Preguntas finanzas de opción-de-fijación-de-precios018

13

2Resp

2860Vistas

¿Cuáles son los principales defectos del Teorema de la Recuperación de Ross?

Resuelta

Preguntado el 20 de Octubre, 2014 por basil

11

3Resp

1679Vistas

Referencia sobre el método de Monte Carlo con cadena de Markov para la fijación de precios de las opciones?

Abierta

Preguntado el 10 de Octubre, 2011 por jhale

11

3Resp

2161Vistas

¿Qué herramientas se utilizan para resolver numéricamente las ecuaciones diferenciales en las finanzas cuantitativas?

Resuelta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2011 por David Negron

13

3Resp

5753Vistas

Black-Scholes bajo estocásticos de tipos de interés

Resuelta

Preguntado el 11 de Junio, 2015 por Xiong Chiamiov

11

5Resp

1293Vistas

Cursos gratuitos o relativamente menos costosos de Finanzas Cuánticas en línea

Resuelta

Preguntado el 2 de Septiembre, 2016 por Matthew

12

1Resp

1637Vistas

¿Cómo se fija el precio de una Opción Swing?

Abierta

Preguntado el 21 de Julio, 2014 por coto

15

1Resp

1940Vistas

¿Cómo los diferentes modelos de impacto opción Griegos?

Abierta

Preguntado el 5 de Abril, 2016 por Noah Goodrich

16

3Resp

6054Vistas

¿Cómo afecta la volatilidad de afectar el precio de las opciones binarias?

Resuelta

Preguntado el 29 de Septiembre, 2011 por Tundey

12

1Resp

406Vistas

¿Cómo debe FX opciones de precio cuando una moneda artificialmente tapado?

Abierta

Preguntado el 7 de Septiembre, 2011 por Tim Boland

15

3Resp

6971Vistas

¿Existen análisis exhaustivos del decaimiento de theta en las opciones semanales?

Abierta

Preguntado el 26 de Noviembre, 2011 por Tundey

22

5Resp

11376Vistas

Probabilidad neutral al riesgo

Resuelta

Preguntado el 24 de Octubre, 2013 por Yitzchok

14

3Resp

1824Vistas

Volatilidad histórica frente a volatilidad implícita en el rendimiento en la fijación de precios de opciones

Abierta

Preguntado el 26 de Octubre, 2015 por Thomas

16

4Resp

2819Vistas

Métodos para fijar el precio de las opciones

Resuelta

Preguntado el 11 de Marzo, 2011 por sverrejoh

16

1Resp

582Vistas

Max opción de apalancamiento huelga

Resuelta

Preguntado el 27 de Septiembre, 2015 por Andrey

20

4Resp

2633Vistas

De las transformadas de Fourier a los valores de las opciones

Abierta

Preguntado el 23 de Octubre, 2013 por Keith G

15

2Resp

1086Vistas

Lo que es importante modelo y la asunción libre de no-arbitraje en las condiciones en las opciones de comercio?

Resuelta

Preguntado el 12 de Mayo, 2011 por bjoernz

16

4Resp

999Vistas

¿Cómo cotizar una opción de índice de volatilidad?

Abierta

Preguntado el 17 de Septiembre, 2011 por Jim

17

5Resp

7205Vistas

Cómo obtener los griegos el uso de Monte-Carlo para arbitrario opción?

Resuelta

Preguntado el 24 de Abril, 2012 por DShook

16

1Resp

1899Vistas

¿Cómo se calcula el precio de las opciones de la caja de OANDA?

Abierta

Preguntado el 1 de Febrero, 2011 por saint_groceon

16

3Resp

4950Vistas

¿Cómo se puede calcular los Griegos en los Futuros del VIX

Abierta

Preguntado el 7 de Septiembre, 2011 por Greg

21

4Resp

4863Vistas

Cómo solucionar para el implícita en el préstamo de valores tasa dada la equidad precios de las opciones?

Abierta

Preguntado el 1 de Septiembre, 2011 por Zolomon

25

0Resp

22154Vistas

¿Cuál es el sesgo de volatilidad implícita?

Abierta

Preguntado el 9 de Febrero, 2011 por Justin Standard

18

5Resp

6075Vistas

Demostración formal de la fórmula de fijación de precios neutrales al riesgo

Resuelta

Preguntado el 14 de Abril, 2011 por m0j0

18

2Resp

1070Vistas

Dualidad entre la cartera de reequilibrio constante (CRP) y el derivado correspondiente

Resuelta

Preguntado el 5 de Septiembre, 2011 por penti

20

3Resp

9831Vistas

¿Por qué difieren la superficie de volatilidad de las opciones de compra y de venta?

Resuelta

Preguntado el 4 de Febrero, 2012 por notandy

20

5Resp

11871Vistas

¿Por qué la volatilidad implícita muestra una relación inversa con el precio de ejercicio al examinar las cadenas de opciones?

Resuelta

Preguntado el 31 de Enero, 2011 por Tim Büthe

22

1Resp

826Vistas

¿Cuál es la cosa más difíciles para obtener el derecho en las Tasas de Quant recientemente (2019)?

Abierta

Preguntado el 8 de Febrero, 2019 por Brownie

33

5Resp

13451Vistas

La probabilidad de tocar

Resuelta

Preguntado el 7 de Febrero, 2011 por ICR

39

5Resp

15356Vistas

¿Cómo debo calcular la volatilidad implícita de una opción americana en un entorno de producción en tiempo real?

Resuelta

Preguntado el 22 de Julio, 2011 por Chris Bunch

51

5Resp

19604Vistas

¿Por qué las Derivas no están en el Black Scholes Fórmula

Abierta

Preguntado el 18 de Junio, 2013 por Mike Mazur

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Black-Scholes bajo estocásticos de tipos de interés

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¿Cómo se fija el precio de una Opción Swing?

¿Cómo los diferentes modelos de impacto opción Griegos?

¿Cómo afecta la volatilidad de afectar el precio de las opciones binarias?

¿Cómo debe FX opciones de precio cuando una moneda artificialmente tapado?

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Probabilidad neutral al riesgo

Volatilidad histórica frente a volatilidad implícita en el rendimiento en la fijación de precios de opciones

Métodos para fijar el precio de las opciones

Max opción de apalancamiento huelga

De las transformadas de Fourier a los valores de las opciones

Lo que es importante modelo y la asunción libre de no-arbitraje en las condiciones en las opciones de comercio?

¿Cómo cotizar una opción de índice de volatilidad?

Cómo obtener los griegos el uso de Monte-Carlo para arbitrario opción?

¿Cómo se calcula el precio de las opciones de la caja de OANDA?

¿Cómo se puede calcular los Griegos en los Futuros del VIX

Cómo solucionar para el implícita en el préstamo de valores tasa dada la equidad precios de las opciones?

¿Cuál es el sesgo de volatilidad implícita?

Demostración formal de la fórmula de fijación de precios neutrales al riesgo

Dualidad entre la cartera de reequilibrio constante (CRP) y el derivado correspondiente

¿Por qué difieren la superficie de volatilidad de las opciones de compra y de venta?

¿Por qué la volatilidad implícita muestra una relación inversa con el precio de ejercicio al examinar las cadenas de opciones?

¿Cuál es la cosa más difíciles para obtener el derecho en las Tasas de Quant recientemente (2019)?

La probabilidad de tocar

¿Cómo debo calcular la volatilidad implícita de una opción americana en un entorno de producción en tiempo real?

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