástica?

Abierta

Preguntado el 13 de Julio, 2016 por sv_in

1

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214Vistas

Opciones de precios con dos activos

Resuelta

Preguntado el 24 de Febrero, 2014 por Xavier Labouze

2

1Resp

455Vistas

¿Cómo se puede calcular el precio de las opciones de toque usando quantlib?

Resuelta

Preguntado el 2 de Noviembre, 2015 por urig

1

1Resp

342Vistas

Productos de volatilidad y vega constante

Abierta

Preguntado el 24 de Septiembre, 2016 por Permian

1

2Resp

1185Vistas

Modelo de Dupire y modelo de Volatilidad Local

Abierta

Preguntado el 25 de Noviembre, 2014 por Bob Gifford

1

1Resp

189Vistas

Opción Volatilidad Smile vs Delta

Abierta

Preguntado el 13 de Marzo, 2020 por Charles

1

0Resp

309Vistas

Opción de selector simple de valor como una suma de opciones de llamada y colocación

Abierta

Preguntado el 6 de Octubre, 2018 por Chris

1

1Resp

214Vistas

La madurez adecuada en el modelo de Merton

Abierta

Preguntado el 17 de Enero, 2019 por user36912

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Precio de la opción de compra

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Referencia para la valoración de opciones, modelo binomial multiperiodo mediante martingalas y expectativas condicionales

Transformada de Fourier

Calcular la volatilidad a partir del precio de la opción de llamada

¿Cuál es el modelo estándar del mercado en renta variable, divisas y tipos de interés exóticos?

Confusión de la opción de venta sobre la de compra

Mínimos cuadrados de Monte Carlo

¿Qué opción de barrera tiene gamma negativa?

Poner paridad de llamadas: ¿cuándo son las primas las mismas?

El beneficio de un indicador impar de una acción es mayor que otra

Relación entre un toque y la opción binaria

Delta y gamma neutros

¿Es esta fórmula correcta para estimar un precio de opción de nocaut usando monte-carlo?

binomial - parámetros en los que la opción americana alcanza la posibilidad de ejercicio temprano

¿Por qué se supone que el interés es determinista para la equidad?

Índice de volatilidad para industrias

Uso del modelo Black-Scholes sobre inversión de fondos garantizados

¿Es posible encontrar / estimar la superficie de volatilidad de las opciones de índice no listados?

¿Por qué el término estructura de la superficie de volatilidad implícita no es monotónico?

Encuentre las volatilidades caplet para las fijaciones del LIBOR en cada intervalo, dada la estructura temporal de la volatilidad cap implícita de la ATM

¿Cómo se calibra un modelo de volatilidad estocástica?

Opciones de precios con dos activos

¿Cómo se puede calcular el precio de las opciones de toque usando quantlib?

Productos de volatilidad y vega constante

Modelo de Dupire y modelo de Volatilidad Local

Opción Volatilidad Smile vs Delta

Opción de selector simple de valor como una suma de opciones de llamada y colocación

La madurez adecuada en el modelo de Merton

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