Preguntas finanzas de opción-de-fijación-de-precios017

9

1Resp

2045Vistas

Puede el modelo de Heston ser demostrado reducir a la original de Black Scholes modelo si los parámetros adecuados son los elegidos?

Abierta

Preguntado el 30 de Agosto, 2012 por Randin

9

4Resp

2625Vistas

Modelo de Precio vs Precio de Mercado en términos de Precio Justo (Opciones)

Resuelta

Preguntado el 26 de Octubre, 2015 por Thomas

8

1Resp

1883Vistas

¿Cómo "calibrar" los modelos sencillos de fijación de precios para las opciones sobre índices de acciones y las opciones sobre acciones?

Resuelta

Preguntado el 31 de Diciembre, 2011 por Maximilian

8

4Resp

6591Vistas

Fijación de precios de las opciones de compra: tutorial paso a paso para principiantes

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2012 por kbrinley

8

2Resp

551Vistas

ilíquidos americana opciones de precios

Resuelta

Preguntado el 1 de Marzo, 2011 por geoffc

8

1Resp

1429Vistas

¿Modelo simple para la prima de la opción (para la simulación de la llamada cubierta)?

Resuelta

Preguntado el 21 de Febrero, 2011 por Dr.Dredel

9

1Resp

1067Vistas

Precios de las opciones y reversión media

Abierta

Preguntado el 6 de Junio, 2018 por Rob

9

3Resp

1178Vistas

Cómo calcular la Volatilidad Implícita para el fuera-de-la-opciones de dinero?

Abierta

Preguntado el 13 de Abril, 2016 por dmnc

11

3Resp

4806Vistas

Fijación del precio de una opción Vanilla sobre divisas

Resuelta

Preguntado el 10 de Abril, 2017 por swalkner

9

1Resp

914Vistas

Opción de Riesgo de la Cartera Volatilidad/Skew - aplicación práctica

Resuelta

Preguntado el 1 de Noviembre, 2011 por Hameno

9

0Resp

756Vistas

¿Cómo poner el precio de una opción que permite cambiar una llamada a un put?

Abierta

Preguntado el 28 de Noviembre, 2015 por Spredzy

9

3Resp

877Vistas

¿Cómo elegir una medida neutral al riesgo cuando el mercado es incompleto?

Resuelta

Preguntado el 26 de Noviembre, 2013 por Sameet

10

3Resp

3651Vistas

Lista de paquetes en R para las opciones de fijación de precios?

Resuelta

Preguntado el 9 de Mayo, 2018 por Arief

9

3Resp

1367Vistas

Teoría de las medidas en las finanzas cuantitativas

Abierta

Preguntado el 22 de Julio, 2018 por pbr

10

3Resp

871Vistas

Es el precio de la opción put Europea monotonía en la volatilidad, si reemplazamos la BM de Black-Scholes con un general Levy proceso?

Abierta

Preguntado el 9 de Junio, 2013 por Sameet

9

1Resp

461Vistas

Vainilla Opción de Precios de Local Vol Superficie (usa ni MC ni PDE)

Resuelta

Preguntado el 29 de Enero, 2019 por nullDev

9

1Resp

1924Vistas

Para la fijación de precios, ¿qué tipos de opciones exóticas son adecuadas utilizando un modelo de volatilidad local o un modelo de volatilidad estocástica?

Resuelta

Preguntado el 4 de Noviembre, 2013 por St. John Johnson

10

3Resp

5491Vistas

La fórmula para el precio de un CD Opción de Índice?

Abierta

Preguntado el 23 de Septiembre, 2016 por Mike Scott

9

4Resp

1441Vistas

Software para descomponer diagramas de pago en productos vanilla simples

Resuelta

Preguntado el 29 de Marzo, 2011 por penti

16

3Resp

17588Vistas

Bachelier modelo de opción de la llamada fórmula de fijación de precios

Abierta

Preguntado el 7 de Marzo, 2017 por gpletnev

9

1Resp

348Vistas

Valor de tiempo de la opción no siempre conduce a un aumento del valor de la opción

Abierta

Preguntado el 7 de Abril, 2015 por Hector

9

1Resp

1138Vistas

¿Cuál es la diferencia entre la eficiencia del mercado, el equilibrio del mercado y el no arbitraje?

Abierta

Preguntado el 9 de Noviembre, 2014 por Johan

9

1Resp

4787Vistas

Longstaff-Schwartz (Least Squares Monte Carlo) aplicado a las opciones americanas

Resuelta

Preguntado el 18 de Abril, 2013 por AR.

10

2Resp

1447Vistas

Extensiones del modelo Black-Scholes

Abierta

Preguntado el 8 de Febrero, 2011 por Matthew Schinckel

13

4Resp

8479Vistas

Maneras de tratar el tiempo en el BS fórmula

Resuelta

Preguntado el 7 de Abril, 2012 por Chethan S.

13

2Resp

18755Vistas

¿Cómo obtener numéricamente el delta?

Resuelta

Preguntado el 26 de Junio, 2013 por Jon Adams

10

3Resp

765Vistas

Es posible demostrar que un modelo de fijación de precios es mejor que otro?

Resuelta

Preguntado el 11 de Marzo, 2012 por Aamer Shah

10

3Resp

5015Vistas

Calibración del modelo de valoración de opciones en la práctica

Abierta

Preguntado el 17 de Junio, 2015 por gorkem

11

4Resp

6354Vistas

¿Cómo depende el valor del tiempo de una opción de la distancia al dinero?

Resuelta

Preguntado el 31 de Diciembre, 2011 por Matt Dunnam

14

3Resp

6844Vistas

¿Cómo se hace de la medida P a Q(riesgo-neutro) cuando el modelado de activos, el pago de dividendos?

Resuelta

Preguntado el 18 de Mayo, 2012 por Randin

Preguntas finanzas opción-de-fijación-de-precios

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Puede el modelo de Heston ser demostrado reducir a la original de Black Scholes modelo si los parámetros adecuados son los elegidos?

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Valor de tiempo de la opción no siempre conduce a un aumento del valor de la opción

¿Cuál es la diferencia entre la eficiencia del mercado, el equilibrio del mercado y el no arbitraje?

Longstaff-Schwartz (Least Squares Monte Carlo) aplicado a las opciones americanas

Extensiones del modelo Black-Scholes

Maneras de tratar el tiempo en el BS fórmula

¿Cómo obtener numéricamente el delta?

Es posible demostrar que un modelo de fijación de precios es mejor que otro?

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¿Cómo depende el valor del tiempo de una opción de la distancia al dinero?

¿Cómo se hace de la medida P a Q(riesgo-neutro) cuando el modelado de activos, el pago de dividendos?

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